Некоторые задачи проектирования сложных систем
Диссертация
Начало современной теории инвестиций положено работами Г. Марковица, опубликованными в 1952 году. В них впервые поставлена задача формирования оптимального портфеля ценных бумаг как задача математического программирования. Корпоративная ценная бумага характеризуется своей доходностью — случайной величиной, имеющей определенные матожидание и вариацию. Матожидание доходности или ожидаемую… Читать ещё >
Содержание
- Вье^емие ^
- 1. Модели проектирования сложных систем
- 1. Общая характеристика процесса проектирования
- 2. Этапы постановки и решения задач проектирования
- 3. Постановка задачи проектирования
- 4. Модель системы и процесса проектирования
- 5. Управление процессом проектирования
- 2. Функциональные инварианты формирования облика летательного аппарата
- 1. Полные системы функциональных показателей
- 2. Полная система показателей маневренности ЛА
- 3. Функциональные инварианты пректирования управляемых динамических систем
- 4. Функциональные инварианты формирования облика ЛА
- 3. Система проектирования сложного портфеля ценных бумаг
- 1. Иерархические системы моделей сложных объектов
- 2. Задача проектирования портфеля ценных бумаг
- 3. Конструктивная модель ПЦБ
- 3. 1. Структурное описание ПЦБ
- 3. 2. Параметрическое описание ПЦБ
- 3. 3. Конструктивная модель ПЦБ. Конструктивные инварианты
- 4. Функциональные модели ПЦБ. Модели финансовых рынков
- 4. 1. Модель Марковица — Тобина
- 4. 2. Модель оценки финансовых активов
- 4. 3. Факторные модели ПЦБ. Рыночная модель Шарпа
- 4. 4. Модель арбитражного ценообразования
- 5. Равновесная рыночная модель сложного ПЦБ
- 5. 1. Рыночные индексы
- 5. 2. Иерархическая система рыночных моделей
- 5. 3. Пример построения равновесной рыночной модели
- 5. 4. Функциональные инварианты
- 6. Операционная модель ПЦБ
- 6. 1. Основные схемы инвестиций
- 6. 2. Операционные инварианты
- 7. Модели выбора. Классические задачи оптимизации ПЦБ
- 7. 1. Задача Блека
- 7. 2. Задача Марковича
- 7. 3. Задача Тобина
- 7. 4. Задачи Марковица-Шарпа и Тобина-Шарпа
- 7. 5. Задача отыскания касательного портфеля
- 8. Модели выбора. Численные методы оптимизации параметров ПЦБ
- 8. 1. Метод решения задачи Марковица
- 8. 2. Метод решения задачи Тобина
- 9. Декомпозиция задачи проектирования сложного ПЦБ
- 9. 1. Постановка задачи
- 9. 2. Базовые задачи оптимизации
- 9. 3. Декомпозиционная схема проектирования ПЦБ. .. 110 ЪА 'ка ЮЧЕН и В'
- А иге Ратура
Список литературы
- — Алексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг. — М.: Финансы и статистика, 1992.
- Алехин Б.Н. Рынок ценных бумаг: введение в фондовые операции. — М.: Финансы и статистика, 1993.
- Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. — М.: Олимп-Бизнес, 1997.
- Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. — М.: Инфра -М, 1996.
- Бурков В Н., Данев Б. Н. и др. Большие системы: моделирование организационных механизмов. -М.:Наука, 1989.
- Бурков В.Н., Ириков В. А. Модели и методы управления организационными системами.-М.:Наука, 1994.
- Бурков В.Н., Новиков Д. А. Введение в теорию активных систем. — М.: ИПУ РАН, 1996.
- Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. — М.: Наука, 1998.
- Вязгин В.А. О методе последовательного анализа вариантов для решения задачи проектирования динамических систем. — Изв. АН СССР. Техн. кибернет., 1985, № 2, с.32−36.
- Вязгин В.А., Федоров В. В. Математические методы автоматизированного проектирования. -М.: Высшая школа, 1989.
- Гитман Л.Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования. — М.:Дело, 2000 -1008с.
- Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций,-М.: Финстатинформ, 1997.
- Задачи финансового менеджмента. Под ред. Муравья Л. А., Яковлева В.А.-М.:Юнити, 1998.
- Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг,-М.: Филин, 1998.
- Краснощекое П.С., Морозов В. В., Федоров В. В. Декомпозиция в задачах проектирования, — Изв. АН СССР. Техн. кибернет., 1979, № 2 с.7−17.
- Краснощеков П.С., Морозов В. В., Федоров В. В. Последовательное агрегирование в задачах внутреннего проектирования систем. — Изв. АН СССР. Техн. кибернет., 1979, № 5, с.5−12.
- Лоэв М. Теория вероятностей.-М.:Ил., 1962.
- МакЛафлин Д.Дж. Ценные бумаги: как добиться высоких доходов.-М.: Дело, 1999.-208с.
- Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг.-М.:Финансы и статистика, 1998.
- МарнинЯ.М. Ценные бумаги и фондовые рынки.-М.: Перспектива, 1995.
- Моисеев Н.Н., Иваников Ю. П., Столярова Е. М. Методы оптимизации. -М.: Наука, 1978.
- Первозванский А.А., Первозванская Т. Ю. Финансовый рынок: расчет и риск.-М.: Инфра-М, 1994.
- Сухарев А.Г., Тимохов А. В., Федоров В. В. Курс методов огггимизации,-М.:Наука. 1986.
- Хохлов Н.В. Управление риском.-М.:Юнити, 1999.
- Четыркин Е.М. Методы финансовыхи коммерческих расчетов.-М.:Дело, 1995.
- Шарп У.Ф., Александер Г. Дж., Бейли Дж.В. Инвестиции.-М.: Инфра-М, 1997.
- Markowitz Н.М. Mean Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets, Basil, Blackwell, 1990.
- Ross S.A. The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, Journal of Economic Theory, Dec., 1976.
- Tobin J. The Theory of Portfolio Selections. London, Macmillan, 1965, p.p.3−51.
- Певзнер Д.Л. О задачах проектирования сложных систем. XXIV Гагаринские чтения. Тезисы докладов Всероссийской молодежной научной конференции. Апрель 1998 г. МГТУ —М:1998, с. 124.