Введение. 
Методы Монте-Карло и их использование в программировании

Методы Монте-Карло — это общее название группы методов для решения различных задач с помощью случайных последовательностей, что является актуальным и по сей день.

Возникновение идеи использования случайных явлений в области приближённых вычислений принято относить к 1878 году, когда появилась работа Холла об определении числа с помощью случайных бросаний иглы на разграфлённую параллельными линиями бумагу. Существо дела заключается в том, чтобы экспериментально воспроизвести событие, вероятность которого выражается через число, и приближённо оценить эту вероятность. Отечественные работы по методу Монте-Карло появились в 1955;1956 годах. С того времени накопилась обширная библиография по методу Монте-Карло. Даже беглый просмотр названий работ позволяет сделать вывод о применимости метода Монте-Карло для решения прикладных задач из большого числа областей науки и техники.

Метод Монте-Карло оказал и продолжает оказывать существенное влияние на развитие методов вычислительной математики (например, развитие методов численного интегрирования) и при решении многих задач успешно сочетается с другими вычислительными методами и дополняет их.

Сущность метода Монте-Карло состоит в следующем: требуется найти значение, а некоторой изучаемой величины.

Основные цели проекта:

• * Применения метода Монте-Карло для расчета функционалов и их параметрических производных от решения и нахождения площади;
• * Разработка Задачи Дирихле для уравнения Лапласа;
• * Приблизительное вычисление числа Пи. При радиусе окружности 1, а площадь окружности будет равна числу Пи;
• * Построение информационной модели;
• * Расчет площади по построенному графику и вычисление площади.