Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Управление инвестиционными рисками в коммерческом банке

Дипломная: Управление инвестиционными рисками в коммерческом банке
ДипломнаяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Выпускной квалификационной работы связана с нестабильным состоянием международных финансовых рынков, неполнотой исследований в данной области, открывающимися возможностями для использования методов оценки инвестиционных рисков в российской экономике. Целью выпускной квалификационной работы являются обобщение и анализ моделей оценки инвестиционных рисков, изучение теоретической концепции… Читать ещё >

Содержание

  • Введение
  • Глава 1. Теоретические аспекты инвестиционных рисков
    • 1. 1. Понятие инвестиционных рисков
    • 1. 2. Нормативные акты, регулирующие инвестиционную деятельность
    • 1. 3. Классификация инвестиционных рисков
  • Глава 2. Анализ и оценка инвестиционных рисков
    • 2. 1. Качественный анализ инвестиционных рисков
    • 2. 2. Количественный анализ инвестиционных рисков
    • 2. 3. Вероятностный анализ
    • 2. 4. Экспертный анализ рисков
    • 2. 5. Классические модели оценки риска
    • 2. 6. VаR модели оценки инвестиционных рисков
  • Глава 3. Управление инвестиционными рисками в коммерческом банке
    • 3. 1. Система управление инвестиционными рисками
    • 3. 2. Учет неопределенности инвестирования риска
    • 3. 3. Методы оценки ставки дисконта
    • 3. 4. Метод хеджирования
    • 3. 5. Модель оценки капитальных активов
    • 3. 6. Финансовое управление рисками
  • Заключение
  • Список использованной литературы

Управление инвестиционными рисками в коммерческом банке (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность темы

выпускной квалификационной работы связана с нестабильным состоянием международных финансовых рынков, неполнотой исследований в данной области, открывающимися возможностями для использования методов оценки инвестиционных рисков в российской экономике.

В частности, актуальность финансового управления рисками на международных рынках связана с тем, что риски увеличиваются, произошла их глобализация, сократились ценовые спрэды при том, что увеличилась волатильность валют, процентных ставок, курсов ценных бумаг и цен на сырьевые товары. В целом, финансовые рынки стали более нестабильными, сложными и рискованными.

Риск является оценкой потенциальных (максимально возможных) потерь, которые может понести банк, страховая компания, пенсионный фонд или паевой фонд, осуществляющие определенную финансовую деятельность. Для институционального инвестора в целом эти максимально возможные потери не должны превышать определённой величины. В противном случае существует вероятность возникновения финансовой неустойчивости. Как сделать так, чтобы этого не произошло? Необходима система управления рисками. Значимость управления риском заключается в возможности, во-первых, прогнозировать в определенной степени наступление рискового события, во-вторых, заблаговременно принимать необходимые меры к снижению размера возможных неблагоприятных последствий. Для того чтобы управлять риском, необходимо иметь его количественную оценку, т. е. уметь измерять вероятность наступления неблагоприятных событий и величину потерь сопутствующих им.

Коммерческие банки сталкиваются в своей повседневной деятельности с большим количеством различного рода рисков (кредитные, валютные, ценовые).

Они должны иметь эффективные методы по оценке рисков для ежедневного мониторинга всех видов риска, как по отдельности, так и в совокупности для всего портфеля банка.

Российская экономика является переходной, сочетающей в себе черты открытой рыночной и административной систем. Процесс реформ оказался связан с крупнейшими макроэкономическими проблемами: инфляция, инвестиционный кризис, бюджетный дефицит, быстро растущий государственный долг, демонетизация экономики, высокие риски и нестабильность. Поэтому модели, используемые при оценке рисков, которые возникали на российском финансовом рынке, позволили банкам и предприятиям сглаживать негативные последствия таких экономических тенденций. В этой связи особую актуальность приобретает изучение зарубежного опыта.

Целью выпускной квалификационной работы являются обобщение и анализ моделей оценки инвестиционных рисков, изучение теоретической концепции и методологии управления рисков для использования в банковской практике.

Для реализации поставленной цели в выпускной квалификационной работе будут решены следующие задачи:

изучение основных видов инвестиционных рисков и их классификации в инвестиционном анализе

анализ классических методов оценки риска

исследование VaR моделей в оценке инвестиционных рисков,

разработка методологии управления рисками финансовых активов для применения в российской банковской практике

рассмотрение метода по страхованию рисков с помощью хеджирования позиций.

Объектом исследования являются инвестиционные риски в коммерческом банке.

Предметом исследования является управление инвестиционными рисками в коммерческом банке.

Структура работы состоит в совокупности поставленных целей и задач, обусловили структуру выпускной квалификационной работы, включающую в себя введение, три главы, заключение и список использованной литературы.

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные труды ученных в области экономики, финансов, нормативные акты Правительства Российской Федерации, периодические издания: «Экономика и жизнь», «Экономика и финансы» и Российский экономический журнал.

