Пирамида риска: факторы, симптомы, бифуркации, контроль

Вернемся к понятию риска и рисковой ситуации, чтобы попытаться понять, что и в какой последовательности целесообразно исследовать при мониторинге и диагностике рисков фирмы. Во многих случаях нежелательные и желательные ситуации свершения риска (события) специалисты считают подобными пожару. Так, авторы книги о мошенничестве (рискменеджеры крупных корпораций) описывают мошенничество и пожар в форме треугольника^[1] факторов по формулам:

Риск (пожар) = Горючее + Температура + Кислород;

Риск (мошенничество) = Обстоятельства +.

+ Потребность + Самооправдание.

Обобщим эти две формулы:

Риск (любой) = Фактор 1 + Фактор 2 + Фактор 3.

На наш взгляд, данная модель подходит практически ко всем видам рисков. Углубим ее, превратив треугольники в рисковую пирамиду (рис. 4.1) в результате включения в рассмотрение человеческого фактора, т. е.

Рис. 4.1. Двойная пирамида контроля за рисковой обстановкой:

ABCD — базовая пирамида риска; А, В, С — факторы рисков (перемены в которых чреваты риском); АВ, ВС, АС — симптомы; АВС — бифуркация;

П — человек — участник процесса; AD, BD, CD — первичные связи управления или симптомы риска с участием человека; АВСЕ — средняя прирамида риска;

ABCF — высшая пирамида риска; Е — человек — непосредственный контролер;

F — человек — высший руководитель; ED — линия непосредственного руководства работой; ЕЕ — линия административного руководства;

FD — линия контроля непосредственного руководства Пирамидальная модель гораздо продуктивнее. По ней видно, что фатальное сочетание трех факторов состоит из трех опасных пар, разрушение любой из которых снимает риск в целом. Далее видно, что человеческий фактор в случае пожара проявляется как непредусмотрительность или поджог. В первом случае это халатность в устранении возможной опасной размерности или динамики трех составляющих, трех опасных пар и возможности их одновременного присутствия. Во втором случае — участие сознательных действий людей — последовательные действия по созданию факторов, пар и синергизма. Человеческий фактор в случае мошенничества проявляется на двух уровнях: обстоятельства мошенника и упущения его руководителя или сговора с руководителем. В ситуации пожара сознательные действия людей могут перевести ситуацию ошибки, недосмотра или технической неисправности в ситуацию вредительства или террористического акта.

Дальнейшее обобщение модели приводит к пониманию, что возможность нежелательных действий людей приводит к более-менее надежному обеспечению безопасности лишь на трех уровнях управления. Необходимость контроля за контролером приводит к возникновению над пирамидой базовой потенциально опасной ситуации пирамиды контроля более высокого уровня. Эта модель нагляднее представляет более сложные варианты формирования и развития рисков, а также и организационных структур управления ими.

Исходя из рассмотрения этих двух столь содержательно разных и столь структурно похожих примеров (пожара и мошенничества), сформулируем основу методики диагностики риска. Прежде всего, при описании каждого риска в программе управления риском следует попытаться представить его в виде совокупности трех факторов. Эти факторы сами по себе особенной опасности не представляют. Они начинают угрожать опасностями лишь в парном или более размерном сочетании друг с другом. И все же, если один из факторов видится как необычно сильный с нарастающей динамикой, то следует считать его симптомом раннего оповещения. Иначе говоря, одновременное появление двух факторов — это симптом. Одновременное появление трех факторов — непосредственная опасность, называемая в теории катастроф бифуркационной точкой. Понятно, что треугольник может образоваться на любой грани пирамиды опасной ситуации как без участия человека, так и при его участии.

Строго говоря, риски могут быть и я-факторными, а не только трехфакторными. Представление риска в виде трехфакторного позволяет на уровне минимальной размерности рассматривать полную совокупность факторов, симптомов, бифуркаций и человеческого фактора. Позволим себе высказать гипотезу: неспособность представить риск в виде описанной выше пирамиды ключевых факторов говорит о недостаточной изученности данного риска. Как только разбиваем риск на факторы, возникает вопрос об их дислокации и динамике развития, а также и возможности управлять ими.

