Развитие финансово-промышленных групп как формы взаимодействия производственного и банковского капитала
Диссертация
В то же время сформировался ряд направлений микрои макроэкономического плана, базирующихся не на какой-либо политической или экономической доктрине, а на укрупненных моделях, позволяющих осуществлять вычислительные эксперименты, которые изначально являются менее дорогостоящими и рискованными по сравнению с «натурными» экспериментами с финансами. Последние десятилетия в этом направлении интенсивно… Читать ещё >
Содержание
- 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП
- 1. 1. Понятие финансово-промышленных групп и их необходимость в условиях нестабильной экономики
- 1. 2. Концепция деятельности финансово-промышленной группы
- 1. 3. Коммерческий банк как ключевое звено в финансово-промышленной группе
- 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
- 2. 1. Развитие экономики финансово-промышленной группы
- 2. 2. Организация банковских инвестиций в рамках финансово-промышленной группы
- 2. 3. Оптимизация депозитно-кредитного портфеля банка как основа успешного функционирования финансово-промышленной группы
- 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
- 3. 1. Формирование бизнес-плана как ключевой аспект эффективной деятельности финансово-промышленной группы
- 3. 2. Совершенствование стратегии деятельности финансово-промышленной группы в условиях нестабильной экономики
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
Список литературы
- О центральном банке Российской Федерации. Закон РФ, 1995.
- О перечислении прибыли Центрального банка Российской Федерации в федеральный бюджет. Закон РФ, 1996.
- О порядке формирования и использования резервов на возможные потери по ссудам. Инструкция ЦРБ № 62а, 1997.
- О порядке формирования и использования резервного фонда кредитной организации. Положение ЦРБ № 9-П, 1997.
- Абалкина И.П. Страхование экономических рисков (из практики США). -М.: ИНФРА-М.- 1998.- 88с.
- Адехенов Т. Банки и фондовый рынок. М.: Ось-89.- 1997. — 160 с.
- Айвазян С.А., Мхитарян B.C., Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ, 1998. 1022 с.
- Айвазян Б. Г. Нечитайло А.А., Ратис Ю. Л., Швидак А. И. Математическое моделирование экономики холдинга/ Материалы Всероссийской межвузовской научной конференции: «Наука, Бизнес, Образование' 99», Самара, 1999.
- Алавердов А.Р. Управление персоналом в коммерческом банке. М.: Са-минТЭК. — 1997. -256 с.
- И.Аленичев В. В. Страхование кредитных и валютных рисков. М.: ЮКИС. -1993.-76 с.
- И.Аленичев В. В., Аленичева Т. Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. М.: ИСТ-СЕРВИС. — 1994. — 114 с.
- Аллен Р., Математическая экономия, ИИЛ, М., 1963, 667 с.
- Алякин А.А. организация учетной работы банка. М.: ИНФРА-М.-1994 80 с.
- Аратский Д.Б., Леонтьев Е. А., Морозов О. А., Солдатов Е. А., Фидельман В. Р., Информационно оптимальные методы в физике и обработке экспериментальных данных // Монография под редакцией В. Р. Фидельмана. — Н. Новгород: Издательство ННГУ, 1992. — 146 с.
- Банковский портфель 2 (Книга банковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста.). Отв. Ред. Коробов Ю. И., Рубин Ю. Б., Солдаткин В. И. — М.: «СОМИНТЭК», 1994. — 752 с.
- Банковское дело. Учеб. Для вузов / Под ред. В. И. Колесникова. 3-е изд. М.: Финансы и статистика. — 1997. — 476 с.
- Банковское дело: стратегическое руководство. М.: 1998 — 432 с. Банковский портфель-2 (Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора)/ Отв. Ред. Коробов Ю. И., Рубин Ю. Б., Солдаткин В. И. — М.: «СОМИНТЭК», 1994. — 746 с.
- Барнгольц С.В. Предварительная оценка платежеспособности и финансовой устойчивости ссудозаемщика / Деньги и кредит. 1992. № 2.
- Ьатракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. -М.: Логос. 1998.- 334 с.
- Башарин Г. П. Начала финансовой математики.- М.: ИНФРА-М. 1997.- 160 с.
- Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. М.: Банки и биржи. 1996.
- Богданов Б.Н. Межбанковские расчеты. М.: Изд. Дом «Аудитор». 1998.- 96 с.
- Бриллюэн Л. Наука и теория информации. М.:ГИФМЛ, 1960, 392 с.
- Вагапова Д. З. Сорокина М.Г. Кредитные риски и методы их компенсации при реализации депозитно-кредитных операций. Рыночная экономика: состояние, проблемы, перспективы. Сб. науч. Тр. Выпуск 3.- Самара: ИПО СГАУ. 199−683 с.
- Вагапова Д.З., Гречников Ф. В. Проблемы финансово-экономического анализа и оценки деятельности коммерческих банков. Материалы регион. На-уч.-пр. конф. «Социально-экономическое развитие Самарской области». Самара: «СамВен». 1996. С. 100−102.
- Винер Н., Кибернетика, «Советское радио», М., 1968, 326 с.
- Вощенко Т.В. Математика финансового менеджмента. М.: Перспектива. 1996.- 82.с.
- Гагаринская Г. П., Минаков И. А., Проблемы прогнозирования минимальной оплаты труда на предприятиях Самарского региона, Материалы Всероссийской межвузовской научной конференции: «Наука, Бизнес, Образование' 99», Самара, 1999.
- Г’алиц JI. Финансовая инженерия. Инструменты и способы управления финансовым риском / Пер. с англ. М.: Науч. изд-во «ТВП». 1998. — 576 с.
- Гальперин В. М. Гребенников П.И., Леусский П. И., Тарасевич JI.C. Макроэкономика: Учебник. С.-Пб.: «Экономическая школа». 1994.- 400 с.
- Гамидов Г. М. Банковское и кредитное дело. М.: Банки и биржи. ЮНИТИ. -1994.-94 с.
- Гиндин И.Ф. Банки и экономическая политика в России (XIX начало XX в.) — М.: Наука.- 1997. — 624 с.
- Голиченко О.Г. Деньги, инфляция, производство: моделирование в условиях несовершенной конкуренции. -М.: Экономика. 1997. — 96 с.
- Горчаков А.А. Компьютерные экономико-математические модели. М.: ЮНИТИ. 1995.
- Грачева Е.Ю., Соколова Э. Д. Финансовое право. М.: Новый Юрист. -1008.-240 с.
- Гришанов Г. М., Лотин В. В., Сорокина М. Г. Балансовые модели депозитно-кредитных операций коммерческого банка. Учебное пособие. Самара: СГАУ. 1995. — 84 с.
- Гришанов Г. М., Лотин В. В., Чумак В. Г. Модели и алгоритмы выбора коммерческим банком оптимальных оперативных стратегий на депозитном рынке. Учебное пособие. Самара: СГАУ. 1995. — 124 с.
- Грядовая О.В. Банковское ценообразование. М.: Российский экономический журнал. — 1995. — 180 с.
- Дадашев А. 3., Черник Д. Г. Финансовая система России. М.: ИНФРА-М. 1997. -248.С.
- Данилов Ю.А. Создание и развитие инвестиционного банка в России. М.: Дело. — 1998.-352 с.
- Двас Г. В. Методологические основы применения методов теории надежности для управления рисками при осуществлении экономических проектов. -С-Пб.: ИПК «Вести». 1998.- 190 с.
- Деньги, кредит, банки: Учебник для вузов / Под ред. О. И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика. — 1998. — 448 с.
- Джейнс Э.Т. О логическом обосновании методов максимальной энтропии // ТИИЭР, 1982, 70, № 9, с.33−51.
- Диченко М.Б., Лубягина В. К. Методологические аспекты ликвидности банка. С-Пб.: Изд-во СПБУЭФ. — 1997. — 54с.
- Долан Э., Кэмпбелл К. Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / пер. с англ. М-Л: ЛО СП «Автокомп». — 1991.-446с.
- Едронова В.Н., Мизиковский Е. А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. М.: Финансы и статистика. — 1995. — 272 с.
