Рационализация управления ликвидностью банка на основе автоматизированной системы с архитектурой нового поколения
Диссертация
Разработанная методика управления портфелями отличается применением в качестве основного критерия временной стабильности и позволяет достичь оптимальной сбалансированности активов и пассивов банка на основе реальных сроков их жизни, а не заявленных договорных, которые на практике зачастую не соблюдаются. За счет применения данного инструмента снижается риск дефицита ликвидности на 25 — 30%. Кроме… Читать ещё >
Содержание
- 1. АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА
- 1. 1. Современное управление активами и пассивами
- 1. 2. Применение аналитических показателей ликвидности
- 1. 3. Оптимизация остатка на корсчетах в современных условиях
- 1. 4. Анализ возможности рационализации управления ликвидностью в современных банковских информационных системах
- 1. 4. 1. Автоматизация банковских работ в области управления ликвидностью
- 1. 4. 2. Анализ существующих видов автоматизированных систем
- 1. 4. 3. Анализ методов проектирования ИС
- 1. 4. 4. Ориентация на профессиональные системы управления базами данных (СУБД)
- 2. 1. Деление портфеля нецелевого фондирования
- 2. 2. Деление портфеля базового фондирования
- 2. 3. Фондирование операций банка
- 2. 4. Некоторые аспекты управления портфелями активно-пассивных операций
- 3. 1. Факторные модели анализа ликвидности коммерческого банка
- 3. 2. Оптимизация управления корсчетом
- 3. 2. 1. Математическая модель оптимизации управления корсчетом
- 4. 1. Разработка технологических решений для обеспечения поддержки факторного анализа и управления корсчетом
- 4. 2. Архитектурные решения для реализации управления портфелями
- 4. 3. Предметно-ориентированное ядро как основа рационализации управления ликвидностью
- 4. 3. 1. Реализация функционального ядра системы
- 4. 3. 2. Выбор средств разработки, программного и технического обеспечения
Список литературы
- Азбука внедрения. М. Болышев. RS-Club Г2001 под ред. И. Поляковой: корпоративный журнал компании R-Style SoftWare Lab -Информационно-аналитическое издание. 2001 R-Style SoftWare Lab.
- Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах.-М.: Высш. Шк., 1986.
- Аргунов И.А. Прибыльность и ликвидность: анализ финансового состояния банка // Банковский журнал. 1995. № 3. С. 2- 12.
- Валравен К.Д. Управление рисками коммерческого банка. Институт Экономического Развития Мирового банка. Мировой банк реконструкции и развития, 1993. (Рабочие материалы ИЭР).
- Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами // Финансы и статистика. М., 1996.
- Волошина О. Б. Факторные модели анализа ликвидности коммерческого банка. Банковские технологии № 12 (85) 2002 г. С. 27 30.
- Гофман В.Э., Хомченко А.Д. Delphi 5. СПб.: БХВ — Санкт-Петербург, 2000. — 800 е.: ил.
- Едронова В.И., Мизиковский Е. А. Учет и анализ финансовых активов. Финансы и статистика, 1995.
- З.Г. Ширинская, Т. Н. Нестерова, Н. Э. Соколинская. Бухгалтерский учет и операционная техника в банках: Учебник. М. «Перспектива», 1998.
- Как сэкономить деньги на автоматизации. RS-Club Г2001 под ред. И. Поляковой: корпоративный журнал компании R-Style SoftWare Lab -Информационно-аналитическое издание. 2001 R-Style SoftWare Lab.
- Касьянова Г. Ю., Котко Е. А., Топольская Е. Б. Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете. ИКС «Статус — Кво», 1999.
- Клир Дж. Системология: Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1990.
- Комплексная автоматизированная банковская система «ОСБ+». -М.: ЗЛО «Технос К», 1999.
- Краснова В. и др. Семь нот менеджмента. М.: Дедал арт, 1996.
- Крутов Л., Мисюлин Д., Смирнов Л. Опыт анализа финансового состояния банков // Бизнес и банки. 1997. № 31. С. 1 2.
- Купчинский В.Л., Улиннч Л. С. Система управления ресурсами банка. М.: «Экзамен», 2000 г. — 224 с.
- Материалы семинара Price Waterhouse «Управление активами и пассивами в банках» (Москва, 27−29 августа 1997 г.).
- Мейдан Л. Маркетинг финансовых услуг. М., 1996.
- Методические рекомендации по управлению рисками кредитных организаций на рынке ценных бумаг. (1 редакция). / Коллектив авторов. -Рук. Миркин Я. М. М.: Национальная фондовая ассоциация, 2000.
- Мисюлин. Д., Смирнов Л., Крутов Л. Дистанционный анализ финансового состояния коммерческого банка. Новые подходы. // Финансист, 1997.
- Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений: Пер. с англ. М.: Мир, 1990. 247 е.: ил.
