Организация контроля и управления банковскими рисками

Организация контроля и управления банковскими рисками является одним из основных приоритетов Банка на всех участках деятельности Банка. Основным существенным риском для Банка является кредитный риск. Управление кредитным риском, меры по предотвращению или минимизации кредитного риска осуществляются в соответствии с основными положениями «Кредитной политики ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», утвержденной Правлением Банка, а также Политикой «По управлению рисками», Политикой «По организации системы внутреннего контроля», Положением «О порядке предоставления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» кредитов и прочими внутренними документами.

Банком производится предварительный анализ и оценка кредитного риска по предоставляемым Банком кредитам юридическим лицам, предпринимателям, физическим лицам. В период действия кредитного договора оценка кредитного риска производится ежемесячно по каждому заемщику на основании оценки финансового состояния по балансу заемщика и качества обслуживания кредитов.

Анализ заемщиков производится с учетом динамики основных показателей финансовой деятельности, позволяющих оценить состояние кредитоспособности заемщика, ликвидность заложенного имущества, достаточность созданных резервов на возможные потери по ссудам. Производится диверсификация кредитных вложений по отраслям и направлениям.

Ограничение принимаемого на Банк кредитного риска производится за счет установления общего лимита кредитования на Банк, лимитов кредитования на конкретные филиалы (отделения) и лимитов выдач на одного заемщика (юридическое лицо, предприниматель, физическое лицо) и на группу связанных заёмщиков.

Ограничение принимаемого на Банк риска по операциям с банками-контрагентами производится за счет утверждаемых лимитов на каждый банк-контрагент в разрезе межбанковских кредитов, векселей, прочей задолженности. Процедуры оценки кредитного риска применяются также по отношению к возможным дебиторам Банка до возникновения дебиторской задолженности по любым видам операций в случае, если у Банка существуют сомнения в кредитоспособности контрагента.

Риск ликвидности в 2009 г. не стал являться существенным для Банка, так как норматив текущей ликвидности в течение года имел тенденцию к росту, во второй половине года значение норматива Н3 не опускалось ниже 100% при ограничении 50%.

Другие нормативы ликвидности также выполняются Банком с относительно большим запасом. В Банке разработана внутрибанковская отчетность, характеризующая ежедневное состояние ликвидности, соблюдение экономических нормативов, движение денежных средств. Банк прогнозирует состояние ликвидности на предстоящий отчетный период, периодически проводит стресс-анализ ликвидности с моделированием возможного неблагоприятного развития событий (ухудшения состояния на финансовом рынке).

Организация контроля и управления банковскими рисками является одним из основных приоритетов Банка на всех участках деятельности Банка. Работа по управлению банковскими рисками в Банке организована на постоянной основе. Советом Банка утверждена «Политика по управлению рисками», которая является основным документом по управлению рисками в Банке. Политику по управлению и оценке рисков, организации контроля за рисками, за состоянием ликвидности Банка проводит Совет и Правление Банка.

В Банке действуют Комитеты: Комитет по учетной политике, Кредитноэкономический комитет, Комитет по управлению рисками. Деятельность каждого Комитета регламентирована Положениями, утвержденными Советом Банка или Правлением и направлена на предупреждение и снижение банковских рисков.

Результаты деятельности Комитетов регулярно оцениваются на заседаниях Правления или Совета Банка. Организация работы по оценке рисков и управлению диверсифицирована по структурным подразделениям.