Базельский комитет, международный регулирующий орган в банковской сфере, определяет розничные портфели как портфели однородных ссуд, которые:
- ? состоят из большого числа небольших займов с низкой ценностью;
- ? ориентированы на индивидуальных потребителей или малый бизнес;
- ? имеют очень незначительный риск, связанный с выдачей дополнительного кредита.
Примерами служат:
- ? кредитные карты;
- ? ссуды с погашением в рассрочку (например, потребительские кредиты, кредиты на образование, кредиты на приобретение автомобиля, лизинг);
- ? револьверные (возобновляемые) кредиты (например, овердрафты, кредиты под залог имущества с характеристиками кредитной линии);
- ? ипотека под жилую недвижимость.
Кредиты мелким предпринимателям могут управляться так же, как риски розничной банковской сферы, при условии, что общая подверженность риску заемщика из сферы малого бизнеса не превышает 1 млн евро.
И наоборот, розничный сектор остается в высшей степени стабильным, давая постоянный доход, который помогает универсальным банкам по отчетам избежать существенных потерь.
Прежде всего мы рассмотрим основные причины такой стабильной эффективности и различие в природе розничного и корпоративного кредитных рисков. Затем мы более подробно остановимся на скоринговых моделях, включая «оборотную сторону» риска в розничной банковской сфере. Скорииговые модели кредитоспособности являются сейчас довольно распространенным методом не только в банковской отрасли, но и во многих других секторах, где есть необходимость проверить кредитоспособность клиента (например, телефонная компания) или возможность того, что клиент подаст иск (например, страховая компания).
