Предисловие. 
Эконометрика

Преподавание эконометрики вошло в стандарты третьего поколения для экономических специальностей в качестве федеральной компоненты, т. е. дисциплины, обязательной для изучения обучающимися по экономическим специальностям как на уровне бакалавриата, так и на уровне слушателя магистратуры.

Подготовленный учебник нацелен на обучение в магистратуре. Авторы исходили из того, что современный состав магистрантов довольно неоднороден и включает как продвинутых слушателей, так и тех, кто-либо закончил бакалавриат по другому профилю, либо имел трудности в освоении этой дисциплины. Мы стремились излагать как можно проще самые сложные вопросы, причем делать это, привлекая примеры, основанные на российских данных. Почти везде это удалось сделать.

Учебник начинается с краткого исторического обзора возникновения и развития эконометрики и обсуждения парной регрессии с позиций эконометрического анализа, т. е. проблемы спецификации уравнения регрессии и его соответствия исходным данным. Также обсуждаются свойства остатков и показываются возможности применения простейших эконометрических тестов. В последующих главах начинается изложение эконометрического моделирования, более адекватного природе экономических процессов и явлений. Прежде всего, рассматриваются случай использования пространственных данных и все возникающие при этом сложности: нелинейность эффектов, мультиколлинеарность переменных, гетероскедастичность случайных остатков. Одна из глав посвящена использованию фиктивных переменных сдвига, наклона, исследованию структурных изменений. Выявленные в ней проблемы получили развитие в главе «Системы эконометрических уравнений», в которой основное внимание уделяется идентификации уравнений, тестированию на экзогенность, а также оценке связанности уравнений. При переходе к использованию временных рядов в эконометрическом анализе излагаются, прежде всего, методы исследования изолированного ряда, выделяются проблемы моделирования тренда и периодических колебаний, а также автокорреляции.

От рассмотрения изолированного ряда авторы переходят к построению моделей на основе системы временных рядов. Потребность в такого рода моделях совершенно очевидна, хотя их популярность в последние годы снизилась. Обсуждаются все основные вопросы построения моделей, включая отражение фактора сезонности, а также случай применения обобщенного метода наименьших квадратов для оценки параметров модели.

Более популярны в настоящее время модели с лаговыми переменными, которые подробно описаны в учебнике с учетом метода инструментальных переменных и моделирования авторегрессионных процессов. Здесь же рассмотрены столь популярные модели скользящей средней ARMA и ARIMA. Дополненные моделями ARCH и GARCH, они раскрывают особенности проверки ряда на стационарность и его обработки, которая особенно актуальна для финансовых временных рядов с их суперволатильностью. Завершает учебник глава «Анализ панельных данных», охватывающая построение моделей с фиксированными и случайными эффектами, проблемы качества подгонки и выбора модели.

Учебник подготовлен представителями двух эконометрических школ в Санкт-Петербурге: одна — это школа СанктПетербургского государственного университета экономики и финансов, другая — это школа Европейского университета. Представители обеих школ смогли реализовать свои знания и методологические новации в процессе разноуровневого преподавания дисциплины «Эконометрика» в СПбГУЭФ. Накопленный опыт совместной работы составил основу подготовки этого учебника. В учебник включены персональные сведения о тех ученых, чей вклад в математическую статистику и эконометрику оказался решающим.

Распределение авторства по главам учебника: предисловие и гл. 1 — чл.-корр. РАН, д-р экон, наук, зав. кафедрой статистики и эконометрики, проф. И. И. Елисеева, гл. 5−7-д-р экон, наук, проф. С. В. Курышева, гл. 2, 3 — канд. экон, наук, доц. Ю. В. Нерадовская, гл. 4 — Л. М. Галиуллина, гл. 8 — Д. В. Беляков, гл. 9 — А. В. Кабачек.

Весь авторский коллектив благодарит Ю. В. Нерадовскую за неоценимую помощь по организации столь сложной коллективной работы. Без ее усилий работа не могла бы завершиться в требуемые сроки.

Руководитель коллектива авторов И. И. Елисеева.

После изучения материалов данного учебника обучающийся должен:

знать:

• • современные эконометрические методы;
• • системы эконометрических уравнений;
• • особенности моделей, позволяющих при наличии различной информации решать разные эконометрические задачи;

уметь:

• • применять методы идентификации и оценивания систем эконометрических уравнений;
• • осуществлять эконометрическое прогнозирование на основе различных эконометрических моделей;

владеть:

• • спецификой эконометрических измерений;
• • навыками структурного моделирования для анализа ситуаций.