Методы прогнозирования чистых доходов коммерческих банков от валютных операций
Диссертация
Полученные теоретические, методологические и практические результаты поэтапной разработки проблемы докладывались и обсуждались на: Международной научно-практической конференции «Молодая наука стран СНГ: вопросы теории и практики» (г. Волгоград, Региональный центр «Общественное содействие» 25 — 26 октября 2010 г.) — Международной научно-практической конференции «Экономика и управление: новые… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
- 1. 1. Валютные операции и роль чистых доходов от них в формировании прибыли коммерческих банков
- 1. 2. Факторы, влияющие на величину чистых доходов коммерческих банков от валютных операций
- 1. 3. Анализ существующих моделей прогнозирования доходов от валютных операций коммерческих банков
- ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧИСТЫХ ДОХОДОВ ОТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
- 2. 1. Обзор методов прогнозирования в деятельности коммерческих банков
- 2. 2. Разработка методов прогнозирования отдельных видов чистых доходов от валютных операций
- 2. 3. Методы формирования интегрированного прогноза чистых доходов от валютных операций
- ГЛАВА 3. СЦЕНАРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЧИСТЫМИ ДОХОДАМИ ОТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ОСНОВЕ РАЗАРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ
- 3. 1. Общая методика сценарного прогнозирования чистых доходов от валютных операций и хеджирования возможных убытков
- 3. 2. Программные инструменты прогнозирования
- 3. 3. Апробация разработанной методики на примере ОАО «Банк
- Казанский»
Список литературы
- Гражданский кодекс РФ, чч. 1−3 (в ред. от 06.12.2011 г.)
- Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395−1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 06.12.2011 г.)
- Закон СССР от 1 марта 1991 г. № 1983−1 «О валютном регулировании»
- Федеральный закон от 9 октября 1992 г. № 3615−1 «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. от 10.12.2003 г.)
- Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. от 06.12.2011 г.)
- Положение ЦБ РФ от 5 декабря 2002 г. № 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (в ред. от 26.03.2007 г.)
- Положение ЦБ РФ от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (в ред. от 01.12.2011 г.)
- Инструкция ЦБ РФ от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (в ред. от 09.12.2011 г.)
- Указание ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г. № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации» (в ред. от 09.12.2011 г.)
- Постановление Госстандарта РФ от 25.12.2000 г. № 405-ст «О введении вдействие Общероссийского классификатора валют» (в ред. от 24.05.2011 г.)136
- Амириди Ю.В. Информационные системы в экономике. Управление эффективностью банковского бизнеса: учебное пособие / Ю. В. Амириди, Е. Р. Кочанова, O.A. Морозова- под ред. Д. В. Чистова. М.: КНОРУС, 2009. — 176 с.
- Банк В.Р., Зверев B.C. Информационные системы в экономике: учебник. -М.: Экономистъ, 2005. 477 с.
- Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник /Под ред. Е.Ф. Жукова- ВЗФЭИ.- 2-е изд. М.: Вузовский учебник, 2009. — 491с.
- Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. проф. A.M. Тавасиева. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 671 с.
- Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г. А. Социальное прогнозирование: курс лекций. — М.: Педагогическое общество России, 2002. 392 с.
- Бобылев Ю.Н. Факторы формирования цен на нефть / Ю. Н. Бобылев, C.B. Приходько, С. М. Дробышевский, C.B. Тагор. М.: Ин-т экономики переходного периода, 2006. — 166с.
- Брюков В.Г. Как прогнозировать курс доллара? // Журнал трейдеров, № 1, 2006. С. 11 13.
- Буренин А.Н. Форвардные, фьючерсные и опционные рынки. М.: Тривола, 1997.-232с.
- Бурлак Г. Н., Кузнецова О. И. Техника валютных операций: Учеб. пособие 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Вузовский учебник, 2008. — 320 с.
- Буторина О.В. Особенности национального курса. // Валютный спекулянт, № 3,2003. С. 21 -25.
- Важнейшие события в банковской сфере за месяц. // Банковское обозрение для бизнеса, № 1/3, 2009. С. 3 10.
- Васин М. Валютная либерализация: как российские банки становятся антиглобалистами? // Банковское обозрение, № 2, 2006. С. 42 49.
- Воронова Т. Валюта для олигархов. // Ведомости, № 159, 2010. С. 3 5.
- Готовчиков И.Ф. Оценка путей совершенствования стратегий поведения на российском валютном рынке. // Финансовый менеджмент, № 4, 2003. С. 43 -49.
- Гумеров М.Ф. Валютные операции коммерческих банков: современное значение и прогнозирование результатов // Научное обозрение. Серия 1 Экономика и право. № 2. 2011. С. 35 -41.
- Гумеров М.Ф. Математические модели прогнозирования чистых доходов от валютных операций коммерческого банка // Финансы и кредит. № 34 (466).2011. С. 13−19.
- Гумеров М.Ф. Моделирование и прогнозирование валютных доходов в коммерческом банке // Народное хозяйство. № 2. 2011. С. 290 297.
