Предметный указатель. 
Эконометрика

Автокорреляционная функция 148,193 выборочная 148, 190 частная 148.

выборочная 148, 149,190 Автокорреляция возмущений (ошибок) 178.

в моделях со стохастическими регрессорами 223—225 остатков 178 отрицательная 180 положительная 178 тесты 185—189 Автопрогноз 160.

Авторегрессии модель проинтегрированной скользящей средней ARIMA (р, q_yk) 231.

Авторегрессионная модель 146, 157 1-го порядка AR (1) 158, 192 р-го порядка AR (р) 158,190 скользящей средней ARMA (р, q) 160, 190.

с распределенными лагами ADL (р, Я) 2Ю.

ADL (0;1) 211.

ADL, оценивание методом наименьших квадратов 210—213 нелинейным методом наименьших квадратов 213—215 методом максимального правдоподобия 215—216.

условная гетероскедастичная модель ARCH (р) 226, 227 обобщенная GARCH (р, q) 227, 228 Адекватная модель 26, 157, 190 Адекватность модели 26.

Бенчмарки 302 Базис 317.

Белый шум 147,193, 230 гауссовский 147 нормальный 147.

Биномиальный закон распределения 37.

Вектор возмущений 94 значений зависимой переменной 94 нулевой 317 я-мерный 316.

параметров 94 случайных ошибок 94 столбец 305 строка 305.

частных производных 95 Векторное пространство 317 Взвешенный метод наименьших квадратов 174,175.

Внешне не связанные уравнения 246— 248.

Верификация модели 26 Вероятностная зависимость 42, 61 Вероятность события 28.

классическое определение 28 статистическая 28 Возмущение 16, 54, 55, 71 выборочная оценка 73 Временной ряд 20,144 его составляющие 145 нестационарный интегрируемый 231, 232.

k-ro порядка 231 однородный 231 k-то порядка 231, 232 основная задача 145, 146 основные этапы анализа 146 сезонная компонента 145 случайная компонента 145 стационарный в узком смысле 146, 147, 202.

широком смысле 147 строго стационарный 147 тренд 145.

циклическая компонента 145 Временные ряды нестационарные 228, 229.

коинтегрируемые 231 Выборка 17 урезанная 283 цензурированная 283 Выбор модели 253—259.

критерии предпочтения 254 практические аспекты 257—262 теоретические аспекты 253—257 Выборочная дисперсия 48 доля 48.

кривая регрессии 63 линия регрессии 63.

Выборочное уравнение регрессии 63 Выравнивание временных рядов ISO- 152.

Гауссова кривая 38 Гетероскедастичность 19, 167 тесты проверки 168—173 устранение 174—178 Гипотеза альтернативная 50 конкурирующая 50 нулевая 50.

Главные компоненты 122 Гомоскедастичность 19, 166 Гребневая регрессия 122 Групповая средняя 63, 73.

Двумерная случайная величина 41 Двухшаговый метод наименьших квадратов 208—210, 246 Детерминант матрицы 308 Динамический ряд 20, 144 Дисперсионный анализ 54, 72, 73, 106 Дисперсия возмущений 61, 62, 95 выборочная 48, 65, 66 остаточная 73 выборочной средней 76 групповой средней 75, 76 нулевая гипотеза 55—57 обобщенная 45 однофакторная модель 54 основные предпосылки 54—55 ошибок 73.

случайной величины 31 дискретной 31, 32 свойства 32 непрерывной 36 схема 56.

Длина вектора 318 Длинная регрессия 254 Доверительная вероятность 49 Доверительный интервал 49 для генеральной средней 49 индивидуальных значений зависимой переменной 78, 110 параметра р 78, 79 о² 79.

условного математического ожидания 75—78,109.

функции регрессии 75—78, 109 Доля выборочная 48 Доступный обобщенный метод наименьших квадратов 166,196—199 Доходность рыночного индекса 288 ценной бумаги 286.

Евклидово пространство 318 Единичного корня проблема 229.

Зависимость вероятностная 42, 61 корреляционная 62 линейная 64 регрессионная 62 статистическая 42, 61 стохастическая 42, 61 функциональная 61 Закон больших чисел 45 теорема Бернулли 45, 46 Чебышева 45.

