Моделирование и оптимизация корпоративного взаимодействия в финансово-промышленных структурах
Диссертация
В диссертационной работе исследована динамика процессов взаимодействия финансового и промышленного капиталов в составе вертикально интегрированной корпоративной структуры. Исследование направлено на определение оптимальных моментов переключения с одного типа взаимодействия участников структуры на другой, соответствующий смене мотиваций в их взаимоотношениях и характеризующийся иным сочетанием… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА 1. ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ КАК ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
- 1. 1. Основные характеристики интегрированных корпоративных структур
- 1. 2. Краткий анализ зарубежного опыта деятельности интегрированных структур
- 1. 3. Некоторые особенности формирования и функционирования российских финансово-промышленных структур
- Выводы по главе 1
- ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ СТРУКТУРЫ
- 2. 1. Особенности моделирования процессов взаимодействия участников финансово-промышленной структуры
- 2. 2. Системное описание процессов взаимодействия участников структуры при совместном инвестировании производителя
- 2. 3. Противоречивость экономических интересов производственных, финансовых и сбытовых предприятий и организаций в составе интегрированной структуры
- 2. 4. Описание базовой динамической модели взаимодействия участников
- 2. 5. Равновесие в базовой модели
- Выводы по главе 2
- ГЛАВА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ ВНУТРИГРУППОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРИ СОВМЕСТНОМ ИНВЕСТИРОВАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
- 3. 1. Взаимодействие участников структуры как игровая динамическая модель
- 3. 2. Оптимальная программа совместного инвестирования производителя на планируемом интервале
- 3. 3. Оценки показателей экономической эффективности для базовой модели
- 3. 4. Этапы оптимальной инвестиционной программы производственной корпоративной группы
- 3. 5. Замыкание модели
- Выводы по главе 3
- ГЛАВА 4. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ЭТАПОВ ОПТИМАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ФАЗАМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ
- 4. 1. Основные этапы жизненного цикла продукции компании
- 4. 2. Оптимальная программа совместного инвестирования производителя для модели с изменяющимся рыночным спросом
- 4. 3. Согласование этапов оптимальной инвестиционной программы с фазами жизненного цикла продукции
- Выводы по главе 4
- ГЛАВА 5. УСТОЙЧИВОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ
- 5. 1. Определение понятия устойчивости взаимодействия участников интегрированной корпоративной структуры
- 5. 2. Оценки результатов независимой деятельности участников группы
- 5. 3. Некоторые замечания относительно оценок времени переключения оптимального управления
- 5. 4. Необходимые и достаточные условия устойчивого взаимодействия участников интегрированной структуры
- Выводы по главе 5
- ГЛАВА 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ СТРУКТУРЫ, ВНЕДРЯЮЩЕЙ ИННОВАЦИИ
- 6. 1. Инвестиционная проблема внедрения научно-технических достижений
- 6. 2. Модельное описание исследуемой задачи. Критерии экономической эффективности
- 6. 3. Оценки показателей экономической эффективности структуры, реализующей инновации
- 6. 4. Оптимизация модели совместного финансирования инноваций
- 6. 5. Условия предварительного отбора инновационного проекта. Экономическая эффективность инноваций
- Выводы по главе 6
- ГЛАВА 7. ФАКТОРЫ РИСКА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ СТРУКТУРЫ
- 7. 1. Неопределенности ириски интегрированной корпоративной структуры
- 7. 2. Оценки вероятностных характеристик корпоративных рисков
- 7. 3. Межкорпоративная интеграция как способ понижения инвестиционных рисков
- 7. 4. Инвестиционные риски межкорпоративного объединения
- Выводы по главе 7
- ГЛАВА 8. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВО ПРОМЫШЛЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ
- 8. 1. Особенности моделирования взаимодействия участников финансово-промышленной структуры при освоении ресурсов региона
- 8. 2. Значение участия корпоративного банка в развитии промышленности региона
- 8. 3. Подход к оценке балансирующей льготной ставки регионального налога на прибыль банка
- Выводы по главе 8
- ГЛАВА 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ
- ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР БОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ
- 9. 1. Основные принципы имитационного моделирования и декомпозиции модели
- 9. 2. Примеры использования декомпозиционного подхода для анализа имитационных моделей финансово-промышленных структур
- Выводы по главе 9
Список литературы
- Авдашева С.Б., Розанова Н. М. Теория организации отраслевых рынков. М.: ИЧП «Изд-во Магистр», 1998.
