Управление пассивами (УП)

УП — это деятельность различных подразделений банка, направленная на:

• 1) совершение развитой депозитной базы банка;
• 2) на увеличение собственного капитала банка;
• 3) на рост доходов банка;
• 4) рационализация клиентской базы банка.

В процессе управления пассивами можно выделить 2 этапа:

• 1) Исследование структуры источников собственных и привлеченных средств а) определяется размер собственных средств и их соответствие требованиям Инструкции № 1; б) степень рискованности банковских операций; в) обращают внимание на иммобилизацию средств. Иммобилизация включает: стоимость основных средств; негосударственных ц. б.; собственные средства, отвлеченные в расчеты; факторинговые средства.
• 2) Оценка структуры привлеченных средств, в целях последующего управления. Определяется общая сумма привлеченных средств и их распределение по группам: срочные депозиты; депозиты до востребования; средства поступающие от продажи акций и т. д. Этот анализ показывает ту или иную преобладающую группу. Далее следует разработка систем мероприятий (реклама). Для оценки депозитной базы используются: Коэффициент использования депозитов = средняя задолженность по кредиту/средние остатки по привлеченным средствам. Коэффициент показывает какая часть депозитов используется в кредитных операциях. Коэффициент 75-агрессивная кредитная политика.

ВЫВОДЫ (в процессе управления пассивами):

выявляются меры тенденции развития отдельных видов обязательств, определяется среднесрочный и долгосрочный уровень ликвидности;

определяется темпы роста депозитной базы.

Основные из них:

• 1) средний срок депозитов = сумма депозитов данного вида*на срок их хранения. Показывает какой частью привлеченных депозитов банк может пользоваться сейчас.
• 2) коэффициент нестабильности = (сумма долгосрочного изъятия депозитов/общая сумма депозитов) *100%. Характеризует уровень досрочного изъятия срочных депозитов.