Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Модели и методы портфельного инвестирования

Дипломная: Модели и методы портфельного инвестирования
ДипломнаяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Создание инвестиционного портфеля ценных бумаг известно с тех времен, когда возникли сами ценные бумаги. Методология управления инвестициями начала возникать в 20-х годах XX века с появлением справедливых цен. Задача держателя ценных бумаг заключалась в покупке акций в настоящее время недооцененных, чья рыночная цена на момент покупки ниже значение справедливой цены и избавиться от переоцененных… Читать ещё >

Содержание

  • Аннотация
  • Введение
  • Глава 1. Обзор систем Internet-trading
  • Глава 2. Модели задач портфельного инвестирования
    • 2. 1. Основы классической теории инвