Вопросы страхования рисков

Страхование — специальный механизм перераспределения риска между сторонами при заключении страховой сделки. В качестве покупателя риска (возможного ущерба) выступает страховая компания — страховщик. Продавцами риска являются клиенты или страхователи, каждый из которых в соответствии со своей системой предпочтений оценивает угрозу реализации своего индивидуального риска. Содержание сделки состоит в том, что клиент, желая избавиться от риска и иметь компенсацию в случае возможного ущерба, платит страховочной компании определенную сумму и, тем самым, покупает «спокойную жизнь» на оговоренный период страхования. Страховая компания, получив взносы от клиентов, полагает: вероятность того, что у значительной части клиентов произойдут страховые случаи и придется выплачивать огромную сумму компенсаций, мала, поэтому суммарных взносов хватит для покрытия реализовавшихся ущербов и собственные издержки. Условие совершения сделки — выгодность ее как для клиентов, так и для страховщика, причем решение об этом каждый участник принимает в соответствии со своей системой предпочтений.

Согласно стандартному договору страхования, перерыв в производстве считается наступившим, если производство или коммерческая деятельность страхователя полностью или частично прекращаются вследствие возникновения материального ущерба. Страхование перерыва в производстве относится к имущественному страхованию, т. е. ущерб начинается с момента физического повреждения оборудования. Наступление страхового случая регламентируется несколькими условиями и признается, если:

• — оборудование было повреждено в результате возникновения страхового случая, покрываемого договором имущественного страхования;
• — страховое событие наступило в период действия договора;
• — повреждено или уничтожено оборудование, функционирование которого влияет на застрахованную деятельность объекта электроэнергетики;
• — имущественный убыток причинен на территории страхования.

В связи с рядом требований со стороны кредиторов риски строительства и модернизации энергообъектов принято передавать на страховой рынок. Происшествие в период строительства, влекущее превышение бюджета и задержку реализации проекта, приводит к смещению графика погашения кредита. Как результат — отсутствие у энергокомпании необходимых средств на его обслуживание. Если проект застрахован, данный риск не отпугивает инвесторов, так как страховая компания выплатит основную сумму кредита. Такая же ситуация возможна и в случае, если доходность после реализации проекта не выходит на проектный уровень, что также приводит к смещению сроков погашения кредита. Для реализации программы страхования приобретается страховое покрытие.

При передаче рисков на страховой рынок программа страхования энергообъекта включает следующие основные виды страхования.

На стадии строительства:

• — строительно-монтажный полис «все риски»;
• — задержка начала эксплуатации;
• — потеря прибыли из-за происшествий во время строительства;
• — происшествия во время доставки грузов на строительство;
• — причинения вреда имеющемуся имуществу;
• — ответственность перед третьими лицами;
• — ответственность работодателя.

На стадии эксплуатации:

• — страхование имущества от всех видов риска;
• — отказы и повреждения машин и оборудования;
• — потеря прибыли при перерыве в производстве продукции;
• — ответственность перед третьими лицами;
• — ответственность за загрязнение окружающей среды;
• — ответственность работодателя.

Время предъявления страхового случая (момент предъявления претензии страховщику, выплаты страхового возмещения, урегулирования претензии), может моделироваться пуассоновским процессом с постоянной интенсивностью X. Если N (t) — число страховых убытков, появившихся за период [0,/], то эта величина имеет распределение Пуассона.

с числовыми характеристиками математического ожидания и дисперсии.

Суммарный убыток (ущерб) за период (0,/] обозначим У_г —? у, и предпо;

/•I.

ложим, что при постоянной интенсивности поступления страховых взносов с за период t сумма их составит С = ct. Тогда процесс риска разорения для резервного фонда страховщика V_t имеет вид.

где.

Vq — начальный резерв страхового фонда.