- Екушов А.И. Модели учета и анализа в коммерческом банке. М.: Бизнес и компьютер. — 1997. — 206 с.
- Жданов А.Ю. Банковские риски и управление персоналом / Деньги и кредит. 1998. — № 7.
- Зубов В.И., Лекции по теории управления, -М.: «Наука», 1975, 494 с.
- Иванов В.В. Анализ надежности банка. М.: РДЛ. 1996.
- Иванов В.В. Надежность вашего банка. М.: ФБК-пресс. 1997. 175 с.
- Иванькова Т.П., Кемпи Е. И. Банковский вексель. С-Пб.: Изд-во СПбУЭФ.- 1997.-36с.
- Ивасенко А.Г. Международные расчеты коммерческих банков.- Новосибирск.- 1997.-92 с.
- Ирецка Н.А., Чернова Е. Н. организация и кредитования предприятия. СП. -1997.-50с.
- Караблина JI.A., Учет инфляции при оценке инвестиций, Материалы Всероссийской межвузовской научной конференции: «Наука, Бизнес, Образование' 99», Самара, 1999.
- Киселев В.В. Коммерческие банки в России: настоящее и будущее. М.: Финстатинформ. — 1998. — 400 с.
- Киселев В.В. Управление банковским капиталом: Теория и практика. М.: Экономика. — 1997. — 256 с.
- Киселев В.В. Управление коммерческим банком в переходный период. М.: Логос. — 144 с.
- Климов В.И., Ланда П. С., «Простейшая модель экономического развития общества», Прикладная Нелинейная Динамика, 1993, т.1, № 3−4, с.36−44.
- Климов В.М., Ратис Ю. Л., Столяр В. В., Обобщенная модель Калецкого для описания экономики больших городов, Сб. «Управление организационно -техническими системами: моделирование взаимодействий, принятие решений», ИПУ РАН- СГАУ, Москва- Самара, 1997.
- Компьютеризация банковской деятельности / Под ред. Г. А. Титоренко. М.: Финстатинформ. — 1997. — 304 с.
- Кочмала К.В. Банк. Расчетные и кассовые операции. Ростов-н-Д.: Экспертное бюро. — 1997. — 111 с.
- Кочович Е. Финансовая математика. Теория и практика финансово-банковских расчетов / Пер с сербского. М.: Финансы и статистика. — 1994.- 268 с.
- Кульбак С. Теория информации и статистика. М.: Наука, 1967, 408 с.
- Ланда П.С., Нелинейные колебания и волны, М., Наука, 1997,495 с.
- Лапуста М.Г., Жаршукова Л. Г. Риски в предпринимательской деятельности.- М.: ИНФРА-М. 1998. — 224 с.
- Ликвидность банков и современные методы управления банковскими рисками: Сб. науч. Тр. / Под ред. Белоградовой Г. Н. и др. С-Пб.: Изд-во СПбУЭФ.- 1997.- 163 с.
- Лимитовский М.А. основы оценки инвестиционных и финансовых решений.- 3-е изд. М.: ДеКа. — 1998. — 232 с.
- Лотин В.В., Сорокина М. Г. Условия оптимальности принимаемых решений при реализации депозитно-кредитных операций. Рыночная экономика: состояние, проблемы, перспективы. Сб. науч. Тр. Выпуск 3. — Самара: ИПО СГАУ.-1999.-683 с.
- Масленчиков Ю.С. Технология и организация работы банка: теория и практика. М.: ДеКа. — 1998. — 432 с.
- Масленчиков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. М.: Перспектива. — 1996.
- Мелкумов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям. М.: ИНФРА-М. — 1996. — 336с.
- Мелкумов Я.С., Румянцев В. Н. Финансовые вычисления в коммерческих сделках. М.: «Интел-Синтез». 1994. — 57с.
- Москвитин В.А. предприятие и коммерческий банк: основы эффективного взаимодействия. Пермь. — 1998. — 270 с.
- Мур А., Хиранден К. Руководство по безопасности бизнеса: практич. Пособие по управлению рисками / Пер. с англ. М.: Филинг. — 1998. — 328 с.
