Актуальность темы
исследования. На современном этапе возрастает значимость эффективного управления развитием региональной экономики, направленного на гармоничное развитие ее отраслей. Решение этой задачи требует глубокого и разностороннего социально-экономического анализа с последующей разработкой научно обоснованных управленческих решений в инвестиционной сфере. Перед органами регионального управления стоит важная задача — обосновать приоритеты инвестиционной политики в регионе в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективах. Вопрос о приоритетах в целом не может основываться на частных предложениях и программах, а должен исходить из общего видения региона как единого социально-экономического организма, выделения и анализа основных индикаторов его развития, генеральных целей, ресурсов и механизмов реализации управленческих решений.
В ряду этих задач важное место занимает развитие методологии анализа реальных инвестиционных процессов во временном, пространственном и отраслевом аспектах. Анализ рядов динамики в настоящее время не предоставляет затруднений — отражаемые ими одномерные процессы могут быть описаны хорошо известными в статистике и эконометрике трендовыми моделями различной степени сложности, имеются многочисленные программы автоматизации подбора аппроксимирующих функций, оценки их параметров и качества трендовых моделей.
Иначе обстоит дело с анализом инвестиционных процессов в пространственном и отраслевом аспектах, где экономист-аналитик сталкивается с трудностями их многомерного описания. С теоретической точки зрения, здесь проблем нет — разработаны алгоритмы многомерных методов статистического анализа, пакеты программ, поддерживающих эти алгоритмы. Но в методологии применения многомерных методов имеются значительные пробелы. Вплоть до настоящего времени экономисты, в лучшем случае, знакомы лишь с одним многомерным методом исследования — корреляционно-регрессионным анализом, который является основным методом эконометри-ческого моделирования. Однако в исследовании многомерных инвестиционных процессов недостаточно использовать лишь только корреляционно-регрессионный анализглубокое раскрытие сущности этих процессов требует комплексного подхода к статистической обработке эмпирических данных.
В свою очередь, такой комплексный подход предполагает использование, помимо широко известных методов множественного регрессионного анализа, также других, менее распространенных многомерных методов. Это, прежде всего, методы факторного анализа как средства понижения размерности (редукции) многомерного признакового пространства, методы объективной классификации, к которым относятся различные методы кластерного анализа. Их комплексное применение представляет существенные трудности, поскольку в настоящее время имеются фундаментальные работы в области многомерной статистики, но они рассчитаны на специалистов, в совершенстве владеющих соответствующим математическим аппаратом, а в программах высшего экономического образования такая подготовка не предусмотрена. Обращение же экономистов к математикам, которые, как правило, не вполне знакомы с предметной областью экономических исследований, не всегда приводит к возникновению новых знаний. Поэтому значительный интерес представляют пока еще немногочисленные исследования, выполненные экономистами, владеющими методами многомерного статистического анализа и подготовленными к их комплексному применению для решения конкретных экономических задач.
Одной из таких задач является анализ региональных инвестиционных процессов в пространственном и отраслевом аспектах, являющихся принципиально многомерными, что и предопределяет актуальность применения для их исследования многомерных методов анализа статистической информации.
Степень разработанности проблемы. При теоретической и методологической проработке темы диссертационного исследования могут быть использованы фундаментальные труды классиков зарубежной экономической теории и прикладных аспектов анализа экономических процессов в области инвестиционной деятельности: Г. Александера, Дж. Бэйли, Е. Домара, Н. Калдора, Дж. Кейнса, А. Маршалла, Р. Солоу, Я. Тинбергена, П. Фишера, Е. Хагена, Э. Хансена, Р. Харрода, Д. Хикса, У. Шарпа и др. Весомый вклад в разработку теории и методологии исследования инвестиционных процессов внесли ученые Ю. П. Алексеев, С. Д. Валентей, С. Ю. Глазьев, А. Г. Гранберг, А. Ю. Егоров, П. Кругман, В. И. Кушлин, Б. С. Жихаревич, Дж.М. Кейнс, В. Г. Лебедев, В. Н. Лексин, М. А. Лемитовский, В. И. Маевский, H.H. Некрасов, В. Ойкен, В. Н. Сергеенков, С. А. Суспицын, Дж. Тейлор, М. Темпль, Р.И. Шни-пер, Б. М. Штульберг, В. П. Чичканов, Е. Г. Ясин и др.