- B.Н. Гуляихина. Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2010.1. C.23
- Гумеров М.Ф. Прогнозирование валютных доходов коммерческого банка на основе факторного моделирования // Интеграл. № 2. 2011. С. 57.
- Гумеров М.Ф. Разработка моделей прогнозирования банковских доходов от валютных операций (на примере коммерческих банков Татарстана) // Экономический вестник Республики Татарстан. № 1. 2011. С. 15 20.
- Дементьева С. Выгода девальвации для банков сильно преувеличена. // Коммерсант, № 240 (4295), 2009. С. 14.
- Деньги. Кредит. Банки: Учеб. для студентов вузов / Под ред. Е. Ф. Жукова. -М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 2003. 623 с.
- Деньги. Кредит. Банки: Учеб. для студентов вузов / Под ред. О. И. Лаврушина. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2010. -646 с.
- Додонова И.В. Автоматизированная обработка банковской информации: учебное пособие / И. В. Додонова, О. В. Кабанова. М.: КНОРУС, 2008. — 176 с.
- Дроздов Н.Ю. Моделирование финансовых операций кредитной организации. Дисс. на соиск. уч. степени канд. экон. наук. М., 2008. 118 с.
- Дроздов Н.Ю., Малыхин В. И. Автосинергизм в теории фирмы // Вестник Университета серия «Развитие отраслевого и регионального управления». № 3/3. М.: ГГУ, 2007. С. 293 — 295.
- Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент: учебник для студентов, обучающихся по экономическим специальностям / Е. Ф. Жуков. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — 255 с.
- Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. М.: Елиториал УРСС, 2002. — 400с.
- Киселева И.А. Моделирование оценки рисков в процессе принятия банковских решений. // Аудит и финансовый анализ, № 1, 2002. С. 52 — 59.
- Конюховский В.П. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. СПб.: Питер, 2001. — 224 е.: ил.
- Красс М.С., Чупрынов Б. П. Математика для экономистов. СПб: Питер, 2005.-464с.
- Крахмалев C.B. Современная банковская практика проведения международных платежей, М. ГроссМедиа, 2007.- 208 с.
- Кузнецов Б.Л. Введение в экономическую синергетику (Экономическое равновесие и экономическое развитие): Курс лекций / Б. Л. Кузнецов, Камский политех, ин-т Набережные Челны, 1998. — 205 с.
- Кулаков А.Е. Управление активами и пассивами банка. Практическое пособие. М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2004. — 277 с.
- Лабудева М.О. Методы оценки и управления валютным риском в коммерческом банке. Дисс. на соиск. уч. степени канд. экон. наук. М., 2009. 177 с.
- Лебедев Д.А. Основные направления развития рынка наличной валюты в России. // Финансовый менеджмент, № 6, 2005. С. 54 60.
- Логвинова Н. Торговое финансирование: возвращение к истокам. // Банковское обозрение, № 1, 2009. С. 4 8.
- Лукасевич И .Я. Финансовый менеджмент: учебник / И .Я. Лукасевич. М.: Эксмо, 2009. — 768 с.
- Макеев Ю.А., Салицкий A.B., Шахматов Н. Ю. Валюта и конкурентоспособность: мировой опыт и специфика России. // Банковское дело, № 4, 2005, С. 10−21.
- МакНотон Д. Организация работы в банках. М.: Финансы и статистика, 2002. — 346 с.
- Малыхин В.И. Синергия производства и потребления // Вестник Университета, 31, 2006. С. 254 259.
- Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Фундаментальный анализ. М.: Перспектива, 1996. — 160 с.
- Моисеев С.Р. Фрагмент из книги «Международные финансово-кредитные отношения». // Финансовый менеджмент, № 3, 2003. С. 70 76.
- Новашина Т.С., Карасева Т. В. Управление затратами банка. М.: Регламент, 2005.-610 с.
- Основы банковского дела: учеб. пособие / ред. Г. Г. Коробова, Ю. И. Коробов. М.: Магистр, 2008. — 446 с.
- Основы экономического прогнозирования / Под ред. Н. М. Громовой, Н. И. Громовой. М.: Академия Естествознания, 2006. — 275 с.
- Павлова Т.В. Торговое финансирование в современных российских условиях: проблемы и перспективы развития. // Факторинг и торговое финансирование, № 2, 2008, С. 8 11
- Поляк Г. Б. Финансовый менеджмент: учебник / Г. Б. Поляк. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.-527с.
- Поляков В.В. Прогнозирование мирового товарного рынка. / В. В. Поляков. -М.: Экзамен, 2002.-288 с.
- Прогноз развития российской экономики на 2010 2011 и 2012 — 2013 годы: Обзор Центра Макроэкономических Исследований Сбербанка России. — М.: Сбербанк России, 2009. — 12 с.
- Прогнозирование и планирование в условиях рынка / В. И. Бархатов, A.A. Горшков, IO.LLI. Капкаев, М. А. Усачев. Челябинск: ЮУрГУ, 2001.- 140 с.
