Тест Глейзера. 
Эконометрика

Этот тест во многом аналогичен тесту Уайта, только в качестве зависимой переменной для изучения гетероскедастичности выбирается не квадрат остатков, а их абсолютная величина, т. е. осуществляется регрессия.

В качестве функций / обычно выбираются функции вида / = а + ух⁶. Регрессия (7.23) осуществляется при разных значениях 5, затем выбирается то значение, при котором коэффициент у оказывается наиболее значимым, т. е. имеет наибольшее значение /-статистики.

? Пример 7.3. По данным п= 100 наблюдений о размере оплаты труда У (рис. 5.1) сотрудников фирмы и их разряде X выявить, можно ли считать на уровне значимости, а линейную регрессивную модель У по X гетероскедастичной. Если модель гетеросксдастична, то установить ее характер, оценив уравнение о/=/(*/)•.

Решение. Предположим, что дисперсии ошибок ст, связаны уравнением регрессии.

Используя обычный метод наименьших квадратов, оценим регрессию Y по А', а затем — регрессию остатков е по X в виде функции (7.24) при различных значениях 5. Получим (в скобках указаны значения /-статистики коэффициента у) при различных значениях б:

Так как все значения /-статистики больше /о.95:98⁼1>99, то гипотеза об отсутствии гетсроскедастичности отвергается. Учитывая, что наиболее значимым коэффициент регрессии у оказывается в случае 6=1, гетероскедастичность можно аппроксимировать первым уравнением. ?