- Неймарк Ю.И., «Математическая модель производители продукт — управленцы», Динамика систем (динамика, стохастичность, бифуркации). Горький, изд-во ГГУ. 1990, с.84−89.
- Неймарк Ю.И., «Простые математические модели», Природа, 1991, № 11, с.9−18.
- Нечитайло А.А., Ратис Ю. Л., Швидак А. И., Качественные методы анализа нестабильной экономики, Монография, СНЦ РАН, Самара, 2000, 170 с.94.0лыпаный А. И. Банковское кредитование (российский и зарубежный опыт).- М.: Рус. Делов. Лит. 1998. — 352 с.
- Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ «ДИС». -1997.-464 с.
- Первозванский А.А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет и риск.- М.: ИНФРА-М. 1994. — 192 с.
- Платонова И.Н. Диверсификация портфеля как способ снижения риска // Финансист. 1995. — № 48.
- Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела / Пер. с англ. М.: ИНФРА-М. — 1996. — 622 с.
- Принципы безопасности банка и банковского бизнеса в России / Под ред. А. Г. Шаваева. М.: Банков. Делов. Центр. — 1997. — 407 с.
- Пугачев С.В. Коммерческий банк в условиях становления рыночных отношений: Экон. И фин. Анализ. М.: пресса. — 1998. — 192 с.
- Ратис Ю.Л., Столяр В. В., Математическая модель функционирования энергетической системы города, «Рыночная экономика», Сб. трудов отделения экономики РАН, Самара, 1998.
- Ратис Ю.Л., Швидак А. И., Инвестиционная политика банка в условиях нестабильной экономики, Вестник МГУП, М., 2000, с. 66−71.
- Ратис Ю.Л., Швидак А. И., Логарифмическая оптимизация портфеля кредитов, сб. «Рыночная экономика: состояние, проблемы, перспективы», вып.З., Самара, ИПО СГАУ, 1999, с.245−249.
- Ресин В. И. Тагирбеков К.Р. Банк в системе экономических структур. -М.: Весь Мир. 1997. — 420 с.
- Роде Э. Банки, биржи, валюты современного капитала. М.: 1986.
- Розенберг Дж. М. Словарь банковских терминов / Пер. с англ. М.: ИН-ФРА-М.- 1997.-360 с.
- Рокафеллар Р. Выпуклый анализ. М.: Мир, 1973, 469 с.
- Роуз Питер С. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг / пер. с англ. М.: Дело. — 1997. — 768 с.
- Севрук В.Т. Банковские риски. М.: Дело. — 1995.
- Синкли Джозеф Ф. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. М.: Catalloxy, 1994. — 820 с.
- Сироткин В.Б. Финансирование и кредитование инвестиций. С-Пб.-1997.-212 с.
- Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирования в банке. М.: Финататинформ. — 1998. — 96. С.
- Титов К.А., Любовный В. Я., Хасаев Г. Р. и др., Самарско-Тольяттинская агломерация: современное состояние и пути устойчивого развития -М., Наука, 1996, 208 с.
- Триф А.А. Инвестиционная и кредитная деятельность коммерческих банков. М.: Экономика. — 1997. — 224 с.
- Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР. — 1998. — 320 с.
- Уткин Э. А. Риск менеджмент. — М.: ЭКМОС. — 1998. — 288 с.
- Федоров Б.Г. Англо-русский банковский энциклопедический словарь. -С.-Пб.: Лимбус Пресс. 1995. — 496 с.
- Финансовое управление компанией / Общ. Ред. Е. В. Кузнецовой. М.: Фонд «Правовая культура». — 1995. — 386 с.
- Фишер Р.А. Статистические методы для исследователей. Гостехиздат, 1958.
- Хакен Г., Синергетика, -М.: Мир, 1980, 404 с.
- Цисарь И.Ф., Чистов В. П., Лукьянов А. И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. М.: Дело. -1998.- 128 с.
- Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: ИНФРА-М. — 1995.
- Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. М.: Финансы и статистика. -1998. — 128 с.
- Чеснидов Б.М. Развитие банковских операций с ценными бумагами. М.: Финансы и статистика. — 1997. — 336 с.
- Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: Дело. — 1995. — 320 с.
- Чижов Н.А. Персонал банка: технология управления и развития. М.: Изд. Центр «Анкил». — 1997. — 116 с.
- Швидак А.И., Модель Гудвина- Калецкого в приближении «расторопного инвестора» и инвестиционная политика банка, сб. «Рыночная экономика: состояние, проблемы, перспективы», вып.З., Самара, ИПО СГАУ, 1999, с.254−260.
- Швидак А.И., Ратис Ю. Л., Концепция микрополиса, Материалы Всероссийской межвузовской научной конференции: «Наука, Бизнес, Образование' 99», Самара, 1999.
- Швидак А.И., Ратис Ю. Л., Нечитайло А. А. Математическая модель микрополиса, Материалы Всероссийской межвузовской научной конференции: «Наука, Бизнес, Образование' 99», Самара, 1999.
- Швидак А.И., Численное исследование модели Гудвина- Калецкого в приближении «расторопного инвестора», сб. «Рыночная экономика: состояние, проблемы, перспективы», вып.З., Самара, ИПО СГАУ, 1999, с.211−217.
- Шеннон К.Э. Работы по теории информации и кибернетике. -М.: ИЛ, 1963: Математическая теория связи. 827 с.
- Шеремет А.Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М. — 1995. — 176 с.
- Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. -М.: Финансы и статистика. 1993. — 144 с.
- Barrov М.М. Statistics for economics accounting and business studies, 2 nd ed. London and New YorkA Longman, 1996. — 321 p.
- Burg J.P. Maximum Entropy Spectral Analysis // Proc. 37th Meet. Soc. Exploration Geophysicists, 1967- Stanford Thesis, 1975- Maximum Entropy Spectral Analysis, Ph.D. Dissertation, Stanford Univ., Stanford, MA, 1975.
- Fisher R.A. Contribution to Mathematical Statistics. John Wiley @ Sons, N.Y., 1950. p.35.
- Fisher R.A. Theory of statistical estimation // Proc. Camb. Phil. Soc., 1925,22, p.700−725.
- Goodwin R.M., The non-linear accelerator and the Persistence of Business Cycles, Econometrica, 1951, № 19, pl-17.
- Harrod R.F., Towards a Dynamics Economics, 1948. Domar E.D. Capital expansion, Rate of Growth and Employment, 1946, № 14, p.137−147.
- Jaynes E.T. Information Theory and Statistical Mechanics // Phys.Rev., 1957, 106, № 4, p.620−630- Phys. Rev., 1957,108, № 2, p. 171−190.
- Jaynes E.T. Prior probabilities // IEEE Trans., 1968, Syst.Sci. Cybern., SSC-4, p.227−241.
- Jaynes E.T. The maximum entropy principle // Annual Review of Physical Chemistry, 1980, 31, p.579−601.
- Jaynes E.T. Where do we stand on maximum entropy? // The Maximum Entropy Formalism. R.D.Levine and M.Tribus. Eds. Cambridge, MA: MIT Press, 1978, p.15−118.
- KaleckiM., Theory of Economic Dynamics., Allen and Unwin, 1954.
- Kellison S. G. The theory of interest, 2 nd ed. Boston: Irwin, 1991. — 445 p.
- Koopman B.O. On distribution admitting a sufficient statistics // Trans. Math. Soc., 1936,39
- Phillips A.W., Stabilisation Policy in Closed Economy., Economic Journal, 1954, 1 № 64, p.290−323.
- Pitman E.J.G. Sufficient statistics and intrinsic accuracy // Proc. Camb. Phil. Soc, 1936, 32, p.567−576.
- Shore J. E, Johnson R.W. Axiomatic derivation of principle of maximum entropy and the principle of minimum cross-entropy. // IEEE Trans, on Inf. Theory, 1980, IT-26, p.26−37.
- Van Campenhout J. M, Cover T.M. Maximum Entropy and Conditional Probability // IEEE Trans, on Inf. Theory, 1981, IT-27, № 4, p.483−489.
- Wehrl A. General properties of entropy // Rev. of Modern Phys, 1978, 50, № 2, p.221−259.