распределения Пуассона 37 случайной величины 29.

Идентификация временного ряда 190— 192.

модели 26.

Идентифицируемость модели 26 Интеграл вероятностей Лапласа 39 Интервальная оценка параметра 48 р 79, 109 а² 79, 110.

уровня временного ряда 157.

Квадратичная форма 320.

неотрицательно определенная 320 положительно определенная 320 Квантиль случайной величины 36 Кейнсианская модель формирования доходов 250.

Классическая модель регрессии 23, 72 нормальная 72 множественная 93.

Классическое определение вероятности 28.

Ковариационная матрица 44, 45 вектора оценок параметров 103, 168 возмущений 104, 194 Ковариация выборочная 66, 103 случайных величин 43 свойства 43.

Коррелограмма 148, 187, 190 Корреляционный анализ 146 момент выборочный 66 случайных величин 43 свойства 43.

Коинтеграционный тест 232 Коинтеграция временных рядов 231 Компонентный анализ 122 Короткая регрессия 254 Корреляционная зависимость 62.

линейная 67 связь прямая 69 обратная 69.

Косвенный метод наименьших квадратов 236−238, 240, 243 Коэффициент автокорреляции 148 выборочный 148 частный 148 выборочный 148,149 авторегрессии 193 детерминации 85, 86,165,166 геометрическая интерпретация 89 множественный 114, 115 адаптированный 115 скорректированный 115 Йенсена 300 корреляции 68 выборочный 68 проверка значимости 84, 85 свойства 69, 70 случайных величин 43 свойства 43 частный 139,140 проверка значимости 140 неидентифицируемый 242 ранговой корреляции Спирмена 89— 91.

проверка значимости 90 регрессии 66 выборочный 66 проверка значимости 84,109 стандартизованный 101 частной эластичности 137 Шарпа 300 эластичности 101 Кривая распределения 35 выборочная 63 регрессии 42, 63.

Критерий (тест) Дарбина — Уотсона 181−185.

статистический 50 Чоу 133,134.

Критерий проверки гипотез о дисперсиях 53.

о средних 52, 53 Критическая область 51, 52 двусторонняя 52 левосторонняя 52 односторонняя 52 правосторонняя 52 принцип построения 52.

Лаг 147.

Лаговая переменная 24, 158,189 Линеаризация модели 136,137 Линейная комбинация векторов 317 строк матрицы 314 Линейное пространство 317 Линейно зависимые векторы 317 строки матрицы 314 независимые векторы 317 строки матрицы 314 Линия регрессии 42, 63 выборочная 63 модельная 63.

нормально распределенных случайных величин 44 среднеквадратическая 63 Логарифмически-нормальное распределение 39 Logit-модель 280 Ложная регрессия 228.

Математическое ожидание случайной величины дискретной 31 непрерывной 36 свойства 31.

Марковский случайный процесс 158 Матрица 305 блочная 321, 322 блочно-диагональная 322 обратная 322 вырожденная 311 диагональная 306 единичная 306.

значений объясняющих переменных 94.

идемпотентная 321 свойства 321 квадратная 306 ковариационная 44 невырожденная (неособенная) 311 неотрицательно определенная 319,320 свойства 320 нулевая 306 обратная 311, 312 свойства 312, 313 ортогональная 320, 321 свойства 321 особенная 311 плана 94.

положительно определенная 329,330 свойства 330 присоединенная 312.

симметрическая (симметричная) 319 свойства 330 столбец 305 возмущений 94.

значений зависимой переменной 94 параметров 94 случайных ошибок 94 строка 305 Якоби 323.

Метод инструментальных переменных 243−246.

максимального правдоподобия 47, 48,74,75,215 свойства оценок 48 моментов 47 Монте-Карло 332—334 наименьших квадратов 64, 65, 94— 97,151,152 взвешенный 174, 175 двухшаговый 209, 210, 246 доступный 166,196—199 косвенный 236—238, 240, 243 нелинейный 136, 214, 215, 223 обобщенный 163, 166 практически реализуемый 166, 196−199.