- О.И.Лаврушин Банковское дело. М."Финансы и статистика", 1999
- Основополагающие принципы эффективного банковского надзора (Основополагающие базельские принципы) // Вестник Банка России. 1998. № 45. С. 18−47.ч 26. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка.
- М.: Финансы и статистика, 1996. С. 173.
- Первозванский А.А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: Расчет и риск. М.: Инфра — М, 1994.
- Правила Ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской федерации от 18.06.97 г. jVh 61.
- Программные решения Compaq для систем хранения данных. C&Q Г2001 под ред. Н. Раус: СК Коммыоникейпшс Интернэшнл, per. jVi 13 424 в Госкомитете РФ по печати от 7 августа 1998 г.
- Пугачев B.C. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Наука, 1979.
- Р. Валеева. Бизнес и банки, 1996, № 45−47.
- Рои МакНайт. Определение цены банковских продуктов. М.: Вестник АРБ. 1998, № 17.
- Рон МакНайта. Установление внутренних процентных ставок. М.: Вестник ЛРБ. 1998, N" 15.
- Севрук В.Т. Банковские риски // Дело ЛТД. М., 1994.
- Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках. Catallaxy. М., 1994. С. 458.
- Скокленёв В.А., Золотарёва JI.C. Воробьёв Э. И. Методы и средства разработки ИС // Оптимизация и моделирование в автоматизированных системах: Межвузовский сборник научных трудов. Воронеж, 2001 с. 25 -27.
- Смирнов А., Мисюлин Д., Крутов А. Банки и инвестиции / Финансист. 1998. № 3. С. 88 90.
- Смирнов A.B. Управление ресурсами и финансово-аналитическая работа в коммерческом банке. М.: Издательская группа «БДЦ — пресс», 2002.- 176 с.
- Смирнов A.B., Баков И. В., Кирютенко К. В. Методика установления лимитов на межбанковские операции // Банковское дело. 2000. X
- Соколинская Н.Э. Экономический риск в деятельности коммерческого банка: методы оценки и практика регулирования.— М.: Знание, 1991.
- Старожилов Л.Л. Рейтинг российских банков. // Эксперт. Российские Банки. № 13 5.04.1999 г.
- Судаков A.A. (Начальник Управления анализа и новых банковских технологий ОАО АКБ «Югра» г. Ярославль). Совершенствование корпоративного управления в России. Цена вопроса. // Клуб банковских аналитиков. Библиотека клуба. 14.09.2003 г.
- Тавасиев A.M. Коммерческие банки России: кризис управления, Бизнес и банки. — М., 1997, № 11.
- Трофимов Е. В. Стратегический выбор банковского менеджмента. Банковские технологии № 11 (84) 2002 г. С. 35 37.
- Трусов В.A. xBANK АБС с развитой технологической архитектурой //VI Международный форум разработчиков интегрированных банковских систем. Материалы форума. -2000. С. 81−82.
- Учёт и операционная техника в Сберегательном банке: Учебник / Под ред. Н. Э. Соколинской. М.: Финансы и статистика, 1993. — 240 с.
- Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. — М.: Наука, 1960.
- Чавкин A.M. Методы и модели рационального управления в рыночной экономике: разработка управленческих решений: Учеб. Пособие. -М.: Финансы и статистика, 2001. 320 е.: ил.
- Чавкин A.M. Методы статистического и операционного анализа управления в производственных системах. М.: МИСИ, 1993.
- Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: ИНФРА-М, 1995.
- Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. М.: Статистика, 1975.
- Четыркин Е.М. Финансовая математика // Дело. М., 2000.
- ШБОУ, МЦДО «ЛИНК». Материалы учебного курса «Управление развитием и изменением». Книга 8, М., «Информполиграф», 1997.
- Шим Джей К., Сигел Джоуэл Г. Финансовый менеджмент, ИНД1. Филин". М., 1996.
- Ширинская Е.Б. Анализ структуры баланса коммерческого банка. М: «Бизнес и банки» № 37 (307) сентябрь 1996 г.
- Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 1993.
- Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations. Basle Committee on Banking Supervision, 1998.
- International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Basle Committee on Banking Supervision, 1998.
- Key Risk Concepts. International Finance & Commodities Institute, 2000.
- Principles for the Management of Credit Risk. Basle Committee on Banking Supervision, 1999.
- Risk Management and Control Guidance for the Securities Firm and Their Supervisors // International Organizations of Securities Commissions, Technical Committee, 1998.
- RS-Bank v. 5.1. Концептуально новый банковский программный комплекс: R-Style SoftWare Lab Комплексная автоматизация банков и предприятий. 2001 R-Style SoftWare Lab.
- Sound Practices for the Managing Liquidity in Banking Organizations. Basle Committee on Banking Supervision, 2000.