Перечень используемых терминов

^[1]

Автокорреляционная функция — параграф 10.2.

Взаимосвязь критериев — параграф 3.5.

Временной ряд (динамический ряд) — параграф 10.1. Гетероскедастичность — параграф 5.1.

Гомоскедастичность — параграф 5.1.

Графический анализ остатков — параграф 5.2.

Дисперсия и ее свойства — параграф 2.3.

Доверительные интервалы коэффициентов регрессии — параграфы 3.6; 4.6.

Зависимая переменная — глава 3.

Задачи регрессионного анализа — параграф 3.1.

Значимость коэффициентов уравнения регрессии — параграфы 3.5; 4.5. Интервальный прогноз — параграф 3.6.

Критерий Дарбина — Уотсона — параграф 6.1.

Критерий Дэвида — Хартли — Пирсона — параграф 10.7.

Критерий Ирвина выявления аномальных наблюдений — параграф 10.7. Критерий серий, основанный на медиане — параграф 10.7.

Критерий случайности отклонений от тренда — параграф 10.7. Критерий RS — параграф 10.7.

Ковариация — параграф 2.3.

Коллинеарность — параграф 7.1.

Компоненты временного ряда — параграф 10.1.

Коррелограмма — параграф 10.2.

Коэффициент автокорреляции — параграф 10.2.

Коэффициент автокорреляции первого порядка — параграф 6.1. Коэффициент ассиметрии — параграф 10.7.

Коэффициент бега — параграф 4.7.

Коэффициент дельта —параграф 4.7.

Коэффициент детерминации R² — параграф 3.4.

Коэффициент корреляции — параграф 2.3.

Коэффициент корреляции частный — параграф 7.3.

Коэффициент эксцесса — параграф 10.7.

Коэффициент эластичности — параграф 4.7.

Математическое ожидание и его свойства — параграф 2.3.

Матрица диагональная — параграф 5.3.

Метод взвешенных наименьших квадратов — параграф 5.3.

Метод конечных разностей — параграф 10.3.

Метод Крамера — параграф 4.2.

Метод наименьших квадратов — параграф 3.2.

Метод наименьших квадратов, предпосылки — параграфы 3.3; 4.1. Метод первых разностей — параграф 6.2.

Метод рядов — параграф 6.1.

Метод скользящих средних — параграф 10.3.

Метод Хилдрета — Лу определения автокорреляции — параграф 6.2. Модели кривых роста — параграф 10.7.

Независимая переменная — глава 3.

Неравенство Чебышёва — параграф 2.1.

Обобщенный метод наименьших квадратов — параграф 5.3. Определение р на основе статистики Дарбина — Уотсона — параграф 6.2. Оценка точности модели — параграф 10.7.

Оценки интервальные — параграф 2.4.

Оценки точечные — параграф 2.4.

Оценки, несмещенность — параграф 2.4.

Оценки, состоятельность — параграф 2.4.

Оценки, эффективность — параграф 2.4.

Переменные лаговые — параграф 1.2.

Переменные экзогенные — параграф 1.2.

Переменные эндогенные — параграф 1.2.

Проверка статистических гипотез — параграф 2.5.

Прогнозы для модели парной линейной регрессии — параграф 3.7. Система нормальных уравнений (МНК) — параграфы 3.2; 4.2. Скорректированный (исправленный) коэффициент детерминации — параграф 4.3.

Следствие теоремы Ляпунова — параграф 2.1.

Случайное отклонение — глава 3.

Случайные величины — параграф 2.2.

Случайные величины дискретные — параграф 2.2.

Случайные величины непрерывные — параграф 2.2.

Совокупность выборочная — параграф 2.2.

Совокупность генеральная — параграф 2.2.

Соответствие остатков нормальному закону распределения — параграф 10.7.

Средние частные коэффициенты эластичности Э — параграф 4.7. Статистическая гипотеза — параграф 2.5.

Статистический критерий — параграф 2.5.

Структурная форма модели — параграф 11.1.

Теорема Бернулли — параграф 2.1.

Теорема Гаусса — Маркова — параграфы 3.3; 4.1.

Теорема Чебышёва — параграф 2.1.

Тест Глейзера — параграф 5.2.

Тест Голдфелда — Квандта — параграф 5.2.

Тест ранговой корреляции Спирмена — параграф 5.2.

Функция Кобба — Дугласа — параграф 8.1.

Функция плотности /(х) — параграф 2.2.

Функция распределения F (x) — параграф 2.2.

Число степеней свободы — параграф 2.5.

Числовые характеристики — параграф 2.2.

Числовые характеристики выборочной совокупности — параграф 2.4. Числовые характеристики генеральной совокупности — параграф 2.3.

• [1] Перечень терминов кроме указанных в оглавлении.