Управление и формирование портфеля ценных бумаг

КурсоваяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Содержание

1. Методика формирования и управления портфелем ценных бумаг
- 1. 1. Основные принципы формирования портфеля инвестиций
- 1. 2. Стратегия инвестирования
- 1. 3. Модели портфельного инвестирования
- 1. 4. Риск портфеля ценных бумаг при формировании
2. Управление портфелем ценных бумаг
- 2. 1. Мониторинг портфеля
- 2. 2. Стратегия управления портфелем ценных бумаг
- 2. 3. Взаимосвязь риска, дохода и доходности
- 2. 4. Выбор оптимальных стратегий инвестора на основании анализа доходности ценных бумаг
3. Оптимизация портфеля ценных бумаг и его эффективность
Заключение
Список используемых источников

Управление и формирование портфеля ценных бумаг (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Занимаясь инвестициями, необходимо выработать определенную политику, тактику и стратегию своих действий, а также определить основные цели инвестирования (стратегический или портфельный его характер), состав инвестиционного портфеля, приемлемое число ценных бумаг, вероятные и неизбежные риски, качество бумаг, диверсификацию портфеля и т. д.

Данная курсовая работа посвящена актуальной для нашей экономики проблеме — проблеме формирования и управления портфелем ценных бумаг. Цель работы — выявить наиболее закономерные процессы управления и формирования портфеля ценных бумаг. Для полного освящения выбранной темы были поставлены следующие задачи:

1) Выявить основные теоретические предпосылки формирования портфеля ценных бумаг;

2) Раскрыть методику формирования и управления портфеля ценных бумаг;

3) Сконструировать портфель ценных бумаг и рассчитать его доходность;

4) Проанализировать основные тенденции фондового рынка с точки зрения портфельного инвестора.

В первой части курсовой работы рассмотрена методика формирования портфеля ценных бумаг и освещены основные принципы его формирования, стратегии инвестирования, модели и риски (по различным классификациям) и некоторые другие факторы, которые необходимо учитывать при формировании инвестиционного портфеля. Во второй части описывается управление портфелем ценных бумаг: мониторинг портфеля (непрерывный детальный анализ: фондового рынка, тенденций его развития, секторов фондового рынка, инвестиционных качеств ценных бумаг), стратегия управления портфелем и т. д. И наконец в третьей части данной курсовой роботы оптимизация и эффективность портфеля ценных бумаг.

Для того чтобы сформировать оптимальный портфель ценных бумаг необходимо разработать инвестиционную стратегию, которая основывается на анализе доходности от вложения, времени инвестирования и анализе возникающих при этом риске. Чем выше риски на рынке ценных бумаг, тем больше требований предъявляется к качеству управления портфелем. Процесс управления направлен на сохранение основного инвестиционного качества портфеля и тех свойств, которые соответствуют интересам его держателя. Далее приведена методика формирования и управления ценных бумаг, а также принятие оптимальных решений при формировании инвестиционного портфеля.

Чем выше риски на рынке ценных бумаг, тем больше требований предъявляется к портфельному менеджеру по качеству управления портфелем. Эта проблема особенно актуальна в том случае, если рынок ценных бумаг изменчив. Под управлением понимается применение к совокупности различных видов ценных бумаг определенных методов и технологических возможностей, которые позволяют:

сохранить первоначально инвестированные средства; достигнуть максимального уровня дохода; обеспечить инвестиционную направленность портфеля. Иначе говоря, процесс управления направлен на сохранение основного инвестиционного качества портфеля и тех свойств, которые бы соответствовали интересам его держателя.

Поэтому для успешного владения и управления необходима непрерывная текущая корректировка структуры портфеля на основе мониторинга факторов, которые могут вызвать изменение в составных частях портфеля, все эти факторы и будут рассмотрены в данной работе.

Показать весь текст

Список литературы

Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г.
№ 39 — ФГ.
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 1 января 2002 г.
Комментарий к федеральному законодательству РФ об акционерных обществах. М.: «Ось — 89», 2002 г.
Комментарии к федеральному закону об акционерных обществах. Третье издание, дополненное и переработанное/ Под общ. Ред. М. Ю. Тихомирова М.: 2004 г.
Правое положение акционера в акционерном обществе. М.: «Статут», 1999 г.
Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Учебное пособие. М.; ИНФРА — М., 2000 г.
Галанова В.А., Басова А. И. Рынок ценных бумаг:.2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2004.- 448с.: ил.
Гусева И.А. практикум по рынку ценных бумаг М., «Юрист», 2000 г.
Иванов А.П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг. 2-е издание — М.: Издательство торговая корпорация Дашков и К0″, 2006 г.
Килячков А.А., Чалдаева Л. А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие. 2-е изд., с изм.- М.: ЭкономистЪ, 2005 г.- 687с.
Килячков А.А., Чалдаева Л. А. Практикум по российскому рынку ценных бумаг. — М.: Бек, 2002 г.
Колесников В.И. Ценные бумаги. Учебник 2-е изд., доп. и перераб. М.: Финансы и стастистика, 2000 г.
А.С. Морозов, Л. А. Харитоненко Рынок ценных бумаг: Учеб.- метод. комплекс / Белгород: Изд- во БелГУ, 2005.- 184с.
Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития. М., Финансовая академия при правительстве РФ, 2000 г.
«развитие страхования в России «/Плешков А.П./ «Финансы» № 7,2006 г., стр. 44−49.
«О понятии технического риска"/ Гуштеров Д.Х./ «Финансы», № 10, 2006 г., стр. 57−60.
«основы страхования финансового риска"/ Яшина Н.М./ «финансы», № 11, 2006 г., стр.52−56.
«Финансирование инвестиций, инфляция, риски и страхование"/ О. Дж. Говшвань/ «Проблемы прогнозирования» № 6, 2006 г., стр. 3−11.
Профессиональный журнал «Рынок ценных бумаг» 2008 г.
Коряновцев В.Г. Изменения в устав акционерного общества. М.: «ЭЛИТ 200», 2003 г.
Селеванова Т.С. Ценные бумаги: Теория, задачи с решениями, учебные ситуации, тесты: Учебное пособие. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007 г. стр. 352
Электронный ресурс: www.rcb.ru

Заполнить форму текущей работой