Стресс-тестирование на индивидуальном и консолидированном уровне. 
Особенности

В соответствии с требованиями Банка России (Указание № 3624-У) стресс-тестирование в рамках ВПОДК должно, как минимум, осуществляться на уровне:

• • консолидированной банковской группы;
• • головной кредитной организации банковской группы и ее дочерних компаний.

То есть процедуры стресс-тестирования должны предоставлять головной кредитной организации банковской группы возможность анализа воздействия стрессовых сценариев как на ее консолидированную достаточность капитала и ликвидность по группе в целом, так и достаточность капитала и ликвидность по отдельным участникам группы и бизнес-линиям.

Стресс-тестирование проводится на уровне всех значимых портфелей. В рамках интегрального стресс-тестирования ожидается, что стресстестирование должно охватить как минимум основные количественные виды рисков:

• • кредитный риск;
• • рыночный риск;
• • процентный риск банковской книги;
• • риск ликвидности;
• • операционный риск;
• • риск концентрации.

Даже если не все риски могут быть измерены для каждого сценария, последствия должны быть измерены для общих сценариев и с помощью отдельных стресс-тестов для определенных рисков.

При проведении стресс-тестирования на уровне банковской группы и на уровне отдельных участников необходимо принимать во внимание следующие аспекты.