Временные ряды и прогнозирование

После изучения данной главы студент должен: знать

• • особенности проведения эконометрического анализа по временным данным;
• • основные виды факторов, определяющих значения временных рядов;
• • типы моделей временных рядов; уметь
• • строить и интерпретировать коррелограммы;
• • определять структуру временного ряда;
• • проводить анализ временных рядов в условиях автокорреляции;
• • интерпретировать взаимосвязи временных рядов; владеть
• • методами выявления неслучайных компонент временных рядов;
• • методами построения моделей тренда, сезонности и смешанных моделей;
• • методами выявления автокорреляции;
• • методами оценивания параметров моделей авторегрессии и взаимосвязей временных рядов.

В предыдущих главах рассмотрены модели, основанные на данных пространственных выборок, обычно относящихся к одному моменту времени. В этой главе рассмотрим временные ряды, наблюдения, относящиеся к разным моментам времени. Временные ряды существенно отличаются от моделей пространственных выборок. Наблюдения во временных рядах, как правило, нельзя считать независимыми.

В этой главе рассматриваются регрессионные модели временных рядов, удовлетворяющих условиям классической регрессионной модели.