- Алекперов В.Ю. Вертикально интегрированные нефтяные компании России. -М.: 1996.
- Алекперов В.Ю. Стратегия развития// Нефть России, № 5,1999.
- Аоки М. Фирма в японской экономике. СПб.: Лениздат, 1995.
- Багриновский К.А., Бендиков М. А., Хрусталев Е. Ю. Механизмы технологического развития экономики России. Макро- и мезоэкономические аспекты. М.: Наука, 2003.
- Багриновский К.А., Бендиков М. А., Хрусталев ЕЮ. Новое в методологии управления крупными научно техническими программами в современной экономике (препринт). — М.: ЦЭМИ РАН, 1998.
- Балабанов И. Т. Риск менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1996.
- Брагинский О.Б., Кричевский И. Е., Куницына Н. Н. Об использовании моделирования при обосновании объединения предприятий в промышленную группу. // Экономика и мат. методы, Т 32, вып. 4, 1996.
- Бекларян Л.В., Борисова С. В. Об одной динамической модели замещения производственных мощностей // Экономика и мат. методы, Т.38, № 3, 2002.
- Беленький В.З., Сластников А. Д. Модель оптимального инвестирования проекта новой технологии. // Экономика и мат. методы, Т. ЗЗ, вып. З, 1997.
- Бобкова И.А., Левин М. И. Экспериментальная экономика: некоторые проблемы и подходы//Экономика и мат. методы, Т. ЗЗ, вып.1, 1997.
- Бочкаи Т. и др. Хозяйственные риски и методы его измерения. Пер. с венгр. -М.: Экономика, 1979.
- Бурков В.Н., Ириков В. А. Модели и методы управления организационными системами. М.: Наука, 1994.
- Вилкас Й.Э., Майминас Е. З. Решения: теория, информация, моделирование. -М.: Радио и связь, 1981.
- Волчкова Н.А. Интеграция банковского и промышленного капиталов в экспортных отраслях // Экономика и мат. методы, Т. 36, № 3, 2000.
- Вороновицкий М.М. Перекрестное владение собственностью как механизм вертикальной интеграции на рынках товаров и капитала. // Экономика и мат. методы, Т. ЗЗ, вып. З, 1997.
- Воропаев Ю.И. Риски, присущие бизнесу // Бух. учет, № 4, 1995.
- Гайдук И. Итоги деятельности нефтяной промышленности в 1999 г. // Нефтегазовая вертикаль, № 3, 2000.
- Гермейер Ю.Б. Игры с непротивоположными интересами. М.: Наука, 1976.
- Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций. М.: Наука, 1971
- Геронимус Ю.В. Имитационное моделирование и системность // Эконом, мат. методы, Т.21, вып.4, 1985.
- Горелик В.А., Кононенко А. Ф. Теоретико игровые модели принятия решений в эколого — экономических системах. — М.: Радио и связь, 1982.
- Грабовый П.Г. и др. Риски в современном бизнесе. М.: Алане, 1994.
- Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. -М.: ГУ-ВШЭ, 2003.
- Гранберг А.Г. Математические модели социалистической экономики. М.: Экономика, 1978.
- Гранберг А.Г., Суспицын С. А. Введение в системное моделирование народного хозяйства. Новосибирск, Наука, 1988.
