Разработка подходов к учету неоднородности портфеля риска

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнений, что деятельность любого финансового института (банка, биржи, инвестиционной компании, брокерской конторы и т. д.) сопряжена с определенными рисками. Именно поэтому залогом его успешного функционирования служит способность управлять своими рисками в конкретных макроэкономических условиях. При этом в России в силу исключительной динамичности и турбулентности ее рынка управление рисками приобретает особое значение.

Стоит особо подчеркнуть, что риск есть всегда, так как риск субъекта на финансовом рынке — это неопределенность его финансовых результатов в будущем, обусловленная неопределенностью самого этого будущего. Источники возникновения финансовых рисков могут быть различными. Обычно выделяют рыночный риск, кредитный риск, риск ликвидности, операционный риск, а также системный и юридический риски.

Отметим, что рыночный риск из всех типов рисков наилучшим образом поддается формальному вероятностному описанию, а методы его измерения уже получили широкое распространение в мировой практике.

Научная значимость данной работы состоит в оптимизации и упорядочивании существующей научно-методологической базы по финансовой математике и методам математического анализа рисков — еще одним независимым авторским исследованием. Практическая значимость данной темы состоит в анализе подходов к учету неоднородности портфеля риска в современніх условиях.

Определенная значимость и недостаточная научная разработанность вопросов учета неоднородности портфеля риска определяют научную новизну данной работы.

Теоретико-методологическую базу исследования составили четыре группы источников: авторские издания по исследуемой проблематике, учебная литература (учебники и учебные пособия, справочная и энциклопедическая литература, комментарии к законодательству), научные статьи в периодических журналах по исследуемой проблематике специализированные веб-сайты.

При проведение исследования были использованы следующие методы:

• анализ существующей базы источников по рассматриваемой проблематике (метод научного анализа).

• обобщение и синтез точек зрения, представленных в источниковой базе (метод научного синтеза и обобщения).

• моделирование на основе полученных данных авторского видения в раскрытии поставленной проблематики (метод моделирования).

Результаты могут быть использованы для будущих исследований использования математического анализа в инвестиционной и страховой деятельности.

Объект работы — методы математического анализа неоднородности портфеля риска.

Предмет исследования — частные вопросы учета неоднородности портфеля риска.

Цель работы — разработка подходов к учету неоднородности портфеля риска.

Поставленная цель определяет задачи исследования:

1. Рассмотреть теоретические подходы к матиматическим методам анализа в финансовой деятельности;

2. Выявить основную проблему анализа подходов к учету неоднородности портфеля риска;

3. Провести анализ данных с целью выявления основных путей.

4. Показать пути решения выявленных проблем;

5. Обозначить тенденции развития математического анализа рисков.

Работа состоит из введения, глав основной части, заключения, списка литературы.

Во введении обоснована актуальность выбора темы, определены предмет, объект, цель и соответствующие ей задачи, охарактеризованы методы исследования и источники информации, показаны научная и практическая значимость, выявлена проблема.

В первой главе рассмотрены общетеоретические вопросы анализа рисков в коммерческой деятельности. Определяются основные понятия, обуславливается актуальность исследований.

Во второй главе проведен анализ основных путей учета неоднородности портфелей риска на примере страховых рисков.