Актуальность темы
исследования. Совершенствование рынка страховых услуг является одним из важных факторов развития экономики, роста инвестиционной активности, повышения социально-экономической стабильности в обществе. Укреплению конкурентоспособности российских страховщиков должны способствовать политическая стабильность, экономический рост, совершенствование законодательной базы, расширение ассортимента страховых услуг. Потенциал российского рынка страхования в решении социально-экономических задач, активизации инвестиционных процессов реализован далеко не полностью. По итогам развития российского страхового рынка в 2009 г. отношение совокупных страховых взносов к ВВП составило лишь 2,5%, что существенно ниже соответствующих значений для США, Японии, экономически развитых европейских стран.
Характерной особенностью отечественного страхового сектора является высокая дифференциация в уровне развития страховых рынков в регионах РФ. Существенная неоднородность региональных рынков страхования затрудняет проведение единой политики, способствующей совершенствованию общенационального рынка страховых услуг. Для создания эффективной системы стимулирования развития страхования в России необходимы комплексные исследования, направленные на сравнительный анализ состояния рынков страхования в субъектах РФ, выявление факторов, оказывающих существенное влияние на привлекательность региональных страховых рынков и уровень их развития, статистическое оценивание происходящих структурных сдвигов в этом секторе.
В условиях неустойчивости внешней среды возрастает значимость сравнительного анализа состояния региональных рынков страхования, так как последствия финансового кризиса в различной степени скажутся на экономике регионов, что может усилить дифференциацию в уровне развития страхового бизнеса. При этом остро ощущается потребность в совершенствовании методических подходов к проведению комплексных статистических исследований региональных рынков страхования. Вышеизложенное определяет актуальность темы диссертационной работы, научную и практическую значимость исследования.
Степень разработанности проблемы. Исследованию рынка страховых услуг, вопросам организации, экономики и статистики страхового дела посвящены труды многих отечественных и зарубежных авторов: А, П. Архипова, В. Б. Гомелли, А. Н. Зубца, И. А. Корнилова, Л. И. Рейтмана, К. Е. Турбиной, Р. Т. Юлдашева, Д. Бланда, К. Бурроу, M.S. Baez, L. Bever, D. Staib и др. В процессе разработки методических вопросов статистического исследования большое значение сыграли труды отечественных ученых: Т. Н. Агаповой, С. А. Айвазяна, О. Э. Башиной, Г. Л. Громыко, Т. А. Дубровой, И. И. Елисеевой, М. Р. Ефимовой, В. И. Кузнецова, В. Г. Минашкина, B.C. Мхитаряна и др. Проведенный анализ опубликованных научных работ позволил сделать вывод, что методические вопросы статистического исследования региональной дифференциации рынка страховых услуг остаются недостаточно разработанными. Не в полной мере использован потенциал статистических методов при проведении сравнительного анализа рынка страховых услуг России и зарубежных стран, при выявлении и анализе факторов, оказывающих значимое влияние на уровень развития региональных рынков страховых услуг.
Цель и задачи исследования
Целью диссертационной работы является разработка методики комплексного статистического исследования состояния региональных рынков страховых услуг в РФ, позволяющей оценивать дифференциацию в уровне их развития.
Для достижения цели в диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи:
• провести комплексное экономико-статистическое исследование состояния и тенденций развития страхования в РФ, определить проблемы в его развитии с учетом региональных особенностей;
• сравнить состояние рынка страховых услуг России и зарубежных стран, определить возможности использования международного опыта на отечественном рынке страхования;
• оценить региональную неоднородность российского рынка страховых услуг;
• предложить подход к многомерной классификации субъектов РФ по уровню развития в них рынка страховых услуг;
• выделить группы стран мира однородных по степени развития рынка страхования, определить характерные особенности полученных кластеров;
• разработать методику оценивания уровня развития региональных страховых рынков в зависимости от показателей, характеризующих социально-экономическое положение регионов.