Вид траекторий этого процесса представлен на рис. 12.12. Убытки появляются в случайные моменты времени t, /2″ //• В каждый из них — // размер V, уменьшается на случайную величину' у_ь а в промежутках [/,-, //+]] линейно возрастает в соответствии с постоянной интенсивностью с поступления страховых взносов. Распределение времени между моментами двух убытков (выплат возмещений) для пуассоновского процесса — экспоненциальное, с параметром X. Поэтому среднее время ожидания очередного страхового случая — Т_ср = 1/Х.

В качестве ориентиров можно условно принять следующие ставки страховой премии, существующие на западном рынке:

• — при строительстве жилищных и административных комплексов — 0,2- 0,3% от стоимости контракта на весь период строительства;
• — при возведении больниц, санаториев, других лечебных учреждений и гостиниц — 0,3−0,4%;
• — при строительстве объектов машиностроительной и обрабатывающей промышленности — 0,35−0,45%;
• — при сооружении объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности — от 0,4%;
• — при строительстве объектов энергетики — от 0,5%;
• — страхование машин от поломок — 0,5−3% в год от стоимости страхуемого имущества, но могут достигать 5−8%;
• — страхование электронного оборудования — 1,2… 1,8% в год от стоимости оборудования.

Рис. 12.12. Случайный процесс использования фонда страховщика

Практически все энергокомпании заключают договоры страхования имущества. Наиболее эффективная страховая защита обеспечивается благодаря детальному учету специфики всех возможных рисков. При этом выделяются два типа объектов, в наибольшей степени подверженных рискам: генерирующие производственные мощности и сетевые комплексы. Естественно, что каждая производственная единица отличается спецификой потенциальных рисков и возможным ущербом.

Например, причины повреждения трансформаторов и ЛЭП могут быть разными, а ущерб, связанный с их отказами, — сопоставимый.

Принимая решение о страховании, менеджменту энергопредприятия требуется не только оценить параметры вероятных рисков, но и определить, какое именно оборудование нуждается в защите. Составление перечня подобных объектов в соответствии с данными бухгалтерской отчетности — длительный и трудоемкий процесс. Причем не исключено, что при непредвиденных событиях пострадает и объект, не внесенный в список.

Известно, что наиболее подвержены повреждениям электосетевые комплексы. Анализ их рисков даст возможность заключить, что наиболее распространенными причинами повреждения ЛЭП являются гидрометеорологические явления: прохождение грозового фронта; сильный ветер; попадание молнии; налипание мокрого снега. Большой ущерб связан с кражей проводов и сопутствующим ущербом, причины которого классифицируются в соответствии с УК как противоправные действия третьих лиц. Для трансформаторных подстанций наиболее характерные причины возникновения ущерба — пожар, дефекты вводов, перегрузка, повреждение обмоток и переключательных устройств.

Генерирующие производственные комплексы, с точки зрения страхования, отличает концетрация рисков: на ограниченной территории расположено разнородное оборудование, которое конструктивно и технологически связано между собой, что объясняет высокий уровень ущерба. Для генерирующих компаний наиболее существенными рисками являются: пожар, взрыв, поломка машин и оборудования, природные риски, терроризм.

С точки зрения вероятности перерыва в производстве объекты электроэнергетики находится в двух рисковых областях «А» и «В», положение которых условно отмечено на «кривой отказов» (рис. 12.13).

В современных условиях, с одной стороны, большая часть функционирующих энергетических активов почти исчерпала срок службы, а с другой — ожидается, что относительно быстрыми темпами пойдёт обновление за счет нового строительства и реконсгрукции. Оба «участка» функционирования энергетических объектов сопряжены с повышенной степенью рисков, так как новое оборудование сначала должно «приработаться*.

В зоне «А» проявляются ошибки проектирования и монтажа, дефекты изготовления и материалов. Зона «В» останется более рисковой, поскольку вероятность возможных ущербов возрастает практически по экспоненте и неизвестно, какой запас прочности у изношенного актива (многоцикловая усталось, износ, старение, потеря прочностных свойств материалов).

