Классификация рисков банковской деятельности и инструменты их оценки

ДипломнаяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

И в, то, же время чем ниже уровень риска, тем ниже вероятность получить высокую прибыль. Поэтому, с одной стороны, любой производитель старается свести к минимуму степень риска и из нескольких альтернативных решений всегда выбирает то, при котором уровень риска минимален; с другой стороны, необходимо выбирать оптимальное соотношение уровня риска и степени деловой активности, доходности. Риск… Читать ещё >

Содержание

Введение
Глава 1. Риски банковской деятельности
- 1. 1. Классификация финансовых рисков банка
- 1. 2. Нормативно-правовое регулирование банковских рисков
- 1. 3. Организационно-управленческая структура риск — менеджмента в банке
Глава 2. Кредитный риск и риск ликвидности
- 2. 1. Управление кредитным риском
- 2. 2. Гэпы ликвидности и дюрация
Глава 3. Рыночные риски: процентный и фондовый риск
- 3. 1. VAR в оценке рыночных рисков
- 3. 2. Моделирование стрессовых ситуаций на финансовых
Рынках
Глава 4. Реализация финансовых рисков банков в 2008−09 гг
Заключение
Список использованной литературы
Приложение 6

Классификация рисков банковской деятельности и инструменты их оценки (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Все существующие виды бизнеса зарабатывают деньги с какой-то долей риска. В этом банки совсем не отличаются от них, однако, успех достигается только тогда, когда риски, которые банки берут на себя, являются продуманными и находятся в определенных рамках. В условиях кризиса в банковской сфере усиливается значение правильной оценки риска, который принимает на себя банк при осуществлении различных операций, в связи с этим выбранная автором тема дипломной работы является актуальной на сегодняшний день.

Риск является обязательной характеристикой банковской деятельности. Он играет определяющую роль в формировании финансовых результатов деятельности банков, служит важной характеристикой качества активов и пассивов банков, и, соответственно, должен использоваться при сравнительном анализе их финансового состояния, положения на рынке банковских услуг.

Риск — это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе и банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неудачи. Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли банка и возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращения ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым операциям и т. п.

Цель данной дипломной работы рассмотреть классификацию рисков банковской деятельности и инструменты их оценки.

Для достижения вышеуказанной цели, автор ставит перед собой следующие задачи:

— осветить теоретические аспекты банковских рисков;

— рассмотреть кредитный риск и риск ликвидности;

— изучить рыночные риски: процентный и фондовый риск;

— провести анализ реализации финансовых рисков банков в 2008;09 гг.

Методологической основой написания дипломной работы послужили труды таких авторов как: Рогов М. А., Супрунович Е. А., Зражевский В. В., Лобанов А. А и др. а так же нормативно правовые и законодательные акты правительства РФ. В работе использованы данные периодической печати и интернет ресурсов.

Методы исследования: системный, комплексный подход к исследованию с использованием экономико-статистического, сравнительного и логического анализа, конструктирования. Также в работе использованы следующие методы исследования: анализ, сравнение, обобщение.

Объектом данного исследования является классификация рисков банковской деятельности и инструменты их оценки.

Показать весь текст

Список литературы

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 26.04.2007) «О центральном банке РФ (банке России)» (с последующими изменениями и дополнениями).
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395−1 «О банках и банковской деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями).
«Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» (утв. ЦБ РФ 14.11.2007 N 313-П) (с последующими изменениями и дополнениями).
«Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» (утв. ЦБ РФ 20.03.2006 N 283-П) (с последующими изменениями и дополнениями).
«Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. ЦБ РФ 26.03.2004 N 254-П) (с последующими изменениями и дополнениями).
Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков» (с последующими изменениями и дополнениями).
Письмо ЦБ РФ от 23.06.2004 N 70-Т «О типичных банковских рисках» (с последующими изменениями и дополнениями).
Письмо ЦБ РФ от 27.07.2000 № 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций» (с последующими изменениями и дополнениями).
«О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору».
Стандарт Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации» СТО БР ИББС-1.0−2008 от 01.05.2009 г.
Грядовая О. Кредитные риски и банковское ценообразование./Российский экономический журнал. № 9 2000. С 41.
Гаврилин А.В. Сущность и особенности стресс-тестирования для кредитного риска./Транспортное дело России. № 1.2009г.
Жованников В.Н. Теория дюрации как инструмент управления балансом КБ./Банковское дело.№ 2. 2002.С. 45.
Зражевский В.В. Минимизация рисков-основной принцип построения эффективной системы управления финансовыми потоками./Аналитический банковский журнал. № 4. 2002. С8−13.
Ковалев П.С. Организационные основы банковского риск-менеджмента/Финансовый директор. № 5−2008. С. 36.
Кузнецов В.Е. Измерение финансовых рисков. /Банковские технологии. № 7. 2007, С 77.
Лобанов А. Риск-менеджмент // Риск. — 2008. — № 4.С.41.
Моисеев С.Р., Кузьмин М.М.Политика управления рисками в банковском секторе России. М.: Международный Банковский Совет, 2008.
Нехороших Д.К. Что делать риск-менеджеру в условиях финансового кризиса?/ Аналитический банковский журнал № 1. 2009.С.71.
Осипенко Т.В. Cистема управления рисками и ПЛАН ОНиВД./Деньги и кредит.№ 9. 2009 г.
Рогов М.А. Риск- менеджмент. — М.: Анкил. 2001. 112 с.
Супрунович Е.А. Основы управления рисками./Банковское дело. № 12. 2006. С. 24.
Севрук В.Г. Банковские риски.- Дело ЛТД, — М.: 2000 г. 412с.
Супрунович Е.Б., Киселева И. А. Риск-практикум. Управление рыночным риском./Клуб банковских аналитиков — http:// bankclub.ru/.
Официальный сайт Центрального Банка РФ. www.cbr.ru .
Официальный сайт Министерства Финансов РФ. www.minfin.ru.

Заполнить форму текущей работой

Другие работы

Нормативы кредитного риска

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников (акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к собственным средствам…

Реферат