Объектом исследования являются региональные страховые рынки Российской Федерации.
Предметом исследования служит совокупность показателей и методик статистического анализа состояния рынка страховых услуг в регионах РФ.
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили труды российских и зарубежных ученых по прикладной статистике, эконометрике, теории рыночной экономики, страховому делу, региональной экономике, компьютерной обработке данных. В качестве основного исследовательского инструментария применялись многомерные методы корреляционного, регрессионного, факторного, кластерного анализа, а также табличные и графические методы визуализации результатов исследования. При решении поставленных задач диссертационного исследования использовались аналитические пакеты прикладных программ «Statistica», «SPSS», «Excel».
Информационную базу диссертационного исследования составили официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной службы страхового надзора, Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков, а также материалы научных публикаций, периодической печати, ресурсы сети Internet по исследуемой тематике.
Научная новизна исследования состоит в разработке методики комплексного статистического анализа состояния региональных рынков страховых услуг в РФ, позволяющей оценивать дифференциацию в уровне их развития, что имеет важное значение для повышения обоснованности проводимой региональной политики в сфере страховой деятельности.
Наиболее существенные результаты, полученные автором и обладающие элементами научной новизны: выявлены основные тенденции и проблемы в развитии отечественного рынка страхования с учетом его территориальной неоднородности, а также проведено сопоставление состояния рынков страховых услуг «России и зарубежных стран, позволившее обобщить международный опыт в развитии страховой деятельностиопределены особенности региональных рынков страховых услуг в Российской Федерации и оценена дифференциация в уровне их развития, а также выявлены структурные сдвиги в распределении совокупных страховых взносов и выплат по федеральным округамвыделены с помощью многомерных статистических методов снижения размерности и классификации однородные группы регионов РФ, отличающиеся между собой по уровню развития страхового бизнеса и активности местных страховщиковпредложен и апробирован методический подход к многомерной классификации национальных рынков страхования различных стран, позволивший выделить однородные группы с учетом масштабности и плотности страхования, динамичности развития исследуемых рынков, а также определить положение российского рынка страховых услуг в миреразработана методика статистического анализа влияния социально-экономических факторов на уровень развития региональных страховых рынков России, опирающаяся на применение аппарата логистической регрессии.
Вынесенные на защиту положения являются новыми и соответствуют пунктам 3.3. «Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов» и 3.4 «Методология социального и экономического мониторинга, статистического обеспечения управления административно-территориальным образованиемизмерение неравномерности развития территориальных образований» паспорта специальности по коду ВАК 08.00.12 — «Бухгалтерский учет, статистика».
Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы Росстатом и его территориальными органами, Федеральной службой страхового надзора, Всероссийским союзом страховщиков, Министерством экономического развития РФ, Министерством регионального развития РФ для оценки состояния и мониторинга региональных страховых рынков России, при разработке программ по поддержке и стимулированию развития рынка страховых услуг в регионах.
Вместе с тем методики и подходы к исследованию региональных страховых рынков, выводы и рекомендации диссертационной работы могут быть использованы управленческим аппаратом и информационно-аналитическими департаментами страховых организаций для выработки эффективной региональной политики.
Апробация результатов работы. Основные результаты диссертационной работы были представлены на трех международных конференциях: «Формирование новой экономики XXI века» (Пенза, 2010 г.), «Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании» (Пенза, 2009 г.), «Проблемы социально-экономической устойчивости региона» (Пенза, 2009 г.), а также на VI Всероссийской научной конференции «Прикладные аспекты статистики и эконометрики» (Москва, 2009 г.).
Основные положения проведенного исследования используются в учебном процессе Московского государственного университета экономики, статистики и информатики по курсам «Многомерные статистические методы», «Страхование и актуарные расчеты».
Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 12 работ общим объемом 4,6 п.л. (авторских — 3,4 п.л.), в том числе — 3 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК, общим объемом 2,15 п.л. (авторских — 1, 45 п.л.).
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы и приложений.