Рис. 12.13. Риски отколов объектов энергетики с позиций теории надёжности

Для страхователя на первый план выходит вопрос оперативного урегулирования убытка и получения страхового возмещения в полном объеме. Но полное покрытие убытков требует длительного времени, лак как страхователь сумеет указать точный размер подлежащего возмещению ущерба только после завершения восстановительных работ. Ущерб, наносимый при реализации страхового риска, складывается из затрат на восстановление поврежденного актива и упущенной выгоды в период простоя. В отношении крупных убытков период такого урегулирования точно определить нельзя. С учетом того, что изготовление турбины, включая поставку, монтаж, пусконаладку, занимает в среднем от 6 месяцев до 2 лет, у страховщика нет возможности оперативно выполнить свои обязательства. Поэтому в договоре страхования предусматривается условие урегулирования крупных ущербов путем предварительных выплат в соответствии с графиком финансирования ремонтно-восстановительных работ.

Страхование рисков перерыва в производстве энергетической продукции является важным звеном общей системы управления рисками. В настоящее время достаточно широко используется система BI (Business Interruption). В момент возникновения имущественного ущерба срабатывает так называемый trigger BI. Заканчивается /?/, когда оборудование технически готово к продолжению застрахованной деятельности и предприятие энергетики достигает экономических показателей, существовавших непосредственно перед отказом. Максимальный период возмещения ущерба лимитируется предельно возможным сроком восстановления наиболее важного для деятельности оборудования или всей системы в целом (6—24 месяца). Картину BI можно представить графически (рис. 12.14).

Рассмотрим один из подходов учета требований потребителей к надежности электроснабжения. Для модели распределительной электрической сети, от которой получает питание анализируемый потребитель, дается оценка нормы прибыли, исследуются последствия управления электропотрсблснием и оценивается величина возможных штрафов, выплачиваемых ЭСО этому потребителю при непреднамеренном изменении режимов его электропотребления, а, следовательно — снижении надежности электроснабжения и срыве договорных условий. В первоначальном, упрощенном варианте расчетов штрафная функция за отключенную у потребителя мощность и недополученную им электроэнергию может быть принята линейной. Далее вводятся начальные условия, включаемые в договор с ЭСО на пользование электрической энергией в течение базового (расчетного) периода. При этом фиксируется ожидаемый общий объем недополученной в течение его электроэнергии. Если потребитель ограничивается в электропотреблении ЭСО, то ему выплачивается штраф, удельная величина которого (руб./МВт • ч) также фиксирована договором базового периода. Размер штрафных санкций должен регулярно корректироваться с учетом инфляционных процессов, ожидаемых изменений в технологии производства конечной продукции и ее номенклатуры.

Рис. 12.14. Иллюстрация системы ВI страхования рисков

Средства, получаемые потребителем в результате наложения штрафных санкций на ЭСО, идут на строительство новых и реконструкцию существующих распределительных сетей для увеличения эффективности их работы (перехода ее от радиальной сети к кольцевой), введение в эксплуатацию нового основного и управляющего оборудования, что существенно увеличивает надёжность.

Наиболее прогрессивную часть этого подхода представляет предложение по введению страховой схемы с обратной связью для услуги «надежность электроснабжения*, которая для распределительных сетей еще нс предлагалась. Под надежностью здесь понимается электроснабжение потребителя с требуемыми ему параметрами электроснабжения технологического процесса основного производства в течение базового (расчетного) периода. Количественно она определяется числом отключений (ограничений) потребителя в течение базового (расчетного) периода и средней их длительностью. В то же время должна фиксироваться общая длительность времени простоев основных технологических объектов потребителя. При этом неважно, является ли нарушение электроснабжения следствием отключений линии электропередачи, ее перегрузки, отключения части генерирующих мощностей, недопустимого по условиям технологического процесса потребителя падения напряжения в сети и т. п.

Особо отметим, что для успешного решения поставленной задачи необходимы стимулы эффективного управления поставкой электроэнергии, управления электропотреблением и сбором исходных данных от потребителей об их требованиях к надежности.