В плане развития темы исследования содержательными являются также труды российских экономистов, посвященные теоретическим и практическим аспектам развития инвестиционного сектора экономики, в частности, работы С. Абрамова, В. Барда, Ю. Богатина, В. В. Бочарова, В. Жданова, И. Зимина, Н. Колесникова, Д. С. Львова, Н. Мильчаковой, И. Сергеева, Ф. Ту-мусова, В. Е. Черкасова, В. Швандера. Вопросы разработки методологии выбора приоритетов развития инвестиционного сектора экономики и оценки эффективности инвестиций рассматривались в работах П. Л. Виленского, В. Р. Лифшица, С. А. Смоляка, А. Н. Фоломьева, Ю. В. Яковца и др.
В области методологии статистического анализа и моделирования, помимо фундаментальных трудов известных экономистов — Л. Клейна, Д. Мак-фаддена, Ф. Модильяни, Д. Тобина, Я. Фриша, Т. Хаавельмо, Дж. Хэкмена и др., изданий учебного характера С. А. Айвазяна, И. С. Енюкова и Л.Д. Мешал-кинаК. ДоугертиA.M. Дуброва, B.C. Мхитаряна и Л.И. ТрошинаИ.И. ЕлисеевойЯ.Р. Магнуса, П. К. Катышева и A.A. Пересецкого и др. — продуктивны также работы отечественных ученых-статистиков В. Е. Адамова, О. Э. Башиной, Г. Л. Громыко, М. Р. Ефимовой, Ю. Н. Иванова, Л. С. Казинца, М.Г.
Назарова, Б. Т. Рябушкина, В. Н. Салина и др.
Несмотря на значительное количество исследований, связанных с развитием методов исследования инвестиционных процессов на региональном уровне, научную разработанность данной проблематики нельзя признать достаточной, что определило объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования.
Объект исследования — регионы Центральной России как субъекты инвестиционной деятельности в период 1999;2006 гг.
Предмет исследования — методы исследования инвестиционных процессов в регионах ЦФО на базе многомерного статистического моделирования.
Цель исследования состоит в развитии методов исследования региональных инвестиционных процессов, на примере Центральной России.
Достижение поставленной цели осуществлялось постановкой и решением следующих основных задач исследования:
— выполнить анализ методологических подходов и методов многомерного статистического анализа применительно к исследованию региональных инвестиционных процессов;
— разработать динамические, пространственные и структурные модели инвестиционных региональных процессов на эмпирической базе регионов Центральной России;
— выявить взаимосвязи показателей структуры инвестиций в основной капитал, на примере регионов Центральной России;
— разработать классификацию регионов Центральной России по информативным показателям структуры инвестиций в основной капитал;
— разработать и обосновать предложения по совершенствованию методов классификации регионов ЦФО по структуре инвестиций в основной капитал, на базе многомерного статистического моделирования.
Область исследования соответствует пункту 4.15 «Развитие методологии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестационной деятельности в экономических системах» Паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», раздел 4 «Управление инновациями и инвестиционной деятельностью» и пункту 1.1 «Разработка и развитие математического аппарата анализа экономических систем» Паспорта специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики».
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили методологические принципы, теоретические положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных авторов по теории инвестиционных процессов, теории и практике применения экономико-математических методов моделирования.
В процессе исследования применялся методический аппарат экономет-рического моделирования, методы факторного и кластерного анализа. Обработка эмпирической информации и эконометрическое моделирование осуществлялись с использованием пакета программ статистического анализа данных общественных наук SPSS Base 8.0.
Фактологическая база диссертации построена на материалах анализа отечественных и зарубежных публикаций по проблематике исследования, материалах Интернета, данных федеральной и региональной статистики, ведомственных материалов Минэкономразвития, Роскомстата.
Научная новизна проведенного исследования заключается в разработке и обосновании рекомендаций по совершенствованию методов исследованию региональных инвестиционных процессов на базе многомерного статистического моделирования, на примере регионов Центральной России.
