Антикризисное управление в банковском секторе

В результате изучения данной главы читатель должен:

знать

• • факторы и причины банковских кризисов;
• • виды стратегий, которые могут использоваться в антикризисном управлении банками;
• • современные концепции организации антикризисного управления кредитными организациями;
• • основные мотивы и механизмы принятия решений Центральным банком в организации антикризисного управления как на макро-, так и на микроуровне;
• • экономические основы поведения собственников, менеджеров и клиентов банка в процессе антикризисного управления;

уметь

• • находить организационно-управленческие решения в процессе вывода банка из кризиса и нести за них ответственность;
• • создавать и эффективно организовать групповую работу в рамках специального подразделения по антикризисному управлению;
• • оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений в процессе вывода банка из кризиса;
• • планировать операционную деятельность банка в период развития и преодоления кризисных ситуаций;
• • находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнесидею в процессе антикризисного управления;

владеть

• • навыками разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в процессе антикризисного управления банками;
• • методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений при осуществлении антикризисного управления банками;
• • навыками применения количественных и качественных методов анализа при принятии управленческих решений и строить финансовые и организационно-управленческие модели при осуществлении антикризисного управления;
• • методами анализа экономического состояния банка и использования его результатов для подготовки обоснованных решений в антикризисном управлении.

Банковский кризис: содержание, формы проявления, факторы и причины

О чем пойдет речь

• • Что такое банковские кризисы и в чем их особенность?
• • Какие факторы и причины обуславливают кризис в банке?
• • Как распознать банковский кризис?
• • Как развивается кризис в банке?
• • Какие виды банковских кризисов бывают?

Что такое банковские кризисы и в чем их особенность?

Подавляющее большинство банков являются разновидностью предпринимательских фирм, которые осуществляют свою деятельность в финансовой сфере. Поэтому понятие кризиса для них, в принципе, не отличается от понятия кризиса для любой фирмы и характеризуется определенным состоянием, проявляющемся в ухудшении финансового положения, возникновении убытков, потере платежеспособности.

Но у банковских кризисов есть свои особенности, обусловленные спецификой деятельности банков и функционированием банковской системы в целом. Банки, как финансовые посредники, работают в основном на привлеченных ресурсах, основным источником которых являются депозиты. Привлекая денежные средства на депозиты, банки принимают на себя обязательства вернуть деньги в полном объеме по первому требованию владельцев депозитов. Привлеченные средства банки размещают от своего имени и за свой счет в различные активы на условиях возвратности, срочности и платности. При этом банки в каждый момент времени должны иметь в наличии определенную сумму денег на случай изъятия денежных средств владельцами депозитов. Поэтому одна из важнейших задач банков — это поддержание своей ликвидности.

Банковская система изначально возникла как система, основанная на частичных резервах. Проблем не возникает, пока взятые банком на себя обязательства не предъявляются к оплате одновременно всеми владельцами депозитов. И хотя по данному сценарию события развиваются крайне редко, ученые, исследуя природу банковских кризисов, обращают внимание, прежде всего, именно на это обстоятельство. Так, в науке хорошо известна модель «набега на банки», разработанная в 1983 г. Д. Даймондом (D. Diamond) и Ф. Дибвигом (Ph. Dybvig), а также модель «банковской паники», предложенная в 1998 г. Р. Чангом (R. Chang) и А. Веласко (A. Velasco). В связи с этим обстоятельством банковская система изначально возникла как относительно неустойчивая система, основанная на доверии владельцев депозитов к этим институтам. Подрыв доверия, возникновение финансовой паники и изъятие значительных денежных средств с депозитов приводит к развитию кризисных процессов в любом банке, который считался надежным, и может вызвать его банкротство.

Кроме того, в деятельности банков заложены определенные противоречия. Так, например, ориентированные на получение прибыли банки стремятся привлечь ресурсы по более низкой цене, а это относится, прежде всего, к депозитам до востребования и краткосрочным депозитам. Но преобладание краткосрочных депозитов обуславливает крайне неустойчивую ресурсную базу и ограничивает виды деятельности банка. Если банки прибегают к дешевым долгосрочным ресурсам, приобретаемым в больших объемах на мировых рынках капитала, то увеличивается их внешний долг и повышается уровень валютного риска. С подобной ситуацией столкнулись российские банки накануне банковского кризиса 2008−2009 гг., когда из всего объема внешнего корпоративного долга нашей страны (264 млрд долл.) более половины приходилось на банки (171 млрд долл.).