Например, начальными условиями первого шага решения такой задачи допускается, что количество нарушений электроснабжения потребителей может составлять до 10 при средней суммарной длительности простоев 10 часов за базовый период. Эффект увеличения надежности моделируется как параметр, связанный с длительностью простоев потребителя. Предполагается, что система управления электропотреблением позволяет в зависимости от типа потребителя, режима его работы и величины нагрузки сокращать длительность нарушения нормального режима электроснабжения без срыва параметров основного технологического процесса [21, 22].

Средняя длительность возможных простоев потребителя изменяется в соответствии с инвестициями, направленными им на увеличение надежности питающей сети. Таким образом, потребитель сам определяет требуемый ему уровень надежности. Если он не вкладывает средств в увеличение надежности электроснабжения и не предпринимает никаких мер по управлению режимом электропотребления, договорная длительность каждого отключения (ограничения) может составлять 2 часа. При реализации системы управления нагрузкой — 1 час. При вложении средств в надежность системы его электроснабжения — 0,5 часа. Одновременное выполнение программ вложения инвестиций и управление нагрузкой сокращает договорную длительность нарушений электроснабжения до 0,1 часа. На основании анализа результатов моделирования потребителю может быть рекомендовано вкладывать средства в изменение топологии сети (увеличение се надежности) с целью минимизации или предотвращения экономических потерь в результате воздействий со стороны ЭСО или те же средства вкладывать в новое технологическое оборудование процесса собственного производства для максимизации прибыли независимо (в допустимых пределах) от режимов электропотребления, устанавливаемых ЭСО.

Предусматривается и возможность страхования уровня надежности электроснабжения, полностью или частично возмещающее потребителям потери от недополученной в договорном объеме электроэнергии на основе договора страхования. При этом потребители платят страховой взнос, определяемый соответствующими страховыми случаями. Эти средства используются и для покрытия издержек на увеличение надежности. Страхование надежности позволяет сформировать соответствующие услуги и определяет риск, который должен учитывать потребитель на момент заключения договора. При этом страхование рассматривается как форма дифференцирования услуги и (или) поставляемого продукта. Потребителям, желающим платить более высокую цену, дан более высокий приоритет в получении услуги, т. е. они получают продукт с другими характеристиками качества. Страхование надежности может быть использовано для разработки приоритетных схем восстановления питающей и распределительной сети, совершенствования планов эксплуатации, нормирования параметров для сокращения повышенного спроса при дефицитах мощности в питающей энергосистеме. В каждом случае принимается конкретное решение, и назначаются приоритеты согласно потребительской оценке услуги.

Для усредненного показателя надежности существующей сети ЭСО устанавливает среднее предложение по его стоимости. При этом первоначально все потребители находятся в одинаковых условиях. Если потребитель желает получить более высокий (или низкий) по отношению к среднему показатель, он может быть установлен ему при соответствующей оплате услуги. Эффективное ценообразование страхования надежности основано на простом принципе: потребители выбирают, как правило, контракт, обеспечивающий нейтральный риск, предусматривающий суммы возмещения, равные величине предоставляемой услуги. Для минимизации возмещения оплачиваемых простоев, приоритеты услуг по поставке электроэнергии ранжируются, поскольку для потребителей с высоким уровнем надежности потребуется и самое большое возмещение их потерь. Следовательно, надежность поставки есть возрастающая функция возмещения потерь потребителя. Кроме того, плата потребителей за надежность связана готовностью ЭСО оплачивать ненадежность.

В большинстве случаев потребителям предлагается меню из трех вариантов: существующий уровень надежности; уровень выше существующего и ниже его. В табл. 12.8 приведен пример такого тарифного меню.

Таблица 12.8.

Потребители выбирают наиболее подходящий договор страхования в зависимости от цены предоставляемой услуги и получают в случае нарушения условий договора возмещение потерь, соответствующее оценке ущерба от нарушения договорного режима электроснабжения.