- Прогнозирование и планирование в условиях рынка / Под ред. Т. Г. Морозова, A.B. Пикулькина. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-279 с.
- Райзберг Б.А., Лазовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999. — 479 с.
- Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учебное пособие/ ВЗФЭИ.-М.: Вузовский учебник, 2009. 261 с.
- Светуньков С.Г. Методы маркетинговых исследований. Учебное пособие. -СПб.: Изд-во ДНК, 2003. 352 с.
- Синергетика и прогнозы будущего / С. П. Капица, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий- РАН. М.: Наука, 1997. — 258 с.
- Системный анализ в экономике / И. Н. Дрогобыцкий. М.: Финансы и статистика, 2007 г. — 512 е.: ил.
- Слепов В.А., Лебедев Д. А. Перспективы интеграции России в мировой валютный рынок. // Финансовый менеджмент, № 4, 2005. С. 60 68.
- Соколов Ю.А. Система страхования банковских рисков / научное издание / Ю. А. Соколов, H.A. Аносова. М.: Элит, 2003. — 287с.
- Тамарин С. Конкуренция валют. // Банковское дело, № 1, 2006, С. 34 35.
- Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / Кремер, Н.Ш. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 573 с.
- Теория принятия решений. Учебное пособие / Под ред. А. И. Орлова. М.: Издательство «Март», 2004. — 656 с.
- Тимоти Бад. Объектно-ориентированное программирование в действии (An Introduction to Object-Oriented Programming). СПб: «Питер», 1997. — 464c.
- Федорова E.K. Статистический анализ динамики курсов валют // Вестник СПбГУ, № 3, 2009. С. 10 15.
- Финансы: учебник для студентов вузов / Под ред. Г. Б. Поляка. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — 703 с.
- Финансы организаций (предприятий): учебник / под ред. Н. В. Колчиной. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 383 с.
- Чернова Г. В., Кудрявцев A.A. Управление рисками: учебное пособие для студентов вузов. M.: ТК Велби Проспект, 2007. — 158с.
- Шилкин С.А. Все о валютных операциях. М.: ЮНИТИ, 2007. — 610 с.
- Экономическое прогнозирование: учеб. пособие / Ю. Н. Лапыгин, В. Е. Крылов, А. П. Чернявский. М.: Эксмо, 2009. — 256 с.
- Электронный бизнес: эволюция и/или революция: Жизнь и бизнес в эпоху Internet / Эймор, Дэниел. -М.: Вильяме, 2001. 752 с.
- Aizenman J. Asset class diversification and delegation of responsibilities between central banks and sovereign wealth funds. Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 2010. — 28 p.
- Alvarez F. Money, interest rates and exchange rates with endogenously segmented asset markets. Minneapolis: Federal Reserve Bank of Minneapolis, 2000. — 39 p.
- Baumohl B. The secrets of economic indicators. N.J.: Wharton School Pub., 2005.-366 p.
- Beck T. The impact of U.S. branch deregulation on income distribution. -Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 2007.-41 p.
- Beine M. Central bank intervention and exchange rate volatility. St Louis: Federal Reserve Bank of St Louis, 2006. — 37 p.
- Bloom D. Does age structure forecast economic growth? Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 2007. — 42 p.
- Boivin J. Understanding and comparing factor-based forecasts. Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 2005. — 29 p.
- Bond S. The roles of expected profitability, Tobin’s Q and cash flow in econometric models of company investment. London: Bank of England, 2004 -42 p.
- Bourguignon F. Global redistribution of income. NY: World Bank Policy Research, 2006. — 36 p.
- Calamoris C. Activity-based valuation of bank holding companies. -Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 2007. 64 p.
- Chaboud A. An assessment of the impact of Japanese foreign exchange interventions 1994 2004. — Washington: Federal Reserve System, 2005. — 41 p.
- DeYoung R. Risk overhang and loan portfolio decisions. Chicago: Federal Reserve Bank of Chicago, 2005. — 31 p.
- Franke G. Default risk shaping between banks and markets. Massachusetts:
- National Bureau of Economic Research, 2005. 39 p.143
- Ghysels E. Predicting volatility: getting the most out of return data sampled at different frequencies. Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 2004. — 45 p.
- Glantz M. The banker’s handbook on credit risk. Burlington: Elsevier Academic Press, 2008. — 27 p.
- Grossman G. Outsourcing in a global economy. Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 2002. — 56 p.
- Guidolin M. An econometric model of nonlinear dynamics in the joint distribution of joint and stock returns. St Louis: Federal Reserve Bank of St Louis, 2005.-38 p.
- Impavido G. Contractual saving institutions and bank’s stability and efficiency.
- King M. Institutions of monetary policy. Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 2004. — 32 p.
- Radecki L. Banks' payment-driven revenues. Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 2005. — 30 p.
- Stiroh K. Diversification in banking: is noninterest income the answer? -NY: Federal Reserve Bank of New York, 2002. 40 p.
- Wilson W. Fundamental factors affecting world grain trade in the next two decades. Fargo: North Dakota State University, 2005. — 21 p.