Научная новизна подтверждается следующими научными выводами и результатами, выносимыми на защиту:
Специальность 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью).
1. Обоснованы основные методологические принципы исследования региональных инвестиционных процессов, направленные на повышение надежности временных, территориальных и структурных моделей: периодизация развития экономики, однородность информационной базы, единство системы структурных показателей.
2. Разработана классификация регионов Центральной России по показателям инвестиций в основной капитал на душу населения, отражающих уровень и динамику региональных инвестиционных процессов в период стабилизации российской экономики (1999;2006 гг.). По комплексу показателей уровня и динамики региональных инвестиционных процессов выделены кластеры регионов ЦФО, выполнена их идентификация.
3. На основании анализа отраслевой структуры региональных инвестиционных процессов в Центральной России в 2005;2006 гг. обоснована классификация видов экономической деятельности по доле инвестиций на лидирующую группу, группу «второго эшелона», группа отраслей-аутсайдеров и группу видов экономической деятельности, нехарактерных для большинства регионов. Предложен наглядной прием визуализации временных изменений структуры инвестиций в виде «профилей структуры», в которых виды экономической деятельности ранжированы в порядке уменьшения (увеличения) показателя по базовому временному интервалу.
4. Разработана факторная модель отраслевой структуры инвестиций в основной капитал, содержащая пять главных факторов: государственного регулирования инвестицийинвестиций в финансовую деятельностьинвестиций в строительствоинвестиций в коммунальную сферу и сферу услугинвестиций в производство и распределение воды и энергоресурсов.
5. Разработана классификация регионов Центральной России по структуре инвестиций в основной капитал, отражающая динамику региональных инвестиционных процессов в период 2005;2006 гг., выделены однородные кластеры регионов ЦФО, выполнена их идентификация.
Специальность 08.00.13 — Математические и инструментальные методы экономики (математические методы).
1. В целях повышения надежности статистических выводов анализ взаимосвязей компонентов отраслевой структуры инвестиций в основной капитал предложено проводить по выборке увеличенного объема за счет включения в нее региональных данных нескольких временных интервалов, после предварительного устранения «выбросов» и отбора информативных компонент отраслевой структуры.
2. Разработан и обоснован подход к совершенствованию методики многомерной классификации регионов по отраслевой структуре инвестиций в основной капитал, основанный на кластерном анализе по набору главных факторов, выявленных по факторному анализу компонентов структуры, сгруппированных в математически и экономически обоснованные комплексы.
3. Предложен критерий качества многомерной классификации регионов по отраслевой структуре инвестиций — частота совпадения отнесения регионов к кластерам по иерархическому и итеративному методу кластерного анализа, а в качестве критерия однородности кластеров предложено использовать уровень коэффициента вариации информативных компонентов структуры инвестиций не более 33,3%.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что разработанные в результате теоретических и эмпирических исследований предложения по совершенствованию методов исследования региональных инвестиционных процессов, на базе многомерного статистического моделирования, позволят научно обоснованно определять основные направления развития инвестиционных процессов на региональном уровне, повысить надежность принимаемых управленческих решений.
Основные выводы и рекомендации работы могут служить методической базой для дальнейших исследований в области моделирования региональных инвестиционных процессов, а также предлагаются к использованию в учебном процессе при чтении дисциплин «Инвестиционный менеджмент», «Экономико-математические методы и модели» студентам и слушателям экономических и других специальностей вузов.
Апробация и реализация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования обсуждались и были одобрены на конференциях и семинарах различного уровня. Среди них: научно-практические семинары профессорско-преподавательского состава Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы и института мировой экономики и информатизации, Всероссийская научно-практическая конференция «Современная Россия: экономика и государство» (Москва, Государственная академия специалистов инвестиционной сферы, 2005;2007 гг.). Методика исследования региональных инвестиционных процессов внедрена в учебный процесс ГОУ ДПО «Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы».
Публикации. По результатам выполненного исследования опубликовано 6 работ. Общий объем публикаций 3,8 п.л., из которых 2,95 п.л. — авторские.
Объем и структура диссертации. Диссертация содержит 165 страниц основного текста, в том числе 45 рисунков и 18 таблиц, список использованных источников, насчитывающий 201 наименование, пять приложений.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, раскрыты научная новизна и практическая значимость работы.
