Разработка и совершенствование методов реализации одного класса стохастических моделей с последовательностями ограниченных случайных величин
Диссертация
По-видимому, чаще всего в процессе математического моделирования приходится иметь дело с различными случайностями и исследовать так называемые стохастические модели (синонимы: вероятностные, статистические), связанные с имитацией соответствующих случайностей. Нередко такие модели используются и для исследования задач детерминированной природы, например, при решении краевых задач, для вычисления… Читать ещё >
Содержание
- Основные обозначения
- Глава 1. Модели с последовательностями ограниченных случайных величин. Проблемы и задачи исследования
- Предисловие
- 1. 1. Анализ законов распределения случайных величин
- 1. 2. Сглаживание случайных последовательностей
Список литературы
- Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. — М.: «Мир», 1976.-756 с.
- Бахвалов Н. С. Численные методы. Том 1. -М: «Наука», 1975. 632 с.
- Бокс Дж., Дженкинс. Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. М.: «Мир», 1974. Вып. 1 — 288 е.- Вып. 2 — 197 с.
- Болотханов Э. Б. Линейная модель анализатора текущих характеристик случайных процессов / Вестник Новгородского гос. унив-та, Сер. «Естеств. и технич. науки», Вып. 17, 2001. С. 35 — 37.
- Болотханов Э. Б. К проблеме построения стохастических моделей для экономических задач / Труды междунар. Научно-метод. конф. «Математика в вузе» Псков: ППИ, 2001.-С. 146- 149.
- Болотханов Э. Б. Стохастическая макроэкономическая модель определения плановых показателей / Материалы докладов междунар. на-учно-практич. конф. «Математическое моделирование в науке, промышленности и образовании». Тирасполь: РИО ТГУ, 2001. С. 35 37.
- Болотханов Э. Б. К проблеме оценки характеристик нестационарных случайных процессов / Труды междунар. научно-метод. конф. «Математика в вузе».-Псков: ППИ, 2001.-С. 149- 151.
- Болотханов Э. Б. Модель гидроэнергетической системы / Материалы докладов междунар. научно-практич. конф. «Математическое моделирование в науке, промышленности и образовании». Тирасполь: РИО ТГУ, 2001. С. 122 — 123.
- Вагер Б. Г. Применение конечных марковских цепей к экологическим проблемам в гидрометеорологии / Межвуз. темат. сб-к трудов «Математическое моделирование, численные методы и комплексыпрограмм». СПБ: СПБГАСУ, 1994. — С. 38 — 42.
- Валландер С. С. Временные ряды и эконометрика. Конспект лекций. Европейский ун-т в С.-Петербурге, Новгородский гос. ун-т. 1999. — 39 с.
- Введение в цифровую фильтрацию / Под ред. Р. Богнера и А. Кон-стантинидиса. М.: «Сов. Радио», 1976. — 274 с.
- Вентцель Е. С., Овчаров JI. А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. -М.: «Наука», 1988.-480 с.
- Вентцель Е. С. Теория вероятностей. М.: «Наука», 1964. — 564 с.
- Гноенский JI. С., Каменский Г. А., Эльсгольц Л. Э. Математические основы теории управляемых систем. М: «Наука», 1969. — 512 с.
- Демидович Б. П., Марон И. А. Основы вычислительной математики. -М: Физматгиз, 1960. 388 с.
- Долан Э. Дж., Кэмпбелл К. Д., Кэмпбелл Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. СПб: Санкт-Петербург Оркестр, 1994.-386 с.
- Ермаков С. М., Михайлов Г. А. Курс статистического моделирования. М.: «Наука», 1976.-320 с.
- Ермаков С. М., Михайлов Г. А. Статистическое моделирование. -М.: «Наука», 1982. 296 с.
- Карташев В. Г. Основы теории дискретных сигналов и цифровых фильтров.-М: «Высшая школа», 1982. 109 с.
- Кирьянов Б. Ф. Разработка и совершенствование методов стохастического моделирования / Вестник Новгород-ского гос. унив-та, Сер. «Естеств. и технич. науки», Вып. 19, 2001. С. 108 — 115. v? 5
- Кирьянов Б. Ф., Кознов А. В. Процессы авторегрессии со случайными коэффициентами и их применение при моделировании радиотехнических систем: Межвуз. сборник «Прикладная математика"/ Под ред. Б. Ф. Кирьянова. Новгород: НовГУ, 1994. С. 3 — 8.
- Кирьянов Б. Ф., Леонтьев А. Г., Данг Тки Заем Лан. Алгоритмы цифровой демодуляции / Сб. «Актуальные вопросы радиоэлектроники», Ч. 2. Новгород: НПИ, 1989. — С. 12 — 14.
- Кирьянов Б. Ф., Майоров В. В. Построение математических моделей патогенеза и лечения ишемической болезни сердца / Сборник трудов 12-й междунар. конф. «Математические методы в технике и технологиях». Том 2. Вел. Новгород: НовГУ, 1999.
- Кирьянов Б. Ф., Одинцов О. А., Кознов А. В. Лабораторный практикум по математическому моделированию. Новгород: НПИ, 1992. -65 с.
- Климин А. С., Спивак С. И. Оценивание вероятности разорения страховой компании на основе метода Монте-Карло: В сб. «Математические методы исследования сложных систем, процессов и структур» -М.: МГОПУ, 2000.-С. 365.
- Клейн М. Л., Морган Г. С., Аронсон М. Г. Цифровая техника для вычислений и управления. М.: ИЛ, 1960. — 387 с.