трехшаговый 249, 250 скользящих средних 154 Многомерная случайная величина 40 функция распределения 40, 41 Многоугольник распределения вероятностей 29 Моделирование 26 Модели финансового рынка 298, 299 Модель адаптивных ожиданий 217—221 бинарного выбора 278 Блэка-Литермана 302—304 Бокса — Дженкинса 231 кейнсианская формирования доходов 250.

линейной множественной регрессии 93.

в матричной форме 94 нормальная 93 обобщенная 161,162 парной регрессии 71 нормальная 72.

оценки финансовых активов 295, 296 мультипликативная 136 потребления Фридмена 221, 224 с автокорреляционными остатками 178 геометрическим распределением 213 гетероскедастичностью 174 скользящей средней МА (q) 146,159, 189,190.

спроса и предложения 250—252 с распределением Койка 213 статическая 268 с панельными данными 269 со случайным эффектом 271, 272 с фиксированным эффектом 271, 274.

степенная 136.

частичной корректировки 217, 218 экспоненциальная 136 Модельная линия регрессии 63 функция регрессии 63 Модельное уравнение регрессии 63 Момент случайной величины начальный 37.

центральный 37 Мощность критерия 51 Мультиколлинеарность 25,119—122 в форме стохастической 119 функциональной 119.

Наблюдаемое значение переменной 13 Надежность оценки 49 Невязка 73.

Независимые случайные величины 30, 43,44.

Неидентифицируемость 241, 242 Некоррелированность ошибок 18 случайных величин 43, 44 «-мерный вектор 40 Непрерывная случайная величина 28,34 определение 34 плотность вероятности 34—36 Нестационарные временные ряды 228, 229.

Норма вектора 318 Нормальная кривая 38 регрессия 44.

Нормальный закон распределения 38 свойства 39 двумерный 44 «-мерный 44, 45 нормированный 45 правило трех сигм 39 стандартный 39 функция распределения 38, 39.

Область допустимых значений критерия 51.

отклонения гипотезы 51 принятия гипотезы 51.

Обобщенный метод наименьших квадратов 163—165.

Обратное преобразование Койка 213 Объясненная часть переменной 14, 22 Определение вероятности классическое 28.

статистическое 28 Определитель матрицы 308 второго порядка 308 я-то порядка 308 свойства 310, 311 третьего порядка 308, 309 Ортогональные векторы 318 матрицы 319, 321.

Ортонормированная система векторов 318.

Ортонормированный базис 318 Основная тенденция развития 150 Относительная частота 28 Остаток 71, 73.

Оценивание модели методом ARCH 227 Оценка параметра 46.

асимптотически эффективная 48 интервальная 48.

метода инструментальных переменных 207—209.

наименьших квадратов 73, 98 обобщенного 163, 165 свойства 46, 47 несмещенная 46 смещенная 46, 121 со случайным эффектом 275 состоятельная 47, 75 с фиксированным эффектом 273 точечная 48 эффективная 47, 73 параметров модели 26,73,75,98,105, 106, 205 Ошибка 16, 71 второго рода 51 первого рода 51 прогноза 22.

Пакеты компьютерные эконометрические 326.

регрессионные 326.

Пакет компьютерный «Econometric Views» 326—332 анализ данных 326—329 оценивание модели 329—330 анализ модели 331, 332 Панельные данные 268 Параметр (3, доверительный интервал 78, 79.

Параметризация эконометрической модели 26.

Параметр сверхидентифицируемый 242 Переменная бинарная 127 булева 127 входная 62 выходная 62 детерминированная 15 дихотомическая 127 зависимая 13, 62 инструментальная 207—210 оптимальная 208 количественная 89 лаговая 24,158, 189 манекенная (манекен) 127 объясняемая 13, 62 объясняющая 13, 62 ординальная 89 порядковая 89 предикторная 63 предопределенная 24 предсказывающая 63 преобразованная 136 результирующая 62 случайная 15 структурная 127 фиктивная 25,127,129, 135 экзогенная 24, 63, 235, 241, 243 эндогенная 24, 63, 235, 241, 243 Плотность 34.