В первой главе рассматриваются теоретико-методологические и методические основы исследования региональных инвестиционных процессов на базе многомерного статистического моделирования. Приведены некоторые результаты исследования региональных инвестиционных процессов в Центральном Федеральном округе. Рассматриваются методические аспекты применения методов многомерного статистического анализа в исследовании региональных инвестиционных процессов.
Вторая глава содержит результаты эконометрического моделирования территориальных и отраслевых аспектов инвестиционных процессов в регионах Центральной России. Проводится многомерный статистический анализ взаимосвязи показателей структуры инвестиций в основной капитал.
Третья глава содержит изложение результатов разработки многомерной классификации регионов по компонентам структуры инвестиций в основной капитал, на примере Центрального Федерального округа. Проводится обоснование предложений по совершенствованию методики классификации регионов ЦФО по структуре инвестиций в основной капитал, на базе многомерного статистического моделирования.
В заключении приведены основные выводы и результаты, полученные в ходе исследования.
В приложения вынесен графический и табличный материал, содержащий результаты многомерного статистического анализа инвестиционных процессов в регионах Центрального Федерального округа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Результаты выполненных исследований, направленных на разработку и научное обоснование методических и практических рекомендаций по совершенствованию методов исследования региональных инвестиционных процессов, на примере Центральной России, позволяют сделать следующие выводы.
1. Выделены следующие методологические принципы исследования региональных инвестиционных процессов: разновременность перехода региональных экономик от одной стадии экономической динамики к другойиспользование в качестве главного индикатора экономической динамики на региональном уровне — темпа роста ВРПпериодизация развития российской экономики в целом и в региональном аспектеанализ инвестиционных процессов, как главного фактора экономического ростаанализ эффективности инвестиций в экономикупринцип единства системы показателей.
2. Анализ соответствия понятий «отрасль» и «вид экономической деятельности» выявил возможность их взаимной гармонизации в смысле совпадения по наименованию отраслей и видов экономической деятельности. Обосновано, что на современном этапе, который фактически является переходным, можно использовать термин «отраслевая структура инвестиций». При этом необходимо учитывать временный характер данного термина, так как в «новой» статистике речь фактически идет о структуре инвестиций по видам экономической деятельности.
2. Разработана классификация регионов Центральной России по показателям инвестиций в основной капитал на душу населения, отражающих уровень и динамику региональных инвестиционных процессов в период стабилизации российской экономики (1999;2006 гг.). По комплексу показателей уровня и динамики региональных инвестиционных процессов выделены семь кластеров регионов ЦФО. Наиболее крупный кластер включает шесть регионов, среди которых Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Тверская и Тульская области. Следующий по числу регионов кластер объединяет четыре области — Белгородскую, Липецкую, Рязанскую и Ярославскую. Еще один кластер образуют Брянская, Владимирская и Воронежская области. Ивановская и Тамбовская области входят в кластер, состоящий всего из двух регионов. Смоленская область, Московская область и г. Москва образуют отдельные кластеры. Выполнена идентификация кластеров.
3. Разработана методика анализа структуры инвестиций в основной капитал, на примере данных 2005;2006 гг. по инвестициям в виды экономической деятельности по регионам Центральной России. Выделены четыре группы видов экономической деятельности по доле инвестиций:
1) лидирующая группа («Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Транспорт и связь», «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»);
2) группа «второго эшелона» («Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», «Строительство» и «Оптовая и розничная торговляремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования»;
3) группа отраслей-аутсайдеров, которые соотносятся с видами экономической деятельности социального блока и финансовой деятельности («Образование», «Здравоохранение и предоставление социальных услуг», «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», «Государственное управление и обеспечение военной безопасностиобязательное социальное обеспечение» и «Финансовая деятельность»).
4) группа видов экономической деятельности, нехарактерных для большинства регионов ЦФО («Рыболовство, рыбоводство», «Гостиницы и рестораны»).
Предложен наглядной прием визуализации временных изменений структуры инвестиций в виде «профилей структуры», представляющих собой точечно-линейчатые графики последовательности, в которой виды экономической деятельности проранжированы в порядке уменьшения показателя по базовому году.