Вместе с тем следует учитывать, что страхование обеспечивает только будущие изменения в уровне надежности электроснабжения, а длительность страховых контрактов предусматривается такой, чтобы они учитывали инерционность инвестиций, и нс имелось преимуществ перед потребителями, выбирающими первоначально высокие показатели надежности.

В заключение рассмотрим зарубежный опыт страхования рисков нарушения энергоснабжения. Этот вид страхования предусматривает возмещение потерь при тех же условиях, которые применяются к недвижимости и личной собственности страхователя, а также компенсацию выпавшего дохода и дополнительных издержек в случае ущерба или разрушения собственности вследствие указанного в контракте страхового случая. Как правило, полисы страхования от перерывов в работе включают временную франшизу (освобождение страховщика от возмещения части убытков, не превышающих установленного процента от страховой оценки, либо возникших в течение определенного периода времени с момента возникновения страхового случая), обычно составляющую от 24 до 48 часов.

Например, в августе 2003 г. электроснабжение большинства пострадавших от отключения потребителей Калифорнии (США) было восстановлено в течение оговоренного во франшизах времени, авария нс привела к появлению большого числа требований о возмещении ущерба.

При определенных обстоятельствах (когда власти запрещают страхователю доступ к его собственности из-за повреждения или катастрофы, связанной с близлежащей собственностью) возможна выплата специальной дотации.

В страховых полисах домовладельцев США предусмотрено возмещение ущерба, вызванного отключением электроэнергии.

Например, возмещение утраченной охлажденной собственности (скоропортящихся продуктов), как правило, до 500 $; возмещение ущерба из-за простоя системы насосов закачки воды и откачки сточных вод, если насос не мог работать из-за отключения электроэнергии либо засорились канализационные и дренажные трубы.

Страхование позволяет минимизировать потери потребителя в случае чрезвычайного происшествия. Однако оно не предназначено для компенсации умышленных действий, в том числе при временном отключении какой-либо части энергосистемы системным оператором в ходе развития аварии.

Можно оговорить возмещение ущерба от перерыва в работе коммунальных предприятий (любое изменение режима электропотребления или перерыв электроснабжения), если происшествие имело место в радиусе 300 м от застрахованного владения. Полис страхования оборудования от поломки позволяет страхователю защититься от ущерба, вызванного коротким замыканием, скачком напряжения либо механическим разрушением, включая услуги технического освидетельствования, и компенсировать соответствующие потери.

Однако возмещение потерь, как правило, не распространяется на ситуации, связанные с нарушением энергоснабжения непосредственно из-за повреждения надземных линий передач, принадлежащих коммунальному предприятию. Снежный буран или ураган может причинить значительный ущерб передающей сети, вызывая длительное отключение услуг, но потери энергоснабжающей компанией компенсироваться не будут. Неспособность энергетической компании или другого источника энергии обеспечить договор энергоснабжения из-за недостатка первичных энергоносителей или согласно правительственному указу, также не возмещается. Следовательно, ущерб, понесенный в результате отключения электроэнергии, которое инициировано системным оператором, рекомендовавшим предприятию коммунального хозяйства обесточить часть своей сети во время веерного отключения, компенсироваться не будет.

Специальная форма компьютерного страхования включает возмещение ущерба, связанного с повреждением компьютеров и программного обеспечения и вызванного перерывом в электроснабжении, скачком напряжения либо полным отключением питания, если происшествие имело место в 30 м от застрахованного владения.

Многие компании приобретают особые полисы страхования для возмещения ущерба, нанесенного телефонным системам, факсам и сканирующему оборудованию.

Следует особо отметить, что отключение электроэнергии способно заставить ее потребителя отказаться от некоторых действий, оговоренных в контрактах, если он не в состоянии отменить ранее запланированные события. Стандартная форма страхования общей коммерческой ответственности в этом случае предусматривает возмещение только телесных повреждений или ущерба имуществу, за которые может нести ответственность страхователь, но не полного экономического ущерба.