Статистический анализ страхования жизни в Республике Бурятия

Актуальность темы

исследования. Страхование жизни является одним из эффективных способов решения проблемы нехватки региональных финансовых ресурсов посредством мобилизации и последующей трансформации j свободных денежных средств населения в инвестиции. Развитая система страхования жизни, с одной стороны, служит источником инвестиционных средств, носящих преимущественно долгосрочный характер, с другой стороны, выступает гарантом социальной защищенности населения, обеспечивая защиту материальных интересов страхователей.

При осуществлении страхования жизни в регионе необходимо учитывать его особенности, так как субъекты Российской Федерации характеризуются различным уровнем социально-экономического развития, разнообразием национального состава населения, резкими отличиями природно-климатических условий, что непосредственно обуславливает демографическую ситуацию, определяет уровень смертности в регионе. Так, занижение стоимости предоставляемой страховой защиты населению, неадекватная оценка страхового потенциала региона может привести к финансовой неустойчивости страховой компании, нерентабельности страховых операций, а завышение тарифов будет сдерживать развитие страхования жизни, приведет к неконкурентоспособности отдельного страховщика. Обоснованный с экономической точки зрения размер тарифа страхования жизни для населения региона позволит обеспечить требуемую надежность и устойчивость страховщика. В то же время страховые компании при разработке региональной тарифной политики сталкиваются с проблемой отсутствия достоверных статистических данных, единой страховой информационной базы, методик расчета страховых тарифов для региона и в частности, для Республики Бурятия.

Таким образом, развитие страхования жизни обуславливает потребность в методике расчета страховых тарифов, учитывающей особенности социально-экономического положения и демографической ситуации в регионе, что в целом и определяет актуальность темы исследования.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования состоит в разработке методики статистического анализа и актуарных расчетов страхования жизни для Республики Бурятия.

В соответствии с целью в работе поставлены и решены следующие задачи:

• проанализировать социально-экономическое положение Республики Бурятия как основу для развития страхования жизни;

• оценить сложившуюся демографическую ситуацию региона, в частности показатели смертности населения, для расчета нетто-ставки страхования жизни;

• исследовать влияние социально-экономических факторов на региональный рынок страхования жизни;

• построить й апробировать методику расчета основной нетто-ставки по видам страхования жизни в Республике Бурятия и России в целом;

• предложить методические подходы к определению размера относительной рисковой надбавки в зависимости от условий страхования жизни;

• построить эконометрическую модель числа договоров страхования жизни в регионе;

• предложить тарифные ставки страхования жизни для Республики Бурятия.

Объектом исследования является страхование жизни в Республике Бурятия.

Предметом исследования являются методы и модели статистического анализа в страховании жизни для Республики Бурятия.

Теоретической и методологической базой исследования послужили работы отечественных и зарубежных авторов по страхованию, региональной экономике, статистике, актуарным расчетам в области страхования жизни, эконометрическому моделированию и социально-экономическому прогнозированию.

В качестве исследовательского инструментария применялись многомерные статистические методы классификации, снижения размерности, корреляционного и регрессионного анализа, методы анализа временных рядов и прогнозирования, а также табличные и графические методы представления данных. При решении поставленных задач использовались пакеты прикладных программ Statistica, SPSS, Microsoft Excel.

Информационной основой исследования послужили официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики территориального органа Росстата по Республике Бурятия (Бурятстат), Федеральной службы страхового надзора (ФССН), отчетность страховых компаний, научные публикации, материалы периодических изданий, сети Интернет и электронных СМИ по тематике исследования.

Научная новизна исследования состоит в разработке методики статистических и актуарных расчетов тарифных ставок страхования жизни с учетом региональных особенностей.

К числу наиболее существенных результатов, полученных лично автором и обладающих элементами научной новизны, относятся:

• проведен анализ социально-экономического положения Республики Бурятия в контексте страхования жизни;

• выполнен анализ демографической ситуации, построены таблицы и кривые смертности для мужского и женского населения Республики Бурятия;

• исследованы состояние и структурные изменения регионального страхового рынка;

• проведен статистический анализ формирования основной нетто-ставкн страхования жизни в регионе и построены таблицы коммутационных функций для мужского и женского населения Республики Бурятия;

• построена регрессионная модель числа договоров страхования жизни в регионе, определены и предложены на перспективу параметры относительной рисковой надбавки страхования жизни;

• построены прогнозы тарифных ставок страхования жизни для Республики Бурятия.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования и полученные рекомендации использованы в филиале страховой компании «Росгосстрах» ООО «РГС-Сибирь» по Республике Бурятия и в страховой компании «Согласие» при расчете тарифов страхования жизни и планировании объема страхового портфеля, а также могут быть использованы государственными органами, осуществляющими надзор за страховой деятельностью.