Заключение
.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что рынок страховых услуг в России имеет большие перспективы развития, при этом его потенциал реализован далеко не полностью.
В диссертационной работе определены характерные особенности развития отечественного рынка страхования, выявлены тенденции его развития.
1) В последние годы российский рынок страховых услуг посредством совершенствования законодательной базы и расширения ассортимента страхового предложения страховыми организациями существенно вырос и укрепил свои конкурентные возможности, однако кризис оказал воздействие на его развитие. Так, по результатам 2009 г. совокупные страховые взносы составили — 977,5 млрд руб., выплаты — 734,5 млрд руб. Значение коэффициента выплат приблизилось к 0,75, что почти на 14% выше аналогичного значения показателя в 2008 г. При этом с 2003 г. наблюдалась тенденция снижения числа страховых организаций, сопровождавшаяся расширением филиальной сети. Сокращение числа страховых организаций было вызвано проводимой политикой ФССН по удалению с рынка «недобросовестных» страховщиков, занимающихся так называемым «псевдострахованием», а также процессами слияния и поглощения на страховом рынке.
Во втором полугодии 2008 г. начали сказываться кризисные явления в экономике, отразившиеся на показателях отечественного рынка страхования. Так, по итогам 2009 г. число страховых организаций составило 702 ед., что на 11% меньше значения 2008 г.
2) Для исследования международного опыта в развитии страховой деятельности в работе был проведен сравнительный анализ состояния рынков страховых услуг России и зарубежных стран.
По итогам 2008 г. российский рынок страхования занимал 20 позицию по вкладу в общие страховые взносы в мире (среди 88 анализируемых национальных страховых рынков), а его удельный вес составил 0,91%.
Анализ показал, что отечественный страховой рынок является самым крупным среди стран Центральной и Восточной Европы по совокупным страховым взносам. Цепной темп прироста совокупных страховых взносов российского страхового рынка по итогам 2008 г. превысил соответствующие значения для США, Франции, Великобритании и т. д. Однако по значениям относительных показателей, таких, как совокупные страховые взносы на душу населения и отношение совокупных страховых взносов к ВВП, Россия уступает экономически развитым странам, а также отстает от ряда стран Центральной и Восточной Европы.
3) Исследование развития добровольного страхования выявило существенное снижение в период 2003;2009гг. удельного веса взносов по страхованию жизни в общих сборах по добровольному страхованию (более чем на 40 п.п.), что, в большой степени, вызвано проводимой политикой ФССН по очищению страхового рынка от недобросовестных страховщиков. В других видах добровольного страхования в период 2003;2009гг. наблюдалось увеличение удельного веса страховых взносов в общих взносах по добровольным видам страхования. Например, «весомость» имущественного страхования увеличилась, на 28 п.п., личного страхованияна 11 п.п., страхования ответственности — на 2,8 п.п.
Государственная поддержкасистемы обязательного медицинского страхования, увеличение стоимости медицинских услуг способствовали росту удельного веса страховых взносов по ОМС в сегменте обязательного страхования. Удельный вес страховых взносов по ОМС увеличился с 63,4% в 2004 г. до 83,3% в 2009 г.
4) Удельный вес иностранного капитала в уставном капитале страховых организаций по итогам 2008 г. составил 13,5%, превысив соответствующее значение для 2003 г. более чем на 10 п.п. В связи с нестабильностью мировой финансовой системы экспансия иностранных страховщиков на российский страховой рынок может замедлиться, тогда как процессы внутренних слияний и поглощений крупными страховщиками более «мелких» продолжатся.
Применение принципа Парето к анализу концентрации страхового рынка России показало, что известное соотношение 80/20 нарушается. В 2007 г. 80% совокупных страховых взносов аккумулировали не 20% страховых организаций, а значительно меньшая их часть (примерно 6%). Вызвано это с тем, что на рынке выделилась явная группа страховых организаций — лидеров. В пятерку «страховых организаций — лидеров» по страховым взносам (без ОМС) на конец 2009 г. входили система «РОСГОССТРАХ», «ИНГОССТРАХ», «СОГАЗ», «РЕСО-ГАРАНТИЯ», «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ».