Показать весь текст

Список литературы

  1. А. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов М.: 1 Федеративная Книготорговая компания. -2005. — С.352.
  2. Л.Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования. — М.: Дело, 2003.-1008с.
  3. Кох И. А. Аналитические модели рынка ценных бумаг. Казань: КФЭИ. -2004. С.48−68.
  4. В.В. Инвестиции и хеджирование. Москва. -2005. С.157−168.
  5. Т.В. Теория вероятности. Инфра-М. -2004. С. 201−214.
  6. И. Рэй. Рынок облигаций торговля и управление рисками. М. Дело. 2005. С. 314−320.
  7. И.С. Финансовый анализ ценных бумаг.-М.: Финансы и статистика. 2004. С. 101−107.
  8. К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. М. ИНФРА-М. 2005. С. 162−169.
  9. Ральф Винс. Математика управления капиталом. Методы анализа рисков для трейдеров и портфельных менеджеров/ Пер. с англ.: — М.: Издательский дом «АЛЬПИНА», 2005. 401 с.
  10. Рынок ценных бумаг / под ред. Галанова В. А., Басова А.И.- М.: Финансы истатистика. -2005. -С 352.
  11. У., Александр Г., Бэйли Дж. Инвестиции.- ИНФРА-М. -2005. С.185−214.
  12. О. Модель расчета предполагаемой вероятност дефолта и ее использование в оценке стоимости долговых инструментов. // Рынок ценных бумаг. 2005. -№ 9. С.67−69.
  13. В. Выбор акций для портфельного инвестирования.// Финансовый бизнес. 2005. -№ 2. -с. 47−48.
  14. Егорова Е. Е Системный подход оценки риска. // Управление риском. 2005. -№ 2. -С.12−13.
  15. В. Оценка стоимости: доходный подход и безрисковая норма доходности.// Рынок ценных бумаг. 2005. -№ 12. -С. 35−39.
  16. А. Портфельное инвестирование на российском рынке акций.//Финансист, 2006, № 8, с. 28−31.
  17. В.Е. Измерение финансовых рисков. // Банковские технологии. 2006. -№ 7. С. 76−78.
  18. А. Портфельные инвестиции. Финансово — математические методы.// Рынок ценных бумаг, 2005, № 18, с. 45−47.
  19. Л. Активный и пассивный портфельный менеджмент.// Банковские технологии, 2005, июль, с. 74−77.
  20. В. Экспресс оценка стоимости акций в российских реалиях.// Рынок ценных бумаг. 2005. -№ 12. -С. 31−35.
  21. Г. Границы применимости методологии VaR для оценки рыночных рисков. // Финансист. 2005. -№ 9. С. 63−71.
  22. И.Т. Расчет лимитов межбанковского кредитования. // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. 2005. -№ 4. С. 98−104.
  23. В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 2005.
  24. Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проект. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005.
  25. Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций. — М.: ИКЦ ДИС, 2005.
  26. Д. Принятие инвестиционных решений. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006.
  27. Е. М. Методы финансовых и комерческих расчетов. — М.: Дело ЛТД, 2006.
  28. Г. Н., Кроливецкая Л. П. Банковское дело. Москва: Питер, 2005
  29. В.В. «Управление рисками. Страхование» — Железнодорожный, 2005 г.
  30. В.В. Инвестиции и хеджирование. г. Москва. 2006 г.
  31. К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. 2005 г.
  32. Ральф Винс. Методы анализа рисков для трейдеров и портфельных менеджеров Пер. с англ.: Издательский дом «АЛЬПИНА», 2005 г.
  33. Егорова Е. Е Системный подход оценки риска. // Управление риском. 2006 г.
  34. Г. Границы применимости методологии VaR для оценки рыночных рисков. // Финансист. 2005 г.
  35. Дж.К.Ван Хорн. Основы управления финансами.; М.2005.
  36. И.В., Коссов В. В. Инвестиционный проект. М., 2005.
  37. В.В. Инвестиции и хеджирование. Москва. 2005.
  38. У., Александр Г., Бэйли Дж. Инвестиции.- ИНФРА-М. -2005.
  39. В.Е. Измерение финансовых рисков. // Банковские технологии. 2005. -№ 7. С. 76−78.
  40. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» № 395−1.
  41. Положение «О порядке формирования фондов обязательных резервов коммерческих банков и кредитных учреждений в ЦБ РФ».
  42. В.И., Львов Ю. И. «Банки и банковские операции в России», ФИС, М, 2005 .
  43. З. Бор, В. В. Пятенко, «Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование», М, ИКЦ ДИС, 2005.
  44. М. «Банковская система России», настольная книга банкира, 2005.
  45. Л.Г. «Банковское право», издательство «Бек», М, 2005.
  46. «Банковское дело» под ред. Лаврушина О. И., Финансы и Статистика, М, 2005.
  47. Ю.Ю. «Банковский менеджмент», Уч. пособие, М, 2005.
  48. В. «Банковские риски», М, 2006.
  49. Журнал «Профиль» № 22, 2006.
  50. Тони Райс, Брайн Койли «Финансовые инвестиции и риск».
Заполнить форму текущей работой

Пора сдавать?