Основные теоретико-методические и практические положения диссертации использованы в учебном процессе Восточно-Сибирского государственного технологического университета по курсам «Основы актуарных расчетов», «Страхование», «Эконометрика».

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования доложены и получили одобрение на 6 международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях:

• Всероссийской научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава: «Высшее гуманитарное образование: проблематика, опыт, перспективы»: Улан-Удэ, 2008 г.,.

• Всероссийской научно-практической конференции «Устойчивое развитие региона: стратегические приоритеты, механизмы и инструменты»: Улан-Удэ, 2008 г.,.

• Международной научно-практической конференции «Проблемы профессиональной подготовки управленческих кадров в современных условиях»: Улан-Удэ, 2008 г.,.

• Региональной научно-практической конференции «Интеграционные процессы постсоветской экономики и стран азиатско-тихоокеанского региона на рубеже XX—XXI вв.еков: состояние, проблемы, перспективы»: Улан-Удэ, 2002 г.,.

• Региональной научно-практической конференции «Туризм в Байкальском регионе»: Иркутск, 2002 г.,.

• Международной научно-практической конференции «Байкал — мировое наследие»: Улан-Удэ, 2001 г.

Публикации. Результаты исследования опубликованы в 13 работах общим объемом 7,1 п.л., в том числе две публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Результаты исследования, выводы и расчеты могут быть использованы при разработке региональной тарифной политики, планировании и прогнозировании объема страхового портфеля и премий по страхованию жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В условиях ограниченности собственных инвестиционных ресурсов региона, высоких процентных ставок по долгосрочным кредитам большое значение приобретает развитие классического страхования жизни, которое позволит аккумулировать денежные средства населения для последующего инвестирования в региональную экономику. Расширение рынка страхования жизни особенно важно для регионов, характерной чертой которых является низкая инвестиционная привлекательность экономики, преобладание в структуре капиталовложений бюджетных средств, незначительный объем финансирования долгосрочных инвестиционных проектов и т. д. Страхование жизни может мобилизовать внутренние финансовые ресурсы, страховые компании, размещая сформированные страховые резервы в различные активы, частично восполнить потребности региона в инвестициях. Институт страхования служит гарантом социальной защищенности населения, непрерывности общественного воспроизводства.

На фоне активного продвижения страховщиков на региональные рынки страхования жизни все большую актуальность приобретает проведение гибкой, экономически обоснованной тарифной политики на уровне регионов. Субъекты Российской Федерации характеризуются неравномерностью экономического развития, наличием существенных различий в демографической ситуации, разнообразием национального состава населения и т. д.

В диссертационной работе рассмотрены актуальные проблемы определения уровня и структуры страхового тарифа по страхованию жизни, разработана методика расчета тарифов, позволяющая учесть региональные особенности. Предложена методика рейтинговой оценки уровня социально-экономического развития административных районов, выявлены факторы, определяющие степень развития страхования жизни в регионе. В рамках исследования проведен комплексный статистический анализ демографической ситуации в Республике Бурятия.

В работе подробно рассмотрена актуарная модель общей нетто-ставки страхования жизни, предложены подходы к прогнозированию размера тарифов, выполнен расчет страховых тарифов для населения Республики Бурятия.

В ходе анализа социально-экономического положения региона выявлено его определяющее значение в развитии страхования. Методами многомерного статистического анализа и ранжирования построен рейтинг муниципальных образований Республики Бурятия по уровню развития. Наличие статистической связи между социально-экономическим положением района и степенью развития страхования подтверждает значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена. В работе построена факторная модель влияния социально-экономического положения региона на объем собранных премий по всем видам страхования в Республики Бурятия.

Классическое страхование жизни в Республике Бурятия находится на начальном этапе своего развития. Формирование рынка страхования жизни в значительной степени зависит от социального и экономического уровня развития республики, стабильности демографической ситуации, положительное влияние на региональный рынок страхования жизни оказывает и расширение присутствия страховых компаний. В ходе исследования страхования жизни построена регрессионная модель объема премий по страхованию жизни в Республики Бурятия, где факторными переменными являются ВРП и число страховых компаний, функционирующих на территории Республики Бурятия.

Проведен анализ современной демографической ситуации в Бурятии, который показал, что основные проблемы развития населения региона сходны с общероссийскими: низкий уровень рождаемости, недостаточный для простого воспроизводства населениявысокий уровень смертности, особенно у населения трудоспособного возрастасокращение продолжительности предстоящей жизни и большой ее разрыв между мужчинами и женщинамимиграционный отток трудоспособного и в том числе квалифицированного населениярост неустойчивости семьи, уменьшение ее среднего размера в связи с распространением малодетностистарение населения и повышение демографической нагрузки на лиц трудоспособного возраста.

Отличительные черты в демографической ситуации республики следующие: уровень рождаемости в регионе значительно выше, стандартизованный коэффициент смертности в Республике Бурятия ниже, чем в целом по стране. По итогам 2006 г. коэффициент смертности по РФ был равен 16,1, по республике Бурятия — 14,5.

В работе рассчитаны таблицы смертности населения Республики Бурятия, на основе которых построены и проанализированы кривые смертности мужского и женского населения. Смертность среди мужчин обусловлена складывающейся социальной, экономической ситуацией в большей степени, чем смертность среди женщин. В кризисные годы в старших возрастных группах наблюдались скачки уровней смертности. Стабилизация повозрастных коэффициентов смертности мужского и женского населения произошла в 2002 г., в некоторых возрастных группах наблюдалась тенденция к их снижению.

Различия в уровнях смертности населения региона и страны в целом ведут к различиям и в размере страховых тарифов. В работе рассчитаны и проанализированы нетто-ставки страхования жизни для населения Российской Федерации и Республики Бурятия. Расчет единовременных нетто-ставок по видам страхования жизни для мужского и женского населения региона в страховом возрасте 18−60 лет (женщины 18−55 лет) и в целом по стране показал, что нетто-ставки страхования жизни на случай смерти мужского населения Республики Бурятия выше в среднем на 2,6%, чем по России, по смешанному страхованию — на 0,03%. Для женского населения нетто-ставки на случай смерти выше на 22,6%, по смешанному страхованию — на 0,66%. В возрастной группе наиболее активных страхователей наблюдается снижение нетто-ставок по сравнению с общероссийскими значениями: нетто-ставка по страхованию жизни на случай смерти для мужского населения Республики Бурятия в возрасте 30−45 лет ниже на 15,6%, по смешанному страхованию — на 0,5%. Разница для женского населения наблюдается в возрасте 35−45 лет и не столь существенна: на случай смерти нетто-ставка ниже на 6,3%, по смешанному страхованию — на 0,1%.

Использование региональных таблиц смертности при расчете нетто-ставок страхования жизни приводит к снижению чистой цены страхования для наиболее активной группы страхователей. Тем самым происходит справедливая раскладка риска получения материального ущерба, связанного с продолжительностью жизни человека, между всеми страхователями, повышается устойчивость страховых операций, надежность страховых компаний, обеспечивается массовость страхования за счет снижения цены страховой защиты для наиболее вероятных страхователей.

Основным показателем, характеризующим перспективы развития страхования жизни в регионе, является потенциальное число заключаемых договоров страхования. Для прогнозирования количества договоров страхования жизни предложена модель множественной регрессии, где факторным признаками являются объем премий страхования жизни и фиктивная переменная, отражающая влияние институциональных изменений.

Прогнозирование объема премий страхования жизни проведено на основе регрессионной модели регионального рынка страхования жизни. Для прогнозирования переменной ВРП использованы адаптивные методы прогнозирования (АРСС-модели). Численность страховых компаний, функционирующих на территории Республики Бурятия, описывается степенной функцией.

Основным практическим результатом исследования является расчет чистых нетто-ставок страхования жизни для населения Республики Бурятия, обоснование необходимости использования региональных таблиц смертности. Установление обоснованных тарифов служит дополнительным фактором увеличения страховой активности населения, стимулом расширения страхового бизнеса в регионе.