Моделирование текущей ликвидности

Динамика показателя текущей ликвидности Н3 представлена графически на рис. 2.

После предварительной сортировки номеров счетов баланса и кодов, входящих в расчет показателя Н3, для рассмотрения осталось 23 показателя, которые будут играть роль факторных переменных. Они представлены в таблице 5.

Рисунок 2. Статистические данные текущей ликвидности Таблица 5 — ФАКТОРНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА Н3.

Подбор уравнения регрессии для Н3 будет осуществляться аналогично методике использованной для H2.

Результирующий показатель Н3 обозначим как y (3), тогда уравнение связи между ним и факторными переменными можно записать в виде:

(13).

где — зависимая переменная;

— группа независимых переменных.

При сравнении корреляционной связи между факторными переменными были отброшены переменные q20, q17, q4, q21, q2, q15, q12, q14.

Приступим к методу пошагового отбора, используя формулы 7−10. Отбор переменных завершается на 4 шаге.

В итоге в модель, описывающую текущую ликвидность, входят переменные q10, q22 и q19. Но среди выбранных переменных нет ни одной, которая играла бы роль управляющей, поэтому включим дополнительные переменные принудительно.

Добавим переменную q13u — «Привлеченные межбанковские кредиты до 30 дней». Увеличение значения переменной может снизить результат Н3. Так же добавим q8u — «Размещенные межбанковские кредиты и депозиты от 8 до 30 дней». С ростом q8 Н3 постепенно будет расти.

Найдем оценки МНК и запишем уравнение регрессии:

(14).

С помощью F-критерия Фишера проверим статистическую значимость уравнения. При заданном уровне значимости б=0.95 и степенях свободы k1=m=5 и k2=22 Fтабл=2.66; Fрасч=1321.06; Fрасч>Fтабл значит уравнение статистически значимо.

Коэффициент детерминации R2 = 0,984 подтверждает адекватность найденной регрессии.