В общем виде рисковое событие состоит из многих компонент, которые сами являются событиями меньшего масштаба. Для оценки риска некоторого события удобно разложить его на микрособытия, наступление которых влияет на величину ожидаемое™ рискового события. Количество микрособытий может быть каким угодно, но практика расследования катастроф, динамичность рисковых событий, приблизительность оценок и наблюдение действенности принципа 20/80 убеждают, что выше значений 3 или 4 микрособытия несущественны. Появление одного из микрособытий — это первичный симптом риска; одновременное появление двух микрособытий — это серьезный симптом риска, а одновременное появление трех микрособытий — весьма падежный показатель того, что ситуация близка к бифуркации, одна из ветвей которой ведет к реализации рисковой ситуации. Три базовые компоненты только вместе создают неустойчивую предстартовую ситуацию (бифуркацию). Следует иметь в виду и то, что многие риски связаны еще и с человеческим фактором. Это превращает треугольники рисков в пирамиды рисков (см. рис. 4.1).

Человеческий фактор часто влияет на ожидаемость реализации риска сильнее других обстоятельств (микрособытий), так как человек может активно и сознательно влиять на события как в позитивном, так и в негативном плане. Человеческий компонент может работать как управляющий элемент, как катализатор, как блокатор, как злоумышленник… Хотя в общем виде рисковая ситуация может иметь и больше компонент, но способность выделить из них три главных микрособытия говорит о том, что оценщик достаточно хорошо понимает данный риск.

Проще всего оценивать события, которые сводятся к совокупности элементарных микрособытий, которые являются фактами присутствия/отсутствия чего-то четко определенного. Например, в специальной литературе встречаются описания так называемых «треугольника пожароопасности» и «треугольника риска мошенничества». Первый из них — это описание события возникновения пожара как трех элементарных событий — «присутствие горючего», «присутствие кислорода» и «достаточно высокая температура». Пожар может возникнуть только при одновременном наличии всех трех микрособытий. Микрособытия могут иметь разную мощность влияния на данный риск, что может быть отражено специальным весовым коэффициентом. Последовательность наступления микрособытий также может влиять на ожидаемость реализации рискового события.

«В точке бифуркации появляются два устойчивых решения. В связи с этим возникает вопрос: по какому пути пойдет дальнейшее развитие системы после того, как мы достигнем точки бифуркации? … В этом выборе неизбежно присутствует элемент случайности… Историческая траектория, по которой эволюционирует система, характеризуется чередованием устойчивых областей, где доминируют детерминистические законы, и неустойчивых областей вблизи точек бифуркации, где перед системой открывается возможность выбора из нескольких вариантов будущего. … Эта смесь необходимости и случайности и составляет историю системы»^[2].

Теперь обсудим очень важную проблему в мониторинге рисков — симптоматику раннего оповещения. Один из наиболее популярных списков симптоматики раннего оповещения о проблемах фирмы был опубликован по заказу Американской ассоциации банкиров Д. Баррикманом в 1993 г.

(см. приложение). Этот список стал своего рода классикой. Он часто цитируется и вставляется в издания по банковскому делу. Единственный недостаток этого списка в том, что он лишен какого-либо комментария. Поэтому он пригоден лишь для достаточно квалифицированных диагностов и требует от них обширных и глубоких знаний из разных областей. Приводимый ниже список симптомов составлен на основе списка Баррикмана, который существенно дополнен нами и частично снабжен нашими же краткими комментариями. Даже такой скромный комментарий способен заметно расширить круг лиц, способных применять список в целях ранней рисковой диагностики и мониторинга. Хотя исходно список был составлен для банкиров, наблюдающих за состоянием своей клиентуры с целью мониторинга кредитного риска, наш опыт показывает, что он пригоден и для диагностики партнеров, и для самодиагностики фирмы. Поскольку в данном случае более важны динамика развития и изменения, чем просто текущее состояние по любому критерию, наблюдателям следует вести базы данных, в которые полезно записывать сведения по каждому критерию в отдельности, относящиеся к разным периодам времени. Приводимая в приложении краткая версия списка адаптирована на позицию внешнего консультанта по риск-менеджменту.

На основе результатов исследования риск-менеджеры получают возможность разработать программу управления рисками, соответствующую актуальному рисковому профилю и его прогнозируемой динамике. После запуска программы сотрудники фирмы, участвующие в процессе управления рисками, наблюдают за развитием обстановки, стремясь во время заметить как можно более ранние тревожные симптомы. Обнаружение этих симптомов принимают соответствующие превентивные мероприятия или ситуационную программу реагирования на симптом. Иначе говоря, исследование рисков фирмы — это основа всей работы риск-менеджера.

• [1] Альбрехт С., Венц Дж., Уильямс Т. Мошенничество: Луч света на темные стороны бизнеса. СПб.: Питер, 1995. С. 36−39.
• [2] Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М. :Прогресс, 1986. С. 216−228.