- Грачева М.В. Анализ проектных рисков. М.: МГУ, 1999.
- Губанов С. Вертикальная интеграция магистральный путь развития. // Экономика, № 1, 2001.
- Гуриев СМ., Поспелов И. Г. Модель деятельности банка при отсутствии инфляции и экономического роста // Экономика и мат. методы, Т. ЗЗ, вып. З, 1997.
- Гуриев СМ., Поспелов И. Г., Петров А. А., Шананин А. А. О роли неплатежей в интеграции предприятий // Экономика и мат. методы, Т.35, вып.1,1999.
- Данилин В.И. Экономико-математическая модель развития корпорации // РЭЖ, № 10,1997.
- Данилов Ю.А. Создание и развитие инвестиционного банка в России. М.: Дело, 1998.
- Дементьев BE. Интеграция предприятий и экономическое развитие. М.: ЦЭМИ РАН, 1998.
- Дементьев В.Е. Финансовые и имущественные основания стратегических преимуществ финансово-промышленных групп.- М.: ЦЭМИ РАН, 1998.
- Дементьев В.Е. Точка роста экономической теории // Экономика и мат. методы, Т.38,№ 3,2002.
- Динамика корпоративного развития / Под ред. чл.-корр. РАН А. И. Татаркина. -М.: Наука, 2004.
- Егорова Н.Е., Майн Е. Р. Малый бизнес в России: экономический анализ и моделирование. М.: ЦЭМИ РАН, 1997.
- Ерешко Ф.И., Пропой A.M. К теории динамических игр // Изв. АНСССР, ТК, № 2, 1970.
- Зайцев Б.Ф., Агурбаш Н. Г., Ковалева Н. Н., Малютина О. А. Механизм создания российских региональных финансово-промышленных групп. М.: Экзамен, 2001.
- Западный опыт интерактивного анализа рыночных рисков. (Обзор КПМГ-международной консультационной компании) // Инвестиции в России, № 4, 2000.
- Качалов P.M. Управление хозяйственным риском. М.: Наука, 2002 .
- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. -М.: ГУ-ВШЭ, 2000.
- Клейнер Г. Б. Производственные функции. М.: Финансы и статистика, 1986.
- КлейнерГ.Б. Риски промышленных предприятий//РЭЖ, № 5−6, 1994.
- Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов P.M. Предприятие в нестабильной экономической среде: рынки, стратегии, безопасность. М.: Экономика, 1997.
- Клейнер Г. Б, Нагрудная Н. Б. Структурно-интеграционные процессы в экономике: принципы формирования и возможности финансово-промышленных групп.//Экономика и мат. методы, Т.31, вып.2, 1995.
- Клейнер Г Б Экономико-математическое моделирование и экономическая теория // Эконом, и мат. методы, Т 37, № 3, 2001.
- Комплексные рекомендации по реализации региональной промышленной политики в условиях кризиса. М.: УРСС, 1999.
- Кононенко А.Ф. О многошаговых конфликтах с обменом информацией. // Ж. выч. математики и матем. физ., № 4, 1977.
- Косачев Ю.В. Экономико-математические модели эффективности финансово-промышленных структур. М.: Логос, 2004.
- Косачев Ю.В. Исследование экономической эффективности вертикально интегрированных структур. М.:.ВЦ РАН, 2002.
- Косачев Ю.В. Исследование устойчивости динамической модели финансово-промышленной корпоративной структуры // Экономика и мат. методы, Т.36, № 1,2000.
- Косачев Ю.В. Эффективность корпоративной структуры, реализующей инновации. // Экономика и мат. методы, Т.37, № 3, 2001.
- Косачев Ю.В. Эффективность интегрированной корпоративной структуры в условиях риска // Экономика и мат. методы, Т 41, № 3, 2005.
- Косачев Ю.В. Финансово-промышленная интеграция предприятий при освоении ресурсов региона // Экономическая наука современной России, № 1(28), 2005.