5) Отличительной особенностью отечественного рынка страховых услуг, как было выявлено в ходе проведенного исследования, является сильная неоднородность в уровне развития региональных страховых рынков. Исследование показало, что в региональном распределении совокупных страховых взносов и выплат на душу населения присутствует правосторонняя асимметрия. Это указывает на то, что большинство регионов имеют низкие значения данных показателей, не достигающие средних значений по РФ в целом. Полученные значения децильных коэффициентов дифференциации для совокупных страховых взносов и выплат свидетельствуют о высокой неоднородности регионов по уровню развития страхового бизнеса. Например, по итогам 2007 г. значение нижней границы для 10% регионов, лидировавших по значениям совокупных страховых взносов на душу населения, в 3,6 раза превосходило значение верхней границы для 10% регионов, имевших самые низкие значения исследуемого показателя.
В ходе анализа было выявлено, что по совокупным страховым выплатам на душу населения наблюдалась еще более существенная региональная дифференциация, так как децильный коэффициент составлял примерно 4,3.
В то же время проведенный анализ показал, что в исследуемом периоде в России наметилась слабо выраженная тенденция к сокращению разрыва между группами регионов с высоким и низким уровнем развития страхового бизнеса. Об этом свидетельствует динамика соответствующих значений коэффициентов дифференциации, отражающая их монотонное снижение в 2005;2007гг.
Характерной особенностью территориальной дифференциации региональных страховых рынков является существенный отрыв г. Москвы и г. Санкт-Петербурга от остальных субъектов РФ.
С помощью коэффициента конкордации была установлена высокая степень взаимосвязи между ВРП на душу населения, среднедушевыми денежными доходами граждан и страховыми взносами на душу населения. Значения коэффициента конкордации в 2006;2008 гг. превысили 0,84. Это говорит о существенной взаимосвязи уровня развития рынка страхования, уровня экономического развития регионов и уровня платежеспособности населения.
6) Анализ показал, что существенные диспропорции в развитии рынка страхования проявляются уже на уровне федеральных округов. По итогам 2009 г. на долю субъектов Центрального федерального округа приходилось более половины всех зарегистрированных страховых организаций, почти 44,3% от совокупных страховых взносов по стране, 39,7% от совокупных страховых выплат по РФ. Такая «весомость» ЦФО объясняется высоким уровнем развития страхового рынка г. Москвы и Московской области.
По размеру совокупных страховых премий на душу населения по итогам 2009 г. г. Москва лидирует не только по России, но и опережает многие страны Центральной и Восточной Европы, например такие, как Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Хорватия и т. д.
В ходе исследования интенсивности структурных сдвигов в распределении страховых взносов (выплат) без ОМС по федеральным округам были использованы линейные и квадратичные коэффициенты структурных сдвигов (цепные и базисные). Анализ показал, что по сравнению с базисным 2003 г. различия в распределении страховых взносов (без ОМС) по федеральным округам с каждым годом усиливаются, прежде всего, из-за снижения удельного веса ЦФО. Это в первую очередь связано со снижением объемов поступлений по страхованию жизни, операторы которого традиционно концентрируются в Московском регионе.
7) Для комплексного исследования состояния региональных страховых рынков в диссертационной работе проведена многомерная классификация регионов РФ по уровню развития рынка страховых услуг, опирающаяся на использование многомерных статистических методов. Исходная информация включала данные за 2006;2007гг. В исследовании использовались значения пяти показателей, характеризующих состояние страхового бизнеса в 80 субъектах РФ. На предварительном этапе при анализе описательных статистик, построении ящичных диаграмм были выявлены регионы, обладающие характерными (специфическими) чертами в развитии рынка страховых услуг. Визуализация распределения регионов в осях обобщенных факторов, после применения метода главных компонент (с последующим вращением), послужила дополнительной проверкой на неоднородность. В результате из анализируемой совокупности были исключены пять регионов.
• Применение факторного анализа позволило снизить размерность задачи с 5 исходных показателей до двух обобщенных факторов, объясняющих примерно 94% суммарной дисперсии признакового пространства для каждого анализируемого года. Фактор Р] характеризует активность деятельности местных страховщиков, фактор Р2 — масштабность и плотность страхования в регионе.
• Для разбиения совокупности регионов на однородные группы был проведен кластерный анализ. При выборе лучшего разбиения учитывались значения статистических критериев (соотношение межгрупповой и внутригрупповой дисперсии), а также возможность проведения содержательной экономической интерпретации кластеров. В результате кластеризации, проведенной методом Уорда, были получены две характерные группы регионов, отличающиеся по уровню развития региональных страховых рынков.
Для первого кластера средние значения исходных показателей существенно превосходят как средние по анализируемой совокупности, так и соответствующие средние для второго кластера. Удельный вес регионов первого кластера в общем числе анализируемых регионов в период 20 062 007гг. сократился с 45,3% до 41,3%. Регионы, образующие данный кластер, можно разделить на два характерных ядра.
Первое ядро кластера 1 составили такие регионы, как Московская область, Республика Башкортостан, Нижегородская, Самарская, Челябинская, Кемеровская, Новосибирская области и т. д., для которых характерны высокие значения характеристик, отражающих масштабность, и плотность страхования. Также в этих регионах наблюдается высокий уровень активности местных страховщиков.
Регионы второго ядра кластера 1, также как регионы первого ядра, характеризуются высокими значениями показателей, отражающих масштабность и плотность страхования. Данное ядро включает такие регионы, как Омская, Астраханская, Томская области, Республика Коми и т. д. Характерным отличием ядра 2 от ядра 1 первого кластера является значительно меньшая роль местных страховщиков в развитии исследуемых региональных страховых рынков.
Кластер 2 объединил такие регионы, как Орловская, Пензенская, Смоленская, Брянская области, республики Мордовия, Чувашия, Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария и т. д. Средние значения исходных показателей данного кластера уступают соответствующим средним значениям для всей анализируемой совокупности регионов.
Исследование второго кластера показало, что в нем присутствует группа регионов с очень связи низким уровнем развития страхового бизнеса (например, республики Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и т. д.). Для них характерны незначительные размеры страховых взносов (без ОМС) на душу населения и практически отсутствие местных страховщиков.
Представленная методика многомерной классификации регионов может применяться для разработки мер по поддержке и стимулированию развития региональных страховых рынков, причем в условиях кризисных явлений в экономике результаты применения предложенного подхода могут представлять особый практический интерес.
8) Для комплексного сравнительного анализа национальных страховых рынков была проведена многомерная классификация стран по уровню развития страхового бизнеса, опирающаяся на совместное использование метода главных компонент с последующим, вращением и процедур кластерного анализа. В качестве исходной информации использовались данные о страховых рынках 59 стран, удельный вес которых составлял около 97,5% от общемировых страховых взносов. Анализ, опирался на значения трех ключевых индикаторов развития страхового рынка.
Реализация метода главных компонент с последующим вращением позволила, во-первых, снизить размерность задачи с трех переменных до двух факторовво-вторых, осуществить переход к ортогональной системе координатв третьих, обнаружить «нетипичные» наблюдения (которые были исключены из анализируемой совокупности данных). В результате были выделены два фактора, объясняющих около 93% суммарной дисперсии: -обобщающая характеристика уровня развития страхового рынкаР2 -характеристика динамичности развития рынка страхования в исследуемом году.
Применение кластерного анализа (метода Уорда) позволило выделить 3 кластера, отличающихся по уровню развития национальных страховых рынков.
