Дискретные аналоги некоторых свойств броуновского движения и других процессов
Lt =l1!?- / haВажным понятием в теории броуновского движения является понятие экскурсии, под которой понимается отрезок траектории между двумя соседними нулями. В настоящей работе вводится понятие экскурсии для случайного блуждания, это понятие используется на протяжении всей работы. Оно несколько отличается от классического, поэтому остановимся на нем поподробнее. Основное отличие состоит в том… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Основные обозначения, понятия и вспомогательные результаты
- 1. 1. Рассматриваемые случайные процессы
- 1. 2. Понятие разбиения траектории простейшего случайного блуждания на экскурсии
- 1. 3. Известные свойства броуновского движения и других ф процессов
- 1. 4. Дискретный вариант теоремы Леви
- Глава 2. О распределении функционалов, связанных д с законами арксинуса
- 2. 1. Случай дискретного времени
- 2. 2. Предельный переход к непрерывному времени
- 2. 3. Обобщение на случай других процессов
- Глава 3. Дискретный процесс Бесселя размерности три
- 3. 1. Определение дискретного процесса Бесселя ф
- 3. 2. Свойства дискретного процесса Бесселя
Дискретные аналоги некоторых свойств броуновского движения и других процессов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В теории случайных процессов давно изучается вопрос об аппроксимации непрерывных процессов их дискретными аналогами. Цель настоящей работы состоит в том, чтобы построить дискретные аналоги различных функционалов от броуновского движения и изучить их.
В качестве дискретной аппроксимации броуновского движения мы рассматриваем простейшее симметричное случайное блуждание, то есть блуждание, шаг которого имеет распределение Бернулли. На его основе мы строим дискретные аналоги многих связанных с броуновским движением процессов, таких как локальное время, время пребывания выше заданного уровня, значение максимума и точка достижения этого максимума, броуновский мост и броуновский меандр. Особое внимание уделяется процессу Бесселя размерности три. Определения всех этих процессов можно найти в очень подробной монографии по теории броуновского движения [12].
Для построенных дискретных процессов мы доказываем дискретные варианты многих известных утверждений, имеющих место в непрерывном времени. Например, в теории броуновского движения хорошо известен следующий результат П. Леви (см., например, [12- IV (2.3)]).
Предложение 1.6 (Теорема Леви). Для стандартного броуновского движения (Bt)t>о процесса его максимума (Mt)t>о и локального времени в нуле {Lt)t>о имеет место следующее равенство по распределению.
Mt-Bt, Mt) t>0l^(Bt, Lt) t>0.
Рассмотрим теперь простейшее симметричное случайное блуждание (Дг)п=о, 1,., обозначим процесс его максимума через Мп = supk.
Теорема 1.11 (Дискретный вариант теоремы Леви). Пусть процессы (Вп)п=од,., (Mn)n=o, i,. и (Ln)n=од,. такие как определено выше. Тогда распределения следующих двумерных процессов совпадают.
Мп — ВП} Mn) n=o, i,. (|Вп — ½| - ½, Ln) n=0,i,.
В дальнейшем мы также будем обозначать дискретные процессы теми же буквами, что и их непрерывные прототипы, но над ними всегда будет ставиться волна, так же как в формулировке предыдущего утверждения. Это делается для избежания путаницы во время предельного перехода от дискретного времени к непрерывному.
Помимо классической теоремы Леви (предложение 1.6), известно ее обо-щение на случай броуновского движения со сносом (В* := Bt + Xt) t>o.
Предложение 1.7. Пусть (Bx)t>0 — броуновское движение со сносом А. Обозначим через MfA := supso его решение. Тогда следующие пары процессов одинаково распределены.
Mtx — В1м})ъо (X?lL (Xx)t)t>0, где L{Xx)t обозначает локальное время в нуле процесса (Xt)t>о.
Впервые это утверждение было доказано в работе С. Е. Гравереена и А. Н. Ширяева [6] исходя из классической теоремы Леви с помощью техники замены меры. В более поздней статье А. С. Черного и А. Н. Ширяева [3] приводится непосредственное доказательство. Для этого обобщения теоремы Леви мы также доказываем дискретный аналог, который формулируется для несимметричного случайного блуждания.
Другим хорошо известным утверждением о броуновском движении, которому мы уделяем внимание, является закон арксинуса, впервые установленный в уже упоминавшейся работе П. Леви [9]. В действительности, известно три разных закона арксинуса, которые можно объединить в одно общее утверждение.
Предложение 1.2. Пусть (Bt)t>о — стандартное броуновское движение. Обозначим положение последнего пуля через gt — sup{s < t J Bs — 0}, время пребывания его выше нуля через 7f — /0*I{ns>o}, ds, а точку достижения своего максимума через dt — argsupa.
P (Si € dx) — P (7l € dx) — Р (в1 в dx) = 1.
7Гу Ж (1 — X).
Воспользовавшись этим утверждением и свойством автомодельности броуновского движения, легко сделать вывод, что справедливо следующее соотношение.
Предложение 1.3. Пусть (Bt)f>0 — стандартное броуновское движение. Обозначим время пребывания его выше нуля через 7{ — /ц /{в,>о}> ds, а точку достижения своего максимума через 6t — argsups<{ Bs, то есть Bgt — sups.
В диссертации приводятся различные обобщения этого последнего равенства. Так, вместо функционала jt мы рассматриваем величину для произвольного неотрицательного а, а вместо одномерных, некоторые трехмерные условные распределения, и доказываем их равенство.
Теорема 2.2. Пусть (Bt) — стандартное броуновское движение. Обозначим через Mt = sups.
Процессы (7^) и (6t) такие как описано выше. Тогда при фиксированном t и, а > 0 имеет место следующее равенство совместных условных распределений.
Это утверждение получено предельным переходом в соответствующем дискретном соотношении. А именно, рассмотрим дискретные аналоги процессов, упомянутых в предыдущей теореме. Для простейшего случайного.
К? = Mt Л (MtBtа). t.
Law (7ta, Щ2, Bt | Mt > a) = = Law (et, Кta, Bt + 2a | Mt — Bt > a). блуждания (Bn)n=o, i,. положим.
Mn := maxk<�пВк = Mn} Kan := Mn Л {Mn — Bn — a), spn r In Z^k=01{Bk>a}^ n n то есть вп обозначает самую левую точку достижения случайным блужданием своего максимума, а есть количество значений, строго больших а. Введем также процесс п k=1 который «считает» количество пересечений случайным блужданием уровня, а + ½ сверху вниз.
В этих обозначениях оказывается справедливым следующее утверждение.
Теорема 2.3. Для простейшего симетричного случайного блуждания (Дг)п=о, 1,. w его функционалов, определенных выше, при каждом натуральном п и любом целом, а > 0 имеет место равенство по распределению.
Law (7* Щ, Вп | Мп >а) = = Law (§-п, К*, Вп + 2аМп~ Вп> а).
В заключение второй главы приводится обобщение полученных результатов для других случайных процессов, таких как броуновское движение со сносом и броуновские мосты. А именно, для этих процессов доказывается равенство аналогичное утверждению теоремы 2.2 в случае, а = 0.
Другая часть диссертации посвящена изучению свойств дискретного процесса Бесселя размерности три. Речь идет о процессе, рассматриваемом в работе Дж. Питмана [10], а именно, для простейшего симметричного случайного блуждания (Вп)п=од,., и процесса его максимума (Mn)n=o, i,. положим.
R* 2Мп — Вп.
Этот процесс мы и называем дискретным процессом Бесселя размерности три. В работе [10] доказана его сходимость к непрерывному процессу Бесселя, который мы будем обозначать (i?t)t>o.