вероятности двумерной случайной величины 41 свойства 41.

случайной величины 34 свойства 35, 36 распределения 34 Поведенческие уравнения 235 Показательный закон распределения 38 Поле корреляции 64 Полигон распределения вероятностей 29.

Поправка Прайса — Уинстона 194 Портфель ценных бумаг 290 его риск 290 касательный 292 допустимое множество 290, 291 связь между доходностью и риском 293, 296−298.

эффективное множество 291 Пошаговый отбор переменных 25, 122, 123.

процедура присоединения 126 удаления 126.

Правило треугольников 319 трех сигм 39.

Приведенная форма модели 241 Probit-модель 280 Проверка гипотез 50—52.

гипотезы о равенстве нулю коэффициента корреляции р 84 регрессии р 84 Ру Ю9.

коэффициента регрессии р числу P/о Ю9.

значимости коэффициента детерминации 86.

корреляции г 84, 85 регрессии Ь_х 84 bj 109.

уравнения регрессии 81—84 Прогнозирование с помощью временных рядов 155 Прогноз интервальный 155 точечный 155.

Произведение двух матриц 306 Кронекера 322 свойства 323 матрицы на число 306 Производная векторной функции от векторного аргумента 323, 324 скалярной функции от векторного аргумента 323.

Пространственная выборка 18 Процедура Дарбина двухшаговая 195, 196.

Кохрейна — Оркатта 196 Процентная точка распределения 36.

Равенство векторов 316 матриц 306.

Равномерный закон распределения 38 Размер матрицы 305 Размерность пространства 317 Ранг 89.

матрицы 313, 314 свойства 313,314 Ранговая корреляция 89 Распределение биномиальное 37 Гаусса 38 двумерное 41.

логарифмически-нормальное 39 нормальное 22, 38 «-мерное 40 показательное 38 Пуассона 37 равномерное 38.

?-Стъю дента 40 F- Фишера — Снедекора 40 X² (хи-квадрат) 39 экспоненциальное 38 Регрессионная модель 71.

доходности 286—288, 298—300 парная 71 линейная 71 классическая 72, 93 нормальная 72, 93, 98 с распределенными лагами ADL (p, q) 210.

Регрессионные модели не линейные по параметрам 136, 137 переменным 136 с переменной структурой 127 Регрессионный анализ 61 основные задачи 61 предпосылки 72, 93, 97, 98 линейный 71 множественный 93 парный 71 Регрессия 42, 63.

геометрическая интерпретация 87—89 линейная 63, 64 ложная 228 нормальная 72 портфеля 290 Регрессор 63.

Регрессоры стохастические 202—207 Результативный признак 62 Ридж-регрессия 122 портфеля 290.

Рыночная модель доходности 288, 289 Рыночные индексы 288 Ряд распределения 29.

Сверхидентифицируемость 241, 242 Сглаживание 24.

временных рядов 154 Сезонная компонента 145 Сериальная корреляция 178 Сдвиг 287.

Система линейных уравнений 315, 316 в матричной форме 315 запись с помощью знаков суммирования 315.

Система нормальных уравнений 65 в матричной форме 96 одновременных уравнений 20, 234 общий вид 235 приведенная форма 241 структурная форма 241.

однородных уравнений 316 регрессионных уравнений 19, 234 случайных величин 40 уравнений правдоподобия 198 Скалярное произведение векторов 317 Скалярный квадрат вектора 318 Сложение двух векторов 317 След квадратной матрицы 311 свойства 311.

Случай благоприятствующий 28 Случайная величина 28 дискретная 28 ряд распределения 29 свойство вероятностей ее значений 29.

закон распределения 29 непрерывная 28, 34 переменная 15, 71 составляющая 14 функция 146.

Случайное блуждание 229 Случайные величины зависимые 43 независимые 30, 44 Случайный вектор 40 процесс 146 взрывной 229 член 71.

Собственное значение матрицы 318 число матрицы 318 Собственный вектор матрицы 318 Совместная плотность 41 свойства 41.

Составляющие временного ряда 145 Состоятельность 17 Спектральный анализ 146 Спецификация модели 26, 253.

