Статистическое моделирование банковских рисков в процессе кредитования российского предпринимательства
![Диссертация: Статистическое моделирование банковских рисков в процессе кредитования российского предпринимательства](https://westud.ru/work/2509907/cover.png)
Диссертация
Далеко не все факторы рисков банковского кредитования подлежат формализации. В этом смысле многие формулы по оценке и управлению рисками интегрируют фактор непредвиденных потерь, преимущественно внеэкономического характера. Это особенно характерно для осуществления банковской деятельности в России в современных условиях. В целом можно констатировать, что общий тренд банковских рисков… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Методологические основы управления кредитным риском в современных условиях
- 1. 1. Место кредитного риска в системе банковских рисков
- 1. 2. Формирование методических положений по управлению кредитным риском (статистический аспект)
- 1. 3. Теоретические и прикладные аспекты статистического моделирования финансовой деятельности банка
- Глава 2. Организационно-методические вопросы кредитования предпринимательства
- 2. 1. Организация деятельности коммерческих банков на кредитном рынке
- 2. 2. Отражение в банковской статистике вопросов кредитования предпринимательства
- 2. 3. Проблемы взаимодействия малых предприятий и коммерческих банков (статистический анализ)
- Глава 3. Развитие научных подходов к объективной оценке уровня кредитного риска
- 3. 1. Возможности использования бухгалтерской отчетности как источника статистических данных о риске
- 3. 2. Порядок формирования и использования резервов на возможные потери по кредитным требованиям
- 3. 3. Оценка риска методами многомерного анализа
- 3. 4. Разработка статистических моделей количественной оценки кредитного риска
- 3. 4. 1. Оптимизация кредитного портфеля банка по критерию максимума ожидаемого дохода при заданной вероятности риска
- 3. 4. 2. Моделирование вероятностной оценки доходности и рисков при кредитовании инвестиционного проекта малого предприятия
Список литературы
- Аленичев В.В., Аленичева Т. А. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. — М.: Ист-сервис, 1994.
- Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М.: Мысль, 1989.
- Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством. М.: Издательство «Ось-89», 1995.
- Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?^., 1996.
- Балабанов И.Т. Риск менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1996.
- Банковская система России. Настольная книга банкира. Центральный банк России. М., 1995.
- Банковское дело./ Под ред. О. И. Лаврушина. М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1998, с. 342.
- Банковское дело: Справ. пособие/Бабичев М.Ю., Бабичева Ю. А., Трохова О. В. и др./ Под ред Ю. А. Бабичевой. М., 1994.
- Банковское дело: Учебник / Под ред. проф. В. И. Колесникова, проф. Л. П. Кроливецкой. М., 1996.
- Бездудный М.А. Управление рисками и совершенствование банковского надзора //Банковские услуги, 2002. № 2. — С. 2−4.
- И. Беляков А. В. Ломакина Е.В. Кредитный риск: оценка, анализ, управление // Финансы и кредит. 2000, № 9. — С.20−28.
- Бесфамильная Л., Цыгангов А. Управление рисками и страхование ипотечной деятельности // Страховое дело. 2001. — № 1, С.7−11.
- Бешелев С.Л., Гурвич Ф. Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. М.: Статистика, 1980.
- Битков В.П., Насибян С. С. Формы проявления кредитного рис-ка//Банковские услуги. 2001. — № 2. — С.22−28.
- Большаков А. Вопросы оценки и управления кредитными рисками // Аналитический банковский журнал, 2000, № 5, с.67−71.
- Большаков А.В. Новые положения Базельского комитета и вопросы управления рисками //Вестник АРБ. 2002. -№ 11.- С.31−32.
- Бублик Н.Д., Попенов С. В., Секерин А. Б. Управление финансовыми и банковскими рисками. Учебное пособие. Уфа: Альтернатива РИЦ, 1998. — 254 с.
- Вавилов Д. В помощь инвестору: методика расчета риска потерь от дополнительной эмиссии акций //Управление риском, 1999. № 4. — С. 20−21.
