Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Рыночная модель определения доходности ценной бумаги за период владения

КонтрольнаяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Неопределенность будущих изменений значений процентных ставок порождает необходимость решения двух важнейших проблем. Первая из них состоит в поиске такого варианта формирования структуры портфеля облигаций, который защищает инвестора от негативных последствий неблагоприятных перемещений временной структуры процентных ставок. Вторая заключается в разработке методов поддержки принятия решений… Читать ещё >

Содержание

  • Введение
  • Рыночная модель определения доходности ценной бумаги за период владения
  • Задачи
  • Заключение
  • Список использованной литературы

Рыночная модель определения доходности ценной бумаги за период владения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность данной темы в условиях современной нестабильной ситуации обусловлена необходимостью внедрения в практику работы профессиональных участников российского рынка ценных бумаг методов научного управления, основанных на строгой формализации процедур принятия инвестиционных решений.

Неопределенность будущих изменений значений процентных ставок порождает необходимость решения двух важнейших проблем. Первая из них состоит в поиске такого варианта формирования структуры портфеля облигаций, который защищает инвестора от негативных последствий неблагоприятных перемещений временной структуры процентных ставок. Вторая заключается в разработке методов поддержки принятия решений, позволяющих обеспечить достижение целей инвестора, склонного к активным действиям на фондовом рынке и готового подвергать себя процентному риску. Решение этой проблемы предполагает определение возможных сценариев перемещения временной структуры процентных ставок, выбор из них наиболее вероятных, а также оптимизацию структуры портфеля облигаций исходя из прогнозируемых вариантов изменения конъюнктуры рынка, срока вложений инвестора и его отношения к риску.

Целью данной работы является изучение рыночной модели ценных бумаг, а также таких составляющих, как коэффициент смещения, коэффициент наклона, случайная погрешность, графическое представления рыночной модели.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Операции с ценными бумагами, Е. В. Семенкова, «Перспектива», 2006 г.
  2. Секреты инвестиционного дела, Дж. Пикфорд, «Олимп- Бизнес», 2006 г.
  3. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг, А. С. Шапкин, В. А. Шапкин, «Дашков и К», 2006 г.
  4. Инвестиции, А. А. Иванов, А. В. Кучумов, «Элит- 2000», 2007 г.
  5. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг, А. П. Иванов, «Дашков и К», 2007 г.
Заполнить форму текущей работой