10 вопросов по эконометрике, РИУ им. В. П. Чернова. 
Назовите некоторые основные проблемы эконометрического моделирования

Эконометрика, Русский институт управления имени В. П. Чернова Вопрос 1. Назовите некоторые основные проблемы эконометрического моделирования.

1. Мультиколлинеарность — это коррелированность двух или нескольких объясняющих переменных в уравнении регрессии. Проблема мультиколлинеарности возникает только для случая множественной регрессии, поскольку в парной регрессии лишь одна объясняющая переменная.

2. Спецификация модели, в частности: выражение в математической форме обнаруженных связей и соотношений; установление состава экзогенных и эндогенных переменных, в том числе лаговых; формулировка исходных предпосылок и ограничений модели.

3. Идентификация модели — статистический анализ модели и оценка ее параметров.

4. Идентифицируемость, т. е. проблема возможности получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений (точнее, параметров структурной формы модели, раскрывающей механизм формирования значений эндогенных переменных, по параметрам приведенной формы модели, в которой эндогенные переменные непосредственно выражаются через предопределенные переменные).

Вопрос 2. Как называется метод, который наиболее часто используется при оценке параметров линейной модели в эконометрике?

Метод оценивания параметров линейной регрессии, минимизирующий сумму квадратов отклонений наблюдений зависимой переменной от искомой линейной функции, называется методом наименьших квадратов (МНК).

Вопрос 3. Как называются показатели, которые характеризуют степень разброса случайной величины вокруг ее среднего значения?

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение служат для оценки степени разброса случайной величины относительно ее среднего значения.

Вопрос 4. Какой физический смысл несет коэффициент детерминации в эконометрической линейной модели связи двух переменных, таких как расходы и доходы, цена и спрос, число занятых и уровень безработицы и т. д.

Коэффициент детерминации изменяется в пределах от 0 до 1. Чем ближе коэффициент детерминации к 1, тем сильнее линейная связь (зависимость) между переменными. Чем меньше коэффициент детерминации, тем связь между указанными переменными слабее. При коэффициенте детерминации равном 0 или близком к 0 линейная связь между переменными отсутствует.

При рассмотрении эконометрических линейных моделей связи двух переменных, таких как расходы и доходы, цена и спрос, число занятых и уровень безработицы и т. д., значение коэффициента детерминации близкое к 1 говорит о тесной зависимости доходов от расходов, спроса от цены, уровень безработицы от числа занятых и т. д.

Вопрос 5. Что обозначает и как рассчитывается функция эластичности в линейной эконометрической модели ?

Функция эластичности определяется как предел отношения процентного изменения к процентному изменению, когда последнее стремится