- Колешко С. Б. Разностная схема для решения уравнений стационарных сечений вязкой жидкости / Численные методы механики сплошной среды. Новосибирск: «Наука», 1979. Т. 10, № 3. С. 100 -106.
- Корн Г. А. Моделирование случайных процессов на аналоговых и аналого-цифровых машинах. М: «Мир», 1968. — 316 с.
- Коршунов Ю. М., Бобиков А. И. Цифровые сглажива-ющие и преобразующие системы. М.: «Энергия», 1969. — 128 с.
- Кукер Дж., Макчиллем К. Вероятностные методы анализа сигналов и систем. М.: «Мир», 1989. — 376 с.
- Курош А. Г. Курс высшей алгебры.-М.: «Наука», 1971.-432 с.
- Медик В. А., Токмачев М. С. Математическая статистика в медицине и биологии. Новгород: НовГУ, 1998.-417с.
- Мигай В. К. Моделирование теплообмена энергетического оборудования. JI: «Энергоатомиздат», Ленинградское отд-е, 1987. -264 с.
- Мирский Г. Я. Аппаратурное определение характеристик случайных процессов. М: «Энергия», 1972. — 456 с.
- Полляк Ю. Г. Вероятностное моделирование на электронных вычислительных машинах. М: «Сов. Радио», 1971.-400 с.
- Потанкер С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости / Пер. с англ. Под ред. В. Д. Виленского. М.: Энергоатомиздат, 1984.
- Пугачев B.C. Теория вероятностей и математическая статистика.-М: «Наука», 1979.-496 с.
- Селезнева Т. В., Тубатулин В. Н., Угер Е. Г. Исследование прикладных возможностей некоторых моделей стохастической финансовой математики / Обозрение прикладной и промышленной математики. -М.: Научное издательство ТВП, Том 7, 2000, вып. 2. С. 210 -238.
- Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. М.: «Высшая школа», 1985.-271 с.
- Соловьев В. И. Односекторная стохастическая динамическая модель экономики: В сб. «Математические методы исследования сложных систем, процессов и структур». М.: МГОПУ, 2000. — С. 101−112.
- Соловьев В. И. Стохастическая модель национальной экономики: В сб. «Математические методы исследования сложных систем, процессов и структур». М.: МГОПУ, 2000. — С. 529 — 530.
- Тюрин Ю. Н., Макаров А. А. Статистический анализ данных на компьютере. М: ИНФРА, 1998.-528 с.
- Феллер В. Введние в теорию вероятностей и ее приложения. М.: «Мир», Т. 1, 1984.-528 с.
- Феллер В. Введние в теорию вероятностей и ее приложения. М.: «Мир», Т. 2,1984.-752 с.
- Хорафас Д. Н. Системы и моделирование / Пер. с англ. Под ред. И. Н. Коваленко. М: «Мир», 1967. -420 с.
- Худсон Д. Статистика для физиков. М.: «Мир», 1970.-296 с.
- Шеннон Р. Ю. Имитационное моделирование систем искусство и наука: Пер. с англ./ Под ред. Е. К. Маславского. -М.: «Мир», 1978. -418 с.
- Шепард Н. Статистические аспекты моделей типа ARCH и стохастическая волатильность: В сб. «Обозрение прикладной и промышленной математики». Сер. «Финансовая и страховая математика», 1996, Т. 3, Вып. 6. С. 764−826.
- Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели- Том 2. Теория.-М.: ФАЗис, 1998.- 1017 с.
- Шор Я. Б. Статистические методы анализа и контроля качества и надежности.-М.: «Сов. радио», 1962.-552 с.
- Bolotkhanov E. В. Simulation of the limited random values with use of normal distribution / Scientific Papers. Great Novgorod: NovSU, 2001.
- Bolotkhanov E. В., Tokmachev M. S. Investigation of distribution of sums of random values / Scientific Papers. Great Novgorod: NovSU, 2001.
- Brock W. A., Hsieh D. A., Le Baron B. Nonlinear Dynamics, Chaos and Instability: Statistical Theory and Economic Evidence. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.
- Chen P., Day R. N. Nonlinear Dynamics and Evolutionary Economocs. -Cambridge MA: MIT Press, 1996.
- Dacorodna M. M., Mueller U. A., Embrechts P., Samorodnitsky G. Moment Condition for the HARCH (k) Models. Zuerich: «Olsen & Associates», Preprint. May 30, 1995.
- Doerfel G., Schoeps V., Zimmermann J. Steuerbare und instationaere pseudostochastische Impulsquellen zur Simulation Poissonscher Nutz-und Stoersignale. Dresden: MSR, 34 (1991), 8. S. 332−335.
- Eberlein E. Moderne Finanzmathematik. Freiburg in Breslau: Freiburger Zentrum fuer Datenanalyse und Mo-dellbildung. Preprint № 51, April 1998.
- George R. Algorithm 200. Normal random. Communications of the ACM, 1963, v. 6, № 8, p. 44.
- Guegan D. Series chronologiques non lineaires a temps discret. Paris: Economica, 1994.
- Granger C. W. J., Teraevirta T. Modelling Nonllinear Economic Relationships. Oxford: Univ. Press, 1993.
- Liv Т., Grander C. W. J., Heiler W. P. Using the correlations exponent to decide whether an economic series is chaotic.-New York: Wiley, 1993.
- Pesaran M. N., Potter S. M. Nonlinear Dinamics, Chaos and Econometrics.-New York: Wiley, 1993.