4. По результатам расчета коэффициента вариации компонентов структуры инвестиций по видам экономической деятельности выявлена высокая региональная вариабельность ее компонентов, в особенности по добыче полезных ископаемых. Выполнен анализ временных изменений вариабельности компонентов структуры инвестиций по регионам. В период 2005;2006 гг. по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» вариабельность увеличилась, увеличилась дифференциация регионов и по доле инвестиций в здравоохранение и предоставление социальных услугуменьшилась дифференциация регионов по доле инвестиций в образование, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, а также в финансовую деятельность. Выполнено ранжирование регионов ЦФО по удельному весу компонентов структуры инвестиций в основной капитал.
5. В целях повышения надежности статистических выводов предложено анализ взаимосвязей компонентов отраслевой структуры инвестиций в основной капитал проводить по данным двух лет (2005 и 2006 гг.). Корректному множественному корреляционному и факторному анализу предшествовал «ремонт» выборки регионов-2005 и регионов-2006, а также отбор компонент отраслевой структуры.
В результате факторного анализа по методу главных компонент получена факторная модель отраслевой структуры инвестиций в основной капитал, содержащая пять главных факторов:
1) фактор государственного регулирования инвестиций;
2) фактор инвестиций в финансовую деятельность;
3) фактор инвестиций в строительство;
4) фактор инвестиций в коммунальную сферу и сферу услуг;
5) фактор инвестиций в производство и распределение воды и энергоресурсов.
Пятифакторная модель объясняет более 80% общей дисперсии и может быть принята в качестве рабочей модели для классификации регионов по комплексу показателей структуры инвестиций в основной капитал.
6. По результатам кластерного иерархического анализа регионов Центральной России получено девятикластерное решение, в котором регионы внутри кластеров различаются по структуре инвестиций в основной капитал не более чем на 20%. Выявлено, что не все регионы характеризуются устойчивой структурой инвестиций в основной капитал: некоторые из них по данным на 2005 и 2006 гг. отнесены к различным кластерам.
Выполнена идентификация кластеров, от наиболее крупного — кластера центральной тенденции, включающего шесть территориальных единиц (Российская Федерация, Центральный Федеральный округ и г. Москва по состоянию инвестиционных процессов в 2005;2006 гг.) до кластера, состоящего из одного региона — Белгородской области по состоянию инвестиционных процессов в 2005 г.
Проверка устойчивости найденного кластерного решения с помощью итеративного кластерного анализа показала, что первый и последний кластеры характеризуются устойчивым составом, а для других кластеров наблюдаются некоторые отличия в составе. Частота совпадения классификаций оказалась недостаточной (63,6%), и это обусловливает необходимость совершенствования методики многомерной классификации регионов ЦФО по комплексу информативных показателей отраслевой структуры инвестиций в основной капитал.
7. Разработан и обоснован подход к совершенствованию методики многомерной классификации регионов, имеющий значение не только в сфере анализа инвестиционных процессов, но и в общенаучном плане. Помимо приема повышения надежности факторного анализа путем увеличения объема выборки за счет использования данных за несколько временных интервалов, предложено кластерный анализ выполнить по новому набору главных факторов, группируя исходные компоненты структуры инвестиций в основной капитал по итогам факторного анализа в математически и экономически обоснованные комплексы.
Предложено оценку качества классификации регионов проводить по правилу «трех сигм», т. е. критерием однородности кластеров принять уровень коэффициента вариации информативных компонентов структуры инвестиций в основной капитал менее 33,3%.
На примере многомерной классификации регионов ЦФО по комплексу информативных показателей отраслевой структуры инвестиций в основной капитал показано, что применение этих новаций позволяет повысить надежность и качество классификации.
8. Разработана блок-схема усовершенствованной методики классификации статистических объектов, дано детальное описание каждого элемента блок-схемы и этапа методики. Реализация методики не требует специального программного обеспечения и дополнительной подготовки специалистов: все необходимые расчеты и графические построения проводятся с помощью пакета анализа данных SPSS Base, а для выполнения статистических процедур достаточно владеть информационными технологиями и знаниями основ математической статистики в объеме программ высшего экономического образования.
