Контрольные вопросы. 
Эконометрика

• 1. Что означает термин «система одновременных уравнений»?
• 2. В чем состоит основное различие между структурными уравнениями системы и уравнениями в приведенной форме?
• 3. Почему обычный метод наименьших квадратов практически не используется для оценки систем одновременных уравнений?
• 4. В чем состоит суть косвенного метода наименьших квадратов (КМНК)?
• 5. Назовите причины неидентифицируемости и сверхидентифицируемости систем структурных уравнений.
• 6. В чем состоит суть двухшагового метода наименьших квадратов (ДМНК)?

Упражнения

1. По результатам наблюдений (см. таблицу).

оценивается модель:

где Q — количество товара; Р — цена товара;

W — заработная плата;

E, v — случайные отклонения, удовлетворяющие предпосылкам метода наименьших квадратов.

Укажите, какие из переменных в данной модели являются экзогенными, а какие — эндогенными. Используя процедуру косвенного метода наименьших квадратов? оцените структурные коэффициенты для функции предложения.

2. Рассматривается следующая кейнсианская модель:

где У — величина дохода;

С — потребления;

/ - инвестиций;

Т — налогов;

Е, у, со — случайные члены.

a) Какие переменные в данной модели являются эндогенными, какие — экзогенными, а какие — предопределенными?

b) На основании необходимых и достаточных условий идентифицируемости определите, какие из уравнений идентифицируемы.

c) Будет ли идентифицируема система в целом?

Что изменится, если в функцию инвестиций добавить экзогенную переменную r_t — процентную ставку в году t ?