- Вальдайцев С.В. Риски в экономике и методы их страхования. С.-Пб., 1992.
- Варьяш И.Ю. Мотивация кредитной политики (на примере банковской системы США) //Банковское дело, 2002. № 7. — С. 2−8.
- Вахрин П.И. Организация и финансирование инвестиций: Учеб. пособие. -М., 1999.
- Вентцелъ Е. С., Овчаров А. А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. М.: Наука, 1988.
- Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учебник. М.: Физматлит, 1969. — 576 с.
- Воронцов И. Российская банковская система на этапе экономического роста //Банковское дело, 2002. № 11. — С. 14−25.
- Гаджиев Ф.Р. О некоторых взглядах на проблемы риска // Дайджест Финансы. 2000, № 9. С. 16−18.
- Гаджиев Ф.Р. Принципы организации системы управления валютными рисками в банковских структурах //Финансы и кредит. 2001. — № 8. — С.28.
- Гаджиев Ф.Р. Управление валютными рисками в России // Дайджест Финансы. 2000, № 4. С.2−5.
- Глисин Ф.Ф., Воронина Г. П., Лосева О. Н. Деловая активность субъектов малого предпринимательства в различных секторах экономики России во 2-ом полугодии 2001 года//Вопросы статистики. 2002. — № 5. — С.50−57.
- Голубицкая Е.А., Кухаренко Е. Т., Сергеева И. В. Методический подход к оценке эффективности инвестиций с учетом риска. Сер. Научно-технический информационный сборник «Связь», вып. 9−10/ЦНТИ «Информсвязь». М., 1995.
- Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: Теория, методология и практика. М.: Издательство «Финпресс», 1998.
- Голубович А.Д., Кулагин М. В., Миримская О. М. Валютные операции в коммерческих банках. М., 1994.
- Гранатуров В М. Экономический риск и методы его определения /В кн. Экономика связи. Учебник для ВУЗов. Под ред. Орлова В Н., Потаповой -Синько Н. Е Одесса, УГАС, 1998. С. 298−314.
- Гранатуров В.М. Конспект лекций по курсу: «Экономический риск и методы его измерения». Часть 1. Одесса, УГАС, 1997.
- Громыко Г. Л. Теория статистики. Учебник. М.: Издательство «Инфра-М «, 2000.
- Гусаков Б.И., Сидорович Ю. М. Управление риском средствами внутреннего аудита // Финансы и кредит, 2001. № 4 (76).
- Дубров А. М. Математико-статистическая оценка эффективности в экономических задачах. М.: Финансы и статистика, 1982.
- Дубров А. М. Статистические методы в инвестиционной деятельности // Рубин Ю. Б., Солдаткин В. И., Петраков Н. Я. Общая редакция. Инвестиционно-финансовый портфель. М.: Совинтэк, 1993. — С. 163−176.
- Егорова Е.Е. Еще раз о сущности риска и системном подходе. //Управление риском, 2002. № 2. — С. 9−12.
- Елисеева И.И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики. Учебник. М.: Финансы и статистика, 2001.
- Замков О. О., Топстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике. М.: ДИС, 1997.
- Замковой С.В. Моделирование динамики банковской системы и финансовых рынков //Банковское дело, 2002. № 7. — С. 9−12.
- Зражевский В.В. Основные направления совершенствования системы управления рисками //Банковское дело, 2002. № 2. — С. 28−30.
- Иванов А. Классификация рисков // Риск. 1999. № 6−7.
- Ивасенко А.Г. Межбанковский кредит: сущность, проблемы и перспективы развития. М., 1998.
- Инструкция Банка России «О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам» от 30.06.1997 года № 62а //Вестник Банка России. 1997. — № 91−92. — 31.12.
- Инструкция Банка России «О составлении финансовой отчетности» от 1.10.1997 № 17.
- Кавкин А. Новые способы страхования кредитного риска с помощью производных финанасовых инструментов // Финансовый бизнес. — 2000, № 8. — С. 37−43.
