Управление кредитным портфелем банка

На современном этапе развития мировой экономики бизнес, связанный с банковской деятельностью, приобретает особое значение. Банки выступают в роли «кровеносной системы» экономики, обеспечивая процесс непрерывного движения капитала. Стабильно и эффективно функционирующий банковский сектор является ключевым фактором интенсивного экономического роста, что особо актуально для России в свете стоящей перед ней задачи по повышению конкурентоспособности экономики.

Мировой опыт свидетельствует, что нестабильность банковской системы может приводить к серьезным экономическим потрясениям в виде падения темпов роста экономики, увеличения безработицы, ускорения инфляционных процессов.

Банковская деятельность неразрывно связана с различного рода рисками (кредитный, операционный, рыночный и т. д.), возникающими в процессе взаимодействия банка с внешней средой. Кредитный риск, то есть вероятность невозврата выданных банком кредитов, представляет наибольшую угрозу для жизнедеятельности кедитных организаций. Кредитный риск связан в первую очередь с формированием кредитного портфеля банка. Именно поэтому управление кредитным портфелем является основным в банковском деле. Подавляющее число банкротств кредитных организаций (по различным оценкам, около 80%) обусловлено неграмотной политикой банка в области формирования и управления кредитным портфелем.

Эффективная политика банка по оздоровлению баланса кредитной организации путем реструктуризации проблемных кредитов позволяет минимизировать убытки, что представляется крайне важным на фоне общемировой тенденции снижения рентабельности банковского бизнеса.

Для России проблема управления проблемными кредитами усиливает свою актуальность, так как показатели просроченной и сомнительной задолженности по кредитным портфелям отечественных банков по различным оценкам превышают уровень аналогичных показателей банков развитых стран. Именно по этой причине, а также исходя из мировой практики и процедур снижения рисков банковской деятельности, Банк России постоянно указывает российским банкам на необходимость совершенствования управления кредитным портфелем.

Значимость решения этих проблем для обеспечения эффективного и стабильного функционирования прежде всего российской банковской системы определили актуальность, цели и задачи исследования.

Методологическую и методическую основу исследования составили труды и публикации отечественных и зарубежных ученых и практиков специалистов в области банковского дела, финансов и денежного обращения, материалы Банка России, публикаций и исследований, касающихся вопросов формирования кредитного портфеля банка.

Методология исследования базировалась на применении общенаучных методов логический, функциональный, системный, сравнительно-правовой и исторический анализ литературы и практики, синтез, научная абстракция, классификации и группировки, обобщение, аналогия, моделирование и др.

Информационной базой исследования являются оценки и статистические данные Банка России, других российских и международных организаций, законодательные, правовые и нормативные документы, материалы периодической печати.

Основная цель исследования зключается в определении основных направлений управления кредитным портфелем банка.

Эта цель определила ряд конкретных задач дипломного исследования:

— рассмотреть теоретические аспекты управления кредитным портфелем банка;

— определить методы анализа и оценки кредитного портфеля банка;

— провести анализ кредитного портфеля Московского филиала ОАО АКБ «Росбанк»;

— определить основные направления оптимизации кредитного портфеля банка.

Объектом исследования является ОАО АКБ «Росбанк».

Предметом исследования выступают механизмы управления кредитным портфелем, применяемые банком в процессе кредитной деятельности.

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Данная работа изложена на 87 страницах, включает 6 таблиц, 4 рисунка, 65 наименований литературных источников и 2 приложения.

В первой главе анализируются теоретические аспекты управления кредитным портфелем банка, при этом дается определение банковского кредитования, исследуются методы анализа и оценки кредитного портфеля банка, рассматриваются показатели оценки эффективности управления кредитным портфелем банка.

Во второй главе проводится анализ кредитного портфеля Московского филиала ОАО АКБ «Росбанк». При этом дается организационно-экономическая характеристика банка, оценка кредитного портфеля.

В третьей главе рассматриваются основные направления оптимизации кредитного портфеля банка, приводятся мероприятия по совершенствованию кредитного портфеля ОАО АКБ «Росбанк».

Положения и выводы, сделанные в дипломной работе, могут быть применены в ОАО АКБ «Росбанк».