Первый кластер, объединивший 22 страны, характеризуется самыми высокими средними значениями показателей «совокупные страховые взносы на душу населения» и «отношение совокупных страховых взносов к ВВП». Ядро данного кластера составили крупнейшие национальные страховые рынки, например такие, как Япония, Франция и др. Следует отметить, что достигнутый уровень развития страхового бизнеса в этих странах не позволяет демонстрировать и в дальнейшем значительные темпы прироста совокупных страховых взносов.
По средним значениям показателей «совокупные страховые взносы на душу населения» и «отношение совокупных страховых взносов к ВВП» кластеры 2 и 3 близки, но значительно уступают экономически развитым странам кластера 1. Наиболее высокие темпы роста совокупных страховых взносов (с учетом инфляции) наблюдались в странах третьего кластера, так как в них нет предельного насыщения рынка страховыми услугами. По итогам исследования Россия вошла в третий кластер. Для стран, образующих этот кластер, цепные темпы прироста совокупных страховых взносов в 2007 г. составляли свыше 10%. Высокие темпы роста характерны для тех стран, в которых рынок страхования переживает этап становления, где еще нет предельного насыщения страховыми услугами. По итогам исследования Россия вошла в третий кластер, характеризующийся высокими темпами роста рынка страхования.
9) На следующем этапе для оценивания взаимосвязи между ВНД на душу населения и уровнем развития национальных страховых рынков была составлена таблица сопряженности с учетом ранее полученных кластеров. Исследование показало, что примерно 96% стран, вошедших в первый кластер, по классификации Всемирного банка относятся к категории стран с высоким уровнем ВНД на душу населения. В то же время во втором и третьем кластерах наибольший удельный вес (около 84%) составляют страны со средним уровнем дохода.
Сопоставление рынков страховых услуг зарубежных стран и России показало, что хотя российский страховой рынок и уступает экономически развитым странам, но занимает достаточно устойчивое положение при сравнении со странами Центральной и Восточной Европы.
10) В диссертационной работе предложена методика оценивания уровня развития региональных страховых рынков в зависимости от показателей, характеризующих социально-экономическое положение регионов. В качестве результативного признака была определена бинарная переменная у со следующими значениями: 1 — если уровень развития регионального рынка страхования выше среднегоО-в остальных случаях. Обучающие выборки включали 63 региона РФ и были сформированы на основе ранее полученных результатов многомерной классификации региональных рынков страховых услуг.
Построенная логистическая регрессия обладала высокими прогностическими возможностями, 96,8% регионов были корректно отнесены к одной из двух исследуемых групп, что является хорошим показателем. Коэффициенты полученной модели указывают на то, что вероятность успешного развития регионального страхового рынка возрастает с увеличением среднедушевого объема ВРП, с ростом благосостояния граждан, индикатором которого является увеличение депозитов и вкладов физических лиц в кредитных организациях, с развитием объемов ипотечного кредитования.
11) В диссертационной работе также рассмотрены проблемы и перспективы развития рынка страховых услуг в регионах России.
Определены основные сдерживающие факторы развития российского страхового рынка такие, как непрозрачность страхового рынка, наличие недостаточно капитализированных страховщиков, несовершенство законодательной базы, низкая страховая грамотность населения, кризисные явления в экономике. I и к.
•4.
Особое место в исследовании уделено влиянию экономического кризиса как на весь рынок страхования России, так и на его региональные составляющие. Исследование показало, что ситуация на региональных страховых рынках во многом завист от степени влияния финансового кризиса на экономику того или иного региона. В повышенной зоне риска находится экономика монопрофильных регионов, бюджет которых в основном складывается из налоговых поступлений одного или нескольких секторов экономики. У регионов с диверсифицированной экономикой больше возможностей противостоять негативным последствиям кризиса. Также рассмотрены проблемы и дальнейшие перспективы развития отдельных видов страхования.
Предложенные в диссертационной работе методические подходы позволяют получать научно обоснованную информацию для разработки целевых программ, направленных на поддержание и развитие региональных страховых рынков России.