Помимо указанного выше определения мы приводим три других эквивалентных определения диекрентного процесса Бесселя, описывающих его с различных точек зрения. В одном из этих определений этот процесс задается как некоторый другой функционал от простейшего случайного блуждания. В другом определении указана его переходная функция как марковского процесса. Последнее определение состоит в задании плотности распределения этого процесса относительно распределения простейшего симметричного случайного блуждания.
Для этого дискретного процесса мы доказываем аналоги различных известных соотношений, выполненных для процесса Бесселя в непрерывном времени, в частности.
Теорема 3.4 (Дискретный вариант теоремы Питмана). Рассмотрим процессы (jBn)n=0,ii., (M")"=o, if. и (Rn)n=0,1,., определенные выше. Положим Jn := inffc>" RkТогда следующие двумерные процессы совпадают по распределению.
2Мп — Вп, Mn) n=o, i,. (Я", Jn) n=o, i,-> причем условное распределение Law (Jn |Fn) является дискретным равномерным распределением на отрезке [0, Rn], то есть Jn принимает значения 0,1. Rn с равными вероятностями. Здесь Fn := cr (Rk, к = 0,1,. п).
Немалая часть работы посвящена доказательству дискретных вариантов теорем Д. Вильямса [16] (см. также ([12- VI, (3.11)], [12- VII, (4.9)]), двух утверждений о взаимосвязи между процессом Бесселя и броуновским движением. Чтобы их сформулировать нам потребуются следующие обозначения.
Для целого числа, а и дискретного случайного процесса (Xn)n=o, i,. > имеющего такие же траектории, как и у простейшего случайного блуждания, обозначим через la (X), la+{X), ra (X), ra (X), случайные моменты времени, задаваемые формулами.
ЦХ) := inf{n | Xn = а},.
1а+(Х) := Ы{пХп = а+}-, ra-(X) := sup{n | Хп = а — 1} + 1, га (Х) := sup{n | Хп = а}.
Тогда справедливо следующее утверждение.
Теорема 3.12 (Дискретный вариант теоремы Вильямса) Выберем произвольное целое число Ь > 0. Пусть следующие четыре случайных элемента независимы. Случайная величина, а имеющая дискретное равномерное распределение на отрезке [0,6]. Симметричное случайное блуждание (Вп)п=од,., выходящее из точки Ъ. Два дискретных процесса Бесселя (Rh)n=од,. и п=ОД,.*.
Определим моменты времени п и по формулам щ = hiR1) := inf{n | R = Ь}, n2-ni = la (B) := inf{n | Bn = a}.
Тогда процесс (Хп)п=од,., определенный no формуле R-l 0 < n < щ, xn := < Bn-ni, щ < n < n2, I a + R? n.
— п21 n2 — n> имеет распределение дискретного процесса Бесселя.
Пусть (Rn)n=o, i,. — дискретный процесс Бесселя. Назовем положительным дискретным процессом Бесселя процесс задаваемый формулой.
Тогда к предыдущему результату можно добавить и смежный с ним.
Теорема 3.13 (Дискретный вариант разложения Вильямса).
Зафиксируем некоторое целое число b > 0 и зададим следующие четыре независимых случайных элемента. Случайная величина с с дискретным равномерным распределением на отрезке [0,6]. Простейшее симметричное случайное блуждание (Вп)п=од,. Два положительных дискретных процесса Бесселя (Я+'^п^од,. и (R+'2)n=од,.
Определим моменты времени m, гпг и тз по формулам m 1 = lc+(B) := inf{n 12? n = с + 1} — 1, ш2 — mi — rc (R+jl) := sup{n | Rp1 = с}. m3-m2 = lb+{R+>2) := inf{n | Л±2 = 6+1} - 1.
Тогда процесс (Уп)п<�т3, определенный по формуле Вп, О < п < mi,.
