Финансовая математика, вариант 113

Задача 1

Долг в сумме 100 млн руб. требуется погасить в течение 1,5 лет с 1 февраля 2000 по 1 августа 2001 г.

Контракт предусматривает частичные платежи каждые полгода.

а) Рассчитать контур финансовой операции для актуарного метода и определить размер последнего погасительного платежа, если ставка процентов 25%, а частичные платежи были следующими:

1 августа 2000 г. — 20 млн руб.

1 февраля 2001 г. — 40 млн руб.

Представить контур данной операции на графике.

Б) Рассчитать финансовые контуры для этой операции методом торговца. Контуры представить на графике.

Решение:

Имеется обязательство погасить за 1,5 года с 1 февраля 2000 по 1 августа 2001 года долг в сумме 100 млн руб. Кредитор согласен получать частичные платежи. Проценты начисляются по ставке 25% годовых. Частичные поступления характеризуются следующими данными:

01 августа 2000 г.: 20 млн руб.

01 февраля 2001 г.: 4 0 млн руб.

Требуется найти величину долга на 1 августа 2001 г. актуарным способом, применяя точные проценты.

01 августа 2000 г.

долг:

…

поступление:

…

остаток долга:

…

количество прошедших дней:

проценты:

долг с процентами:

поступления:

остаток долга:

01 августа 2001 г.

количество прошедших дней: 546−365=182 дней

проценты:

долг с процентами:

Таким образом, остаток на конец срока составит …