Модель надзора за ссудами Чессера

Модель надзора за ссудами Чессера прогнозирует случаи невыполнения клиентом условий договора о кредите. При этом под «невыполнением условий» подразумевается не только непогашение ссуды, но и любые другие отклонения, делающие ссуду менее выгодной для кредитора, чем было предусмотрено первоначально.

В модель Чессера входят следующие шесть переменных:

;

;

;

;

.

Оценочные показатели модели следующие:

Переменная, которая представляет собой линейную комбинацию независимых переменных, используется в следующей формуле для оценки вероятности невыполнения условий договора,.

где е = 2,71 828. Получаемая оценка может рассматриваться как показатель вероятности невыполнения условий кредитного договора. Чем больше значение, тем выше вероятность невыполнения договора для данного заемщика.

В модели Чессера для оценки вероятности невыполнения договора используется следующий критерий:

если Р > 0,50, следует относить заемщика к группе, которая не выполнит условия договора;

если Р < 0,50, следует относить заемщика к группе надежных.

Для предприятия «Х» значение Р= 0,01; 0,02; 0,02 (в 1998, 1999, 2000 годах соответственно), т. е. вероятность невозврата данным клиентом ссуды и нарушения договора очень мала — клиент надежен.

Однако, используя математические методы при управлении ссудами банка, необходимо иметь в виду, что предоставление кредита не есть чисто механический акт. Это сложный процесс, в котором важны как человеческие отношения между сторонами, так и понимание технических аспектов. Математические модели не учитывают роль межличностных отношений, а в практике кредитного анализа и кредитования этот фактор является важным.