Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Временные ряды. 
тренды и атворегрессии. 
Автокорреляция

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

При анализе многих экономических показателей (особенно в макроэкономике) часто используются ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные, ежедневные данные. Для рационального анализа необходимо систематизировать моменты получения соответствующих статистических данных. Как показывает опыт, все три перечисленных дисциплины, — статистика, экономическая теория и математика, — необходимы, но ни одной… Читать ещё >

Содержание

  • Введение
  • 1. Временные ряды
    • 1. 1. Оценка моделей с лагами в независимых переменных
    • 1. 2. Авторегрессионные модели
    • 1. 3. Прогнозирование с помощью временных рядов
  • 2. Тренд и его анализ
  • 3. Автокорреляция
    • 3. 1. Суть и причины автокорреляции
    • 3. 2. Обнаружение автокорреляции
    • 3. 3. Методы устранения автокорреляции
  • Заключение
  • Список используемой литературы

Эконометрика это наука, в которой на базе реальных статистических данных строятся, анализируются и совершаются математические модели реальных экономических явлений.

Одним из важнейших направлений эконометрики является построение прогнозов по различным экономическим показателям.

Основной задачей эконометрики будем считать использование статистических и математических методов с целью найти эмпирическое представление результатов экономической теории, а затем их подтвердить или опровергнуть.

Однако математические методы для представления результатов экономической теории используются также в математической экономике. Разделение «сфер интересов» эконометрики и математической экономики это различие в критериях качества полученных моделей.

В эконометрике построенная модель тем лучше, чем лучше она описывает имеющиеся эмпирические данные. В математической экономике соответствие модели эмпирическим данным не всегда свидетельствует о ее качестве, и наоборот, не всегда требуется добиваться этого соответствия.

Применение статистических методов для анализа экономических данных имеет многовековую историю. Отмечено, что первое эмпирическое исследование спроса (Charles Davenant, 1699) было опубликовано более трех столетий назад, а первое современное исследование (Rodulfo Enini, 1907) в начале 20 в. Мощным толчком в развитии эконометрики стало основание в 1930 г. Эконометрического общества и выход в январе 1933 г. первого номера журнала Econometrica. Основной целью деятельности Общества, как было определено в первом номере журнала, должно было стать изучение возможностей объединения теоретико-количественых и эмпирико-количественных подходов к решению экономических задач, а также распространения конструктивных и точных методов анализа, аналогичных тем, которые в настоящее время доминируют в естественных науках.

Временные ряды. тренды и атворегрессии. Автокорреляция (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Эконометрика — это наука, в которой на базе реальных статистических данных строятся, анализируются и совершаются математические модели реальных экономических явлений.

Одним из важнейших направлений эконометрики является построение прогнозов по различным экономическим показателям.

Основной задачей эконометрики будем считать использование статистических и математических методов с целью найти эмпирическое представление результатов экономической теории, а затем их подтвердить или опровергнуть.

Однако математические методы для представления результатов экономической теории используются также в математической экономике. Разделение «сфер интересов» эконометрики и математической экономики — это различие в критериях качества полученных моделей.

В эконометрике построенная модель тем лучше, чем лучше она описывает имеющиеся эмпирические данные. В математической экономике соответствие модели эмпирическим данным не всегда свидетельствует о ее качестве, и наоборот, не всегда требуется добиваться этого соответствия.

Применение статистических методов для анализа экономических данных имеет многовековую историю. Отмечено, что первое эмпирическое исследование спроса (Charles Davenant, 1699) было опубликовано более трех столетий назад, а первое современное исследование (Rodulfo Enini, 1907) — в начале 20 в. Мощным толчком в развитии эконометрики стало основание в 1930 г. Эконометрического общества и выход в январе 1933 г. первого номера журнала Econometrica. Основной целью деятельности Общества, как было определено в первом номере журнала, должно было стать «…изучение возможностей объединения теоретико-количественных и эмпирико-количественных подходов к решению экономических задач, а также распространения конструктивных и точных методов анализа, аналогичных тем, которые в настоящее время доминируют в естественных науках.

Однако существует несколько видов количественного анализа в экономике, ни один из которых по отдельности не должен ассоциироваться с эконометрикой. Так, эконометрика — это не экономическая статистика.

Эконометрика — это и не раздел общей экономической теории, хотя значительная часть экономической теории определенно имеет количественный характер. Слово «эконометрика» не является также простым эквивалентом фразы «применение математики в экономике».

Как показывает опыт, все три перечисленных дисциплины, — статистика, экономическая теория и математика, — необходимы, но ни одной из них, взятой по отдельности, не достаточно для реального понимания количественных взаимосвязей в современной экономической жизни.

Именно объединение всех этих трех дисциплин дает нему ключ.

Именно объединение их и составляет предмет эконометрики."

1. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ.

При анализе многих экономических показателей (особенно в макроэкономике) часто используются ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные, ежедневные данные. Для рационального анализа необходимо систематизировать моменты получения соответствующих статистических данных.

В этом случае следует упорядочить данные по времени их получения и построить так называемые временные ряды.

Пусть исследуется показатель Его значение в текущий момент (период) времени обозначают; значения в последующие моменты обозначаются; значения в предыдущие моменты времени обозначаются .

Нетрудно понять, что при изучении зависимостей между такими показателями либо при анализе их развития во времени в качестве объясняющих переменных используются не только текущие значения переменных, но и некоторые предыдущие по времени значения, а также само время Модели такого типа называются динамическими.

В свою очередь переменные, влияние которых характеризуется определенным запаздыванием, называются лаговыми переменными.

Обычно динамические модели подразделяются на два класса:

1) модели с лагами (модели с распределенными лагами) — содержат в качестве лаговых переменных лишь независимые (объясняющие) переменные. Примером является модель:

(1.1)

2) авторегрессионные модели — модели, уравнения которых в качестве лаговых объясняющих переменных включают значения зависимых переменных.

(1.2)

Во многих случаях воздействие одних экономических факторов на другие осуществляется не мгновенно, а с некоторым временным запаздыванием — лагом. Причин наличия лагов в экономике достаточно много, среди них можно выделить следующие:

Показать весь текст

Список литературы

  1. Эконометрика: Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2002. 344 с.
  2. Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И. И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2003. 192 с.
  3. Л.В. Луговская Эконометрика в вопросах и ответах /учебное пособие, Москва 2005. Изд-во Проспект, 208с.
  4. Н.Ш., Путко Б. А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 311 с.
  5. Я.Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. М.: Дело, 2001. 400 с.
  6. Е.И. Кулинич Эконометрия / Москва «Финансы и статистика» 2001, -304с.
Заполнить форму текущей работой