- Косачев Ю.В. Декомпозиционный подход к исследованию экономической эффективности интегрированных структур большой размерности // Проблемы управления безопасностью сложных систем, М., ИПУ РАН, 2003, (Труды XI Международной конференции, ч.Н., стр.63−64).
- Косачев Ю.В. Оптимальное управление инвестициями в интегрированной экономической системе // Системный анализ в проектировании и управлении, СПб., 2004, (Материалы VIII Международной научно-практической конференции, ч.1, стр.312−313).
- Косачев Ю.В. Устойчивость динамической модели интегрированной экономической системы // Системный анализ в проектировании и управлении, СПб., 2004, (Материалы VIII Международной научно-практической конференции, ч.1, стр.81−82).
- Косачев Ю.В. Инновационно инвестиционные возможности интегрированной корпоративной структуры // Управление организацией: диагностика, стратегия, эффективность, СПб., 2005, (Труды XIII Международной научно-практической конференции, стр. 480−482).
- Косачев Ю.В., Сергеев С. А. Исследование динамической модели финансово-промышленной корпоративной структуры // Проблемы регионального и муниципального управления, М., РГГУ, 2003, (Материалы междунар. научной конференции, стр.90−91).
- Косачев Ю.В. Исходные предпосылки построения динамической модели финансово-промышленной корпоративной структуры // Проблемы регионального и муниципального управления, М., РГГУ, 2004, (Материалы международной научной конференции, стр. 166−167).
- Косачев Ю.В. Сравнительные характеристики совместной и независимой деятельности участников интегрированной структуры // Проблемы регионального и муниципального управления, М., РГГУ, 2004, (Материалы международной научной конференции, стр. 14−15).
- Косачев Ю.В. Инвестиционные возможности финансово-промышленной корпоративной структуры при освоении ресурсов региона // Проблемы регионального и муниципального управления, М., РГГУ, 2005, (Материалы международной научной конференции, стр. 79−80).
- Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства. М.: Норма, 2005.
- Краснощекое П.С., Петров А. А. Принципы построения моделей. М.: Изд-во МГУ, 1983.
- Кузин Ю.А., Косачев Ю. В., Козьминых О. А. Метод программного поля -эффективный инструмент развития и актуализации целевых программ конверсии // Конверсия в машиностроении, № 6,2000.
- Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. М.: Наука, 1987.
- Лотов А.В. Введение в экономико-математическое моделирование. М.: Наука, 1984.
- Макаров В.Л., Рубинов A.M. Математическая теория экономической динамики и равновесия. М.: Наука, 1973.
- Макаров В.Л., Клейнер Г. Б. Бартер в России: институциональный этап // Вопросы экономики, № 4, 1999.
- Маргулов Р.Д., Хачатуров В. Р., Федосеев А. В. Системный анализ в перспективном планировании добычи газа. М.: Недра, 1992.
- Математическое моделирование. Методы описания и исследования сложных систем. Отв. редакторы: А. А. Самарский, Н. Н. Моисеев, А. А. Петров. М.: Паука, 1989.
- Мезоэкономика переходного периода: рынки, отрасли, предприятия (Под ред. Г. Б.Клейнера). М.: Наука, 2001.
- Моисеев Н.Н. Элементы теории оптимальных систем. М.: Наука, 1975.
- Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М.: Гл. ред. физ.-мат. лит., 1981.
- Моисеев Н.Н., Евтушенко Ю. Г., Краснощекое П. С., Павловский Ю. Н. Имитационные системы // Экономика и организация пром. производства, № 6, 1973.
- Милънер Б. Крупные корпорации основа подъема и ускоренного развития экономики//Вопросы экономики, № 9, 1998.
- Нейлор Р. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем.-М.: Мир, 1975.
- Опойцев В.И. Равновесие и устойчивость в моделях коллективного поведения. -М.: Наука, 1977.
