Развитие проекта. 
Базельский комитет по банковскому надзору, его деятельность

Основные положения Базельского комитета

Реализация базовых принципов Basel II требует коренного пересмотра применяемых сегодня подходов в области корпоративного управления (ориентированного на риски), использования информационных и аналитических систем, распределения капиталов в финансовых компаниях и активности государства в сфере регулирования. В этой связи встают вопросы о готовности российского банковского сектора к реализации основных положений нового нормативного документа и отношению российских организаций к подобному законодательному регулированию. Особую трудность для кредитно-финансовых организаций представляет проблема управления операционными рисками, которые соглашение Basel II (в отличие от Basel I) требует учитывать при резервировании капитала, а также в качестве интегральной части системы всестороннего управления рисками. В противном случае государство и его национальная банковская система рискуют оказаться на периферии мировой финансовой системы.

Существующая версия «Основополагающих принципов эффективного банковского надзора» опубликована Базельским комитетом в 1997 году. В 1999 году документ был дополнен «Методологией основополагающих принципов». Указанные документы применяются в качестве стандартов оценки и самооценки эффективности национальных систем банковского надзора. Основную работу по оценке эффективности национальных систем банковского надзора по просьбе Базельского комитета проводили международные финансовые институты, а именно Международный валютный фонд и Всемирный банк в рамках программ оценки финансового сектора. Оценка финансового сектора Российской Федерации проведена миссией Международного валютного фонда и Всемирного банка в 2002;2004 годах.

В апреле 2007 года Базельский комитет по банковскому надзору (Basel Committee on Banking Supervision), в который входят регуляторы банковской деятельности из разных стран мира, разработал новые правила регулирования, призванные не допустить повторения финансового кризиса, который привел к много миллиардным потерям финансовых учреждений, пишет The International Herald Tribune.

Комитет собирается предложить повышение требований к резервам, выделяемым на операции с бумагами, обеспеченными активами, а также закрыть пробелы в регулировании, позволившие банкам скрывать риски от регуляторов.

Эти меры приведут к увеличению расходов на выпуск и инвестиции в сложные инструменты, обеспеченные активами, а также затрат на операции с ценными бумагами в целом.

«Банкинг станет менее прибыльным, однако более надежным, потому что высокие прибыли не сочетаются с надежностью, — полагает глава исследований по кредитам в банке Unicredit Луис Мальянок. — Нельзя ожидать, что банки сами к этому придут.

Есть вещи, которые должны сделать именно регуляторы". Комитет также хочет подтолкнуть банки к поиску более надежных источников финансирования.

Standard & Poor’s приветствовало действия комитета. «Речь идет о повышении требований к капиталу, особенно в отношении активов с кредитными рисками», — говорит глава департамента рейтингов финансовых учреждений Standard & Poor’s Ник Хилл.

Британский регулятор финансовых рынков также пересматривает требования к ликвидности.

Он заявил, что британские банки должны проходить более серьезную проверку, с тем чтобы они могли более успешно справляться с потрясениями.

Рассматриваемые проекты документов направлены на реализацию Базель II в России в рамках упрощенного стандартизованного подхода (УСП), который предполагает применение УСП для расчета кредитного риска и базовый индикативный подход — для операционного риска.