Эконометрикв
Реферат
Временной ряд обычно колеблется вокруг тренда, причем отклонения от тренда часто обнаруживают правильность. Часто это связано с естественной или назначенной периодичностью, например, сезонной или недельной, месячной или квартальной (например, в соответствии с графиками выплаты заплаты и уплаты налогов). Иногда наличие периодичности и тем более ее причины неясны, и задача эконометрика — выяснить… Читать ещё >
Содержание
- Введение
- 1. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация
- 1. 1. Характеристики временных рядов
- 1. 2. Линейные регрессионные модели с гомоскедастичными и гетероскедастичными, независимыми и автокоррелированными остатками
- 1. 3. Идентификация моделей
- 2. Временные ряды. Лаги в экономических моделях
- 3. Оценка моделей с лагами в независимых переменных
- 3. 1. Метод последовательного увеличения количества лагов
- 3. 2. Метод геометрической прогрессии (Метод Койка)
- 4. Авторегрессионные модели
- 4. 1. Модель активных ожиданий
- 4. 2. Модель частичной корректировки
- 5. Прогнозирование с помощью временных рядов
- 6. Оценивание длины периоды и периодической составляющей
- Список литературы
Список литературы
- Елисеева И.И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики. — М.: Финансы и статистика., 1998. — 368 с.
- Общая теория статистики. Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности. / Под ред.А. А. Спирина, О. Э. Башиной. — М: Финансы и статистика, 1994. — 296 с.
- Айвазян С.А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. — М.: Финансы и статистика, 1985. — 488 с.
- Айвазян С.А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. — М.: Юнити, 1998. — 1022 с.
- Доугерти К. Введение в эконометрику. — М.: МГУ, 1999. — 402 с.
- Кулинич Е.И. Эконометрия. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 302 с.