при наличии гетероскедастичности 259−262.

регрессионной модели временных рядов 262—264.

Среднее значение случайной величины 30.

квадратическое отклонение случайной величины 32, 68 Средние квадраты 56, 83 Средняя выборочная 48 групповая 55, 63, 73 условная 63.

Стандартное отклонение случайной величины 32.

Стандарт случайной величины 32 Статистика критерия 50 Льюинга — Бокса 187.

Статистическая вероятность 28 гипотеза 50 альтернативная 50 конкурирующая 50 принцип проверки 52 зависимость 42, 61 Статистический критерий 50 тест 50.

Статистическое определение вероятности 28.

Стационарный временной ряд 146,147, 202.

Стохастические регрессоры 202—207 Структурная форма модели 241 Сумки двух матриц 306.

квадратов, внутригрупповая 56 межгрупповая 56 обусловленная регрессией 82,104 общая 55, 82, 83, 113 остаточная 58, 83, 113 полная 55 факторная 56.

Структурный параметр 241 идентифицируемый 241 неидентифицируемый 241 сверхидентифицируемый 241 Сходимость по вероятности 43.

Теорема Айткена 163—165 Бернулли 45.

Гаусса — Маркова 73, 98,105, 106 Лапласа 317 Ляпунова 46.

о распределении оценки параметра 208.

Чебышева 45.

Тест Бреуша — Годфри 185,186 Глейзера 172.

Голд фелда — Квандта 170, 171 Дарвина — Уотсона 181—185 Дики — Фуллера 230 пополненный 230.

Льюинга — Бокса (Q-тест) 186, 187 ранговой корреляции Спирмена 169, 170.

серий 185,186 статистический 50 Уайта 172 Хаусмана 276, 277 Чоу 133−135 Tobit-модель 283 Точечная оценка 48.

Транспонирование матрицы 307, 308 свойства 308.

Тренд временного ряда 145.

Умножение вектора на число 316, 317 Уравнение идентифицируемое 241 неидентифицируемое 242 регрессии в отклонениях 67 модельное 63 парной регрессии 64 проверка значимости 81 выборочное 63 регрессионной модели 16 частичной корректировки 217 Уровень значимости критерия 51 фактора 54.

Условная плотность вероятности 41,42 распределения 15 средняя 63.

Условное математическое ожидание 42, 62.

свойства 42.

Условные математические ожидания (для нормального распределения) 44 дисперсии (для нормального распределения) 44.

Условный закон распределения 41, 44.

Фактор 63, 286 Факторный признак 63 Фиктивные переменные 25, 127, 129, 135.

Формула Бернулли 37 Формулы Крамера 315 Функция Гомперца 151 Кобба — Дугласа 137 с учетом технического прогресса 138 Лапласа 39 линейная 151 логистическая 151 мощности критерия 51 отклика 62 полиномиальная 151 правдоподобия 48, 74 распределения 33 двумерной случайной величины 41 свойства 41.

свойства 43, 44.

логистического закона 280, 282 я-мерной случайной величины 40 регрессии 42, 61.

Характеристический многочлен матрицы 318.

Характеристическое уравнение 318.

Целая положительная степень квадратной матрицы 307 Циклическая компонента 145.

Частная корреляция 139, 140.

автокорреляционная функция 148,149 Частный коэффициент корреляции 139, 140.

автокорреляции 148 Частость 28.

Частота относительная 28 Числовые характеристики 30 Число степеней свободы 56, 73, 108 Чувствительность доходности 287.

Эконометрика 10—12 Эконометрическая модель 17, 24 Эконометрическое моделирование 25 основные этапы 25—27 этап априорный 25 информационный 26 постановочный 25, 26 Эконометрические модели линейные 21.

Эконометрический метод 10,12 Эконометрия 10.

Экзогенные переменные 24, 63, 237, 241, 243.

Экономический анализ в эконометрике 264−266.

Экспоненциальный закон распределения 38.

Экстраполяция кривой регрессии 78 Элементарное событие 28 Элементарный исход 28 Эндогенные переменные 20, 62, 235, 241, 243.

Эффективность оценки 47 Якобиан 323.