Имитационная модель нефтяной компании

Имитационная модель вертикально-интегрированной нефтяной компании (ВИНК) представляет собой систему нелинейных уравнений, описывающих динамику характеристик звеньев ВИНК с учетом влияния сценарных условий, ограничений и различных управляющих параметров^[1].

Отличительными особенностями такой системы являются:

• • интегрированность всех важнейших звеньев ВИНК, позволяющая оценивать эффективность как отдельных звеньев ВНИК, так и системы в целом;
• • высокая степень дифференциации звеньев и их подсистем, в частности, портфелей инвестиционных проектов;
• • учет влияния обратных связей между отдельными характеристиками звеньев ВИНК.

Такая интегрированная система оказывается достаточно адекватной в условиях дефицита инвестиционного капитала. Схема построения интегрированной интеллектуальной системы ВИНК представлена на рис. 14.1.

В реальных условиях дефицита инвестиционных средств нефтяная компания определяет стратегию нефтедобычи. Для реализации выбранной стратегии нефтедобычи ВИНК формирует инвестиционный портфель во всех звеньях с целью максимизации акционерной стоимости.

Далее будут рассмотрены имитационные модели следующих ключевых звеньев ВИНК, реализованные в виде взаимосвязанных подсистем:

• • модель звена upstream (нефтедобыча);
• • транспортная модель;
• • модель звена downstream (нефтепереработка);
• • модель сбыта нефтепродуктов.

Рис. 14.1. Схема построения интегрированной модели ВИНК

Акционерная стоимость ВИНК имеет две важнейшие составляющие (см. рис. 14.1):

• • DCF_X — дисконтированная финансовая стоимость от нефтедобычи (вычисляемая с учетом влияния транспортной системы);
• • DCF₂ — дисконтированная финансовая стоимость от нефтепереработки и сбыта (вычисляемая с учетом влияния добычи).

При дальнейшем описании подсистем (моделей) звеньев ВИНК жирным прямым шрифтом будем обозначать управляющие переменные, а переменные, формируемые в моделях других звеньев ВИНК (относительно рассматриваемого звена) — жирным курсивом.

• [1] Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления сложными организационными структурами. Ч. 1. Математическое обеспечение системы управления инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной компании // Проблемы управления. 2010. № 6. С. 12—18.