Уп ¦= СRn-mi, mi<�п< m3, имеет распределение простейшего симметричного случайного блуждания, остановленного в момент 1ь+.
Свойства дискретных случайных процессов интересны и сами по себе, и с точки зрения возможности совершить в них предельный переход к непрерывному времени. Обычно, эти предельные переходы опираются на результаты, подобные теореме, называемой принципом инвариантности Донскера-Прохорова, получившей свое название благодаря работам М. Донскера [5] и Ю. В. Прохорова [И] (см. также [12- XIII, (1.9)]).
Предложение 1.1 (Принцип инвариантности). Пусть (^n)n=i, 2,. — последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин с Еrjn = 0, Е772 = 1. Рассмотрим случайное блуждание Вп := Х) ь=1 Vk и построим по нему случайный процесс в непрерывном времени с помощью кусочно-линейной интерполяции, который обозначим через {Bt)t>0. Тогда (^LBmt) t>o (Bt)t>o при m —" 00 в смысле слабой сходимости распределений в пространстве С[0,00) — где (Bt)t>o — стандартное броуновское движение.
Помимо принципа инвариантности в классической формулировке доказано множество различных обобщений этого результата, многие из них можно найти в монографии П. Биллингсли [2], или в книге Ж. Жако-да и А. Н. Ширяева [7]. Из недавних работ упомянем статью Т. Соттинена [14] утверждение аналогичное принципу инвариаитности доказывается для фрактального броуновского движения. Для нас особый интерес представляют работа Дж. Питмана [10], в которой он строит дискретную аппроксимацию процесса Бесселя размерности три, а также совместная работа М. Йора, А. С. Черного и А. Н. Ширяева [4], в которой с помощью интегральных сумм построенных по случайному блужданию аппроксимируется стохастический интерграл по броуновскому движению и теорема Донскера-Прохорова обобщается на этот случай. Идеи доказательства этой теоремы восходят к работам А. В. Скорохода [13].
Предложение 1.10. Пусть Вп := щ — такое же случайное блуждание как и в классическом принципе инвариантности, а f (x) некоторая функция. Рассмотрим стохастический интеграл It := f*f (Bs) dBs, и построим его дискретный аналог. А именно, выберем некоторое т > 0, полоо/сим I™ := ]CL=i/(^г^ь, а затем доопределим этот процесс с помощью кусочно-линейной интерполяции. Предположим, что выполнено одно из двух условий: либо функция f (x) кусочно-непрерывна, либо распределение г]п имеет нетривиальную абсолютно непрерывную относительно меры Лебега компоненту. Тогда при т —> оо имеет место сходимость в смысле сходимости распределений в пространстве С[0,оо)2.
Этот замечательный результат позволяет при совершении предельного перехода от дискретного времени к непрерывному оперировать, в частности, с таким важным функционалом от броуновского движения как его локальное время в некоторой точке а. Доказательство теоремы 2.2 опирается именно на это утверждение. Впервые функционал локального времени ввел в рассмотрение П. Леви в работе [9]. Далее X. Танака в работе [15] установил (см. также [12- VI, (1.2)]), что для локального времени имеют место следующие соотношения.
Предложение 1.4 (Формулы Танака) Пусть {Bt)t>о — стандартное броуновское движение, a {Lf) его локальное время в точке а. Тогда имеют место следующие соотношения.
Ц/2 = (Bt-a)±f*I{Be>a}dBs, Ц = Bt — а| — /о sgn (Bs — a) dBs, из которых видно, что локальное время представляется в виде непрерывного функционала от самого броуновского движения и некоторого стохастического интеграла по нему. Причем функции f{x) = 1{х>а} и /2(ж) = sgn (a- — а) является кусочно-непрерывными, что позволяет воспользоваться предложением 1.10. Классический же принцип инвариантности в виде предложения 1.1 к локальному времени неприменим, поскольку, как видно из другой известной формулы.
1 [*.