- Окумура X. Корпоративный капитализм в Японии. М.: Мысль, 1986.
- Павловский Ю.Н. Имитационные модели и системы.-М.: ФАЗИС, 2000.
- Перегудов С.П. Корпорации, общество, государство: эволюция отношений. -М.: Наука, 2003.
- Первозванский А.А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет и риск. -М.: Инфра-М, 1994.
- Петров А.А. Об экономике языком математики. М.: ФАЗИС, 2003.
- Петров А.А., Поспелов И. Г., Шананин А. А. Опыт математического моделирования экономики. М.: Энергоатомиздат, 1996.
- Плещинский А. С. Оптимизация межфирменных взаимодействий и внутрифирменных управленческих решений. М.: Наука, 2004.
- Плещинский А.С., Титов В. В., Межов И. С. Механизмы вертикальных взаимодействий предприятий (Вопросы методологии и моделирования). Новосибирск, 2005.
- Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и мат. методы, Т.35, Вып. 2, 1999.
- Понтрягин JJ. C, Болтянский В. Г., Гамкрелидзе Р. В., Мищенко Е. Ф. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Физматгиз, 1961.
- Поспелов И.Г. Модели экономической динамики, основанные на равновесии прогнозов экономических агентов. М.: ВЦ РАН, 2003.
- Поспелов И.Г. Моделирование экономических структур. М. ФАЗИС, 2003.
- Путь в XXI век. Стратегические проблемы и перспективы российской экономики / Под ред. Д. С. Львова. М.: Экономика, 1999.
- Радыгин А. Собственность и интеграционные процессы в корпоративном сек торе (некоторые новые тенденции) // Вопросы экономики, № 5, 2001.
- Садков В.Г., Гринкевич Л. Г. Стимулировать формирование региональных ФПГ//Финансы, 1998.
- Самуэльсон П. Экономика. М.: Прогресс, 1964.
- Стиглиц Дж. Ю. Ревущие девяностые. Семена развала. (Пер. с англ.). М.: Современные экономика и право, 2005.
- Терентьев В.Г., Кузин Ю. А., Косачев Ю. В. и др. Методология программно-целевого управления, М., ЦНИИАИ, 1999.
- Тироль Ж. Рынки и рыночная власть. Теория организации промышленности. -СПб.: «Экономическая школа», 1996.
- Титов В.В. Управление корпорацией: проблемы эффективности и согласования //Экономическая наука современной России, № 3, 2001.
- Титов В.В. Оптимизация принятия решений в управлении производством. -Новосибирск: Наука СО, 1981.
- Уильямсон О.И. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач рынка / Теория фирмы. СПБ.: «Экономическая школа» 1995.
- Финансово-промышленные группы России. М.: АФПИ «Экономика и жизнь», 1996.
- Хачатуров В.Р. Геополитический и геоэкономический анализ мира на основе энергетических факторов. М.: ВЦ РАН, 2001.
- Хачатуров В.Р. Математические методы регионального программирования. -М.: Наука, 1989.
- Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. М.: Альпина, 2000.
- ХэйД., Моррис Д. Теория организации промышленности / Пер. с англ. Под ред.
- Экономическая энциклопедия / Гл. ред. Л. И. Абалкин.-М.: «Экономика», 1999. Якушин Ю. В. Проектирование и инвестирование наукоемких корпораций // РЭЖ, № 3, 1998.
- Anktil R., Dutta S. Negotiated transfer pricing and divisional versus firm wideperformance evoluation // Account. Rev. Vol.74- № 1. 1999. Aoki M. Information, Incentives and Bargaining in the Japanese Economy.
- Boston: Harvard Business School Press, 1986. Takeo Hoshi. The Economic Role of Corporate Grouping and the Main Bank System // Aoki M. and Dore R. (Eds.). The Japanese Firm: the Sources of Competitive Strenght. N.Y.: Oxford University Press, 1994.