Актуальность. 
Кризис ликвидности банков, методика его оценки и управления

Современное состояние процесса управления риском ликвидности

Одним из основных финансовых рисков является риск ликвидности, актуальность оценки которого в последнее время значительно возросла в связи с глобальными тенденциями формирования мировой финансовой системы.

Проблема ликвидности не сводится к проблеме одного учреждения, так как нехватка ликвидных активов в одном секторе может отразиться на всей системе в целом. В этой связи необходимость адекватной оценки и эффективного контроля риска ликвидности проявляется на всех уровнях экономической иерархии.

В настоящее время все большее внимание уделяется формированию политики управления ликвидностью, которая включает в себя описание системы принятия решений, подходы к финансированию и ликвидности операций, лимиты по рискам ликвидности, набор процедур по планированию ликвидности с учетом различных операций, в том числе кризисных.

Стимулом для того, чтобы уделить особое внимание проблеме управления рисками, послужило введение пруденциальных требований по капиталу, что в свою очередь привело к появлению новых «внебалансовых» финансовых инструментов.

Во многих крупных коммерческих банках создан департамент по управлению рисками, где большое внимание уделяется риску ликвидности — Банк «Возрождение», ВТБ банк, «Сбербанк России», «Росбанк» и многие другие. Банки регулярно предоставляют отчетность в виде баланса, методологию по управлению риском ликвидности.

Например, в банке «ВТБ» утверждены стратегические направления и задачи в отношении каждой области управления рисками. Для координации и поддержки процесса дальнейшего совершенствования и унификации систем риск-менеджмента в Группе, своевременного обмена информацией и анализа, реализации эффективных методов консолидированного контроля рисков, при Управляющем комитете (высшем органе общегруппового уровня) функционирует несколько коллегиальных органов. В структуре ОАО Банк ВТБ дополнительно предусмотрены два подразделения: Управление консолидированного анализа рисков и Управление стратегии и методологии рисков. Их деятельность направлена на обеспечение текущего функционирования и развития системы консолидированного управления рисками, включая формирование её концептуальной и методологической базы.

Таким образом, мы видим, что система управления рисками в банках (риском ликвидности, в частности) в России является нововведением и активно развивается, во многих коммерческих банках появляются соответствующие департаменты.