Привлеченные ресурсы банки стремятся разместить на более выгодных для себя условиях, увеличивая масштабы кредитования и вложения в другие финансовые и нефинансовые активы. Кредитная экспансия банков, как правило, сопровождается снижением требований к заемщикам и нарастанию уровня кредитного риска. Особенно характерно это для периодов экономического подъема.

Еще одним противоречием, с которым сталкиваются банки в процессе своей деятельности, — необходимость иметь достаточный объем ликвидности для выполнения своих обязательств, что вынуждает их размещать привлеченные средства в ликвидные активы, которые являются или бездоходными или низкодоходными. Лавируя между необходимостью увеличения прибыли и поддержанием ликвидности, банки при уверенности в том, что они в любой момент могут приобрести заемную ликвидность по низкой цене на финансовом рынке, могут сводить объем ликвидных средств к минимальному значению, что увеличивает риск несбалансированной ликвидности.

Наличие подобных противоречий и большое количество операций и услуг, которые предлагают банки своим клиентам, действуя на всех сегментах финансового рынка, обуславливают значительный набор рисков. Ни в одной другой сфере предпринимательской деятельности не существует такого количества рисков, с которыми связана деятельность банков, особенно универсальных.

Таким образом, в деятельности банков и самой банковской системе заложены объективные условия возникновения кризисных явлений. Но банковская система является и элементом системы более высокого порядка — системы экономических отношений, складывающейся как в отдельных странах, так и в мировой экономике в целом.

Особенностью банков как финансовых посредников является и то, что их деятельность во многом определяется условиями функционирования, финансовым состоянием и решениями, которые принимают государство, фирмы и население. На формирование условий деятельности банков оказывают влияние состояние национальной экономики и степень ее интеграции в мировую экономику, уровень развития законодательной базы и механизмы ее реализации, уровень развития и емкость финансового рынка, а также сберегательный потенциал, заемная потребность и кредитоспособность хозяйствующих субъектов и населения. Опыт разных стран показывает, что банковские кризисы отражают сложный процесс приспособления банковских систем к новым макроэкономическим условиям. При этом значительную роль играют состояние самой банковской системы к началу кризиса, а также качество и эффективность регулирования банковской деятельности и надзора за банками.

В литературе существуют различные определения банковского кризиса, но учитывая вышесказанное, в целом банковский кризис можно определить как крайнее обострение внутренних противоречий в банке (банковской системе), приводящее к угнетению его важнейших функций, угрожающее его стабильности и надежности.

Отличительной чертой развития кризиса как в отдельном банке, так и в банковской системе является его стремительный характер. При этом, с одной стороны, кризису подвержены, прежде всего, отдельные банки. Однако если нет механизма антикризисного управления, нет эффективных мер локализации кризисных ситуаций (как внутри отдельного банка, так и в банковском секторе в целом), то кризис, возникший в нескольких достаточно крупных банках, может распространиться на всю банковскую систему. Как ни в одной другой сфере, в банковском секторе существуют многообразные и многоуровневые каналы взаимодействия друг с другом. В результате кризисом охватываются целые сегменты банковской сферы, например, рынок межбанковских кредитов, рынок ипотечных кредитов (что наблюдалось в период банковского кризиса в США в 2007—2008 гг.). При наихудшем развитии событий кризис может распространиться на всю банковскую систему, а в условиях финансовой глобализации затронуть не только национальный банковский сектор, но и распространиться на другие страны. Возникновение банковского кризиса, учитывая операции и функции, которые выполняют банки в рыночной экономике, ставит под угрозу нормальное функционирование не только банков и банковского сектора в целом, но и при масштабном его развитии парализует всю экономику.

В связи с этим особое значение имеет своевременное выявление возникающих угроз, которые могут привести к обострению противоречий и вызвать развитие кризисных процессов.