- Каменская Н.Ю. Финансовая среда предпринимательства, предпринимательские риски. Новосибирск: СибАГС, 2001. — 144 с.
- Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. М.: Едиториал УРСС, 2002.
- Клейнер Г. Б. Риски промышленных предприятий // Российский экономический журнал. 1994. — № 5−6. — С. 85−92.
- Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. JL, Качалов Р. М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. -М.: Экономика, 1997.
- Князевкая Н.В., Князевский B.C. Принятие рискованных решений в экономике и бизнесе. М.: «Контур», 1998. — 160 с.
- Князевский B.C., Князевкая Н. В., Молчанов И. Н. Сборник задач по теории рискованных решений. Ростов-на-Дону: РГЭА, 1996. — 72 с.
- Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 2000.
- Комарова Н. В., Гаврилова Л. В. Фирма: стратегия и тактика управления рисками // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5. Экономика. 1993. — Вып. 2 (12). — С. 92−95.
- Коновалов С.Ф. Об оптимизации состава показателей, характеризующих банковские риски. //Деньги и кредит, 1997, № 8, с. 47.
- Кочович Е. Финансовая математика: Теория и практика финансовоэкономических расчетов. /Пер. с серб. М.: Финансы и статистика, 1995, 1997.-511 с.
- Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. М.: ДиС, 1998. — С.63.
- Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. // Финансы и статистика, 2001.
- Кузнецов В. Измерение финансовых рисков. // Банковские технологии, 1997, № 7. с. 76.
- Кузнецова Е. Биржевой рынок риска. //Банковские технологии, 1997, № 4, с. З 8.
- Лабскер Л.Г., Яновская Е. В. Общая методика конструирования критериев оптимальности решений в условиях риска и неопределенности //Управление риском, 2002. № 4. — С. 13−24.
- Лабынцев А.Н. Анализ рисков и надежности банков. Ростов-на-Дону, РГЭА, 1998.-67 с.
- Ланге Оптимальные статистические решения. М.: Прогресс, 1967.
- Лапуста М.Г., ШаршуковаЛ.Г. Риски в предпринимательской деятельности. М.: ИНФРА-М, 1998.
- Ливингстон Г. Анализ рисков операций с облигациями на рынке ценных бумаг /Пер. с англ. М.: Филинъ, 1998. — 448 с.
- Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. М.: ТОО Инжиниринге — Консалтинговая Компания «ДЕКА», 1996.
- Мак Кинси Дж. Введение в теорию игр: Пер. с англ. М.:Физматгиз, 1960.
- Маркова О.М., Сахарова Л. С., Сидоров В. Н. Коммерческие банки и их операции: Учеб. Пособие. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 288 с.
- Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Книга вторая. Технологический уклад кредитования. М., 1996.
- Мехряков В.Д. Влияние рисков на эффективность работы коммерческогобанка //Банковские услуги, 2002. № 5. — С. 14−18.
- Миронов И. Локализация экономических рисков. //Вопросы экономики.-1998, N.9,c.27.
- Мирошников Л.П., Мирошников П. С. Экономическое обоснование затрат на новую технику (Методические рекомендации). Одесса Консалтинг, 1997.
- Мишальченко Ю. В. Кролли Л.О. Риски в международной банковской деятельности. // Бухгалтерия и банки, 1996, № 3, с. 17.
- Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе./ Под ред. Б. А. Лагоши М.: Финансы и статистика, 2001.
- Москвин В.А. Предприятие и коммерческий банк: основы взаимодействия. -Пермь: 1998.
- Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение: Пер. с англ. М.: Наука, 1970.
- Никитина Н.Ш. Математическая статистика для экономистов. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2001
- Новые объекты бухгалтерского учета: акции, облигации, векселя. Консультация. Под ред. Е. А. Мизиковского. М.: Финансы и Статистика, 1993.
- Носкова И.Я. Финансовые и валютные операции. М., 1996.
- Олыпаный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт/Под ред. Е. Г. Ищенко, В. И. Алексеева. М., 1997.
- О порядке регулирования деятельности банков: Инструкция № 1 ЦБ РФ от 1 октября 1997 г.
- Осипенко Т.В. О системе рисков банковской деятельности //Деньги и кредит, 2000. № 4, с. 28.
- Остапкович Г. В., Глисин Ф. Ф., Киткар Л. А. Деловая активность коммерческих банков и страховых организаций России в 2001 году: состояние и перспективы //Вопросы статистики. 2002. — № 5. — С.38−56.
- Первозванский А.А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: Инфра-М, 1994.
- Петров В.А. Управление рисками в банковском кредитовании малого предпредпринимательства. М.: Институт экономики РАН, 2001. — 248 с.
- Печалова М.Ю. Банковские риски: распознавание и методы оценки: Дисс.. канд.экон.наук, Санкт-Петербург, 1997.
- Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка. М.: ИНФРА-М, 2001.
- Положение о порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков. N-89-п от 24.09.1999 года.
- Положению об организации внутреннего контроля в банках от 28.08.97 г. № 509 (с изменениями и дополнениями). Приложение № 2. Утверждено Приказом Банка России от 28.08.97 г. № 02−372.
- Пугачев B.C. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Наука, 1979.
- Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск. М.: Знание, 1992.
- Решоткин К.А. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка. М.: ТЭИС, 2002.-286 с.
- Рид Э. и др. Коммерческие банки. М.: Космополис, 1991.
- Риски в современном бизнесе /Грабовый П.Г., Петрова С. П., Полтавцев С. И. и др. М.: Изд-во «Алане», 1994.
- Рогов М. А. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2001.
- Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг. (Пер. с англ.). М.: Дело, 1995.
- Руководство по кредитному менеджменту/ Под ред. Б. Эдвардса. М.: Инфра-М, 1996.
- Рэдхэд К., Хьюс С. У. Управление финансовыми рынками. М.: Инфра-М, 1996.
- Рябова Р.И. Операции в банке с ценными бумагами. М., 1995.
- Самуэльсон П. Экономика. Т. 1. М.: МГП «Алгои», ВНИИСИ, 1992.
- Севрук В.Т. Банковские риски. М.: Изд-во «Дело», 1995.
- Симчера В.М. Методы экономико-математического моделирования: Учебное пособие. М.: Всесоюзн. заочн. финансово-экон. ин-т.1989.
- Симчера В.М. Введение в финансовые и актуарные вычисления. М.: Финансы и статистика, 2003.
- Соколинская Н. Э. Экономический риск в деятельности коммерческого банка. (Методы оценки и практика регулирования). М.: Общество «Знание» РСФСР, 1991.
- Соколов А. Как разделить риски/банки // Эксперт. 2000, № 31. — С.12−13.
- Станиславчик Е.Н. Бизнес-план: Финансовый анализ инвестиционного проекта М.: «Ось-89», 2000.
- Статистика финансов /Под ред. В. Н. Салина. М.: Финансы и статистика, 2000.-816 с.
- Супрунович Е. Основы управления рисками //Банковское дело, 2001. № 12.-С. 9−12.
- Супрунович Е. Основы управления рисками //Банковское дело, 2002. № 2. -С. 13−16.
- Супрунович Е. Основы управления рисками //Банковское дело, 2002. № 4. -С. 16−18.
- Суханов М.С. Риск-менеджмент и аудит ссудных операций в системе управления коммерческим банком //Банковские услуги, 2002. № 2. — С. 14−22.
- Тен В., Герасимов Б., Тен А., Герасимова Е. Методика снижения процентного риска при кредитовании в условиях нестабильного валютного рынка//Управление риском, 1999. № 4. — С. 27−28.
- Типенко Н.Г. и др. Оценка лимитов риска при кредитовании корпоративных клиентов // Банковское дело. 2000. — № 10. -С.19−28.
- Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Учебное пособие для вузов /Пер. с англ. под ред. М. Р. Ефимовой. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.-527 с.
- Управление операционным риском. Базельский комитет по банковскому надзору и регулированию. //Бизнес и банки, 1999, май, .№.21.
- Уткин Э.А. Риск-менеджмент. М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», Издательство ЭКМОС, 1998.
- Ушке С. Математическая статистика. М.: Наука, 1967.
- Филин С.А. Государственное регулирование банковских рисков при инвестировании реального сектора экономики // Банковское дело, 2000. № 3. С.2−7.
- Финансовий менеджмент /Под ред. Стояновой Е. С. М.:Перспектива, 1993.
- Финансово -кредитный словарь. 2-е изд. стереотип.: В 3-х т. /Под ред. Н. В. Гаретовского. -М.: Финансы и статистика, 1994, с. 69.
- Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект. // Деньги и кредит, 1997, № 6,с. 12.
- Хозяйственный риск и методы его измерения: Пер. с венг. / Т. Бочкаи, Д. Месена, Д. Мико, Е. Сеп, Э. Хусти. М.: Экономика, 1979.
- Чангли Д.Ф. Об определении рейтинга предприятий малого бизнеса //Деньги и кредит. 1998.- № 2.- С. 66−71.
- Черкасов В.В. Деловой риск в предпринимательской деятельности. К.: Изд-во Либра, 1996.
- Черкасов В.Е. Практическое руководство по финансово-экономическим расчетам. М., 1995.
- Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. М., 1995.
- Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. /Под ред. М. И. Баканова. М.: Финансы и статистика, 1998.
- Шаплыко Д. Риск-менеджмент в коммерческом банковском деле в условиях переходной экономики //Управление риском, 1999. № 4. — С. 14−19.
- Швец А.В. О наиболее целесообразном методе оценки риска //Управление риском, 2002. № 4. — С. 56−60.
- Шим Дж. и др. Финансовый менеджмент. М.: Филинъ, 1996.
- Ширинская Е.Б., Пономарева Н. А. Лимитная политика коммерческого банка// Бизнес и банки. 2000, № 11.
- Шмелев В.В. Страхование банковских рисков //Управление риском, 2002. -№ 4. С. 43−49.
- Arrow K.J. Essays in the Theory of Risk Bearing.-Amsterdam: North-Holland, 1970.
- Brigham E.F., Gapenski L.C. Intermedia Financial Management, 4-th ed.- The1. Driden Press, 1993.
- Campbell, John Y. The econometrics of financial markets, Princeton University Press, 1997.-612 p.
- Cramer H. On the Mathematical Theory of Risk, Forsak-ringsaktiebolaget Skandias Festskrift. Stockholm: Centraltryckeriet, 1930. — Pp. 7−84.
- Domar E., Musgrave R.A. Proportional Income Taxation and Risk-Taking //Quarterly Journal of Economics. 1944. — Vol. 58. — Pp. 388 -422.
- Fishburn P.C. Nonlinear Preference and Utility Theory. Baltimore: John Hopkins University Press, 1988.
- Hamilton, J.D. Time-Series Analysis, Princeton University Press, 1994. 820 p.
- Pollatsek A ., Tversky A. A Theory of Risk //J. of Math. Psychology. 1970. -Vol. 7, № 4.
- Pratt J.W. Risk Aversion in the Small and in the Large //Econometrica. 1964. -Vol. 32, № 1.
- Risk Assessment in Finance» (Session I) and «Risk Management in Business» (Session II) «The Third International Stockholm Seminar on Risk Behavior and Risk Management». Stockholm, 1999.
- Sandy R. Statistics for business and economics. USA, Indiana University, McGRAW-HILL PC, 1989.
- Mills, Terence C. The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press, 1999. 372 p.
- Vaughan E.J. Risk Management. N.Y., etc. Wiley, 1997, pp.89−95.
- Verbeek, Marno. A guide to modern econometrics. N.Y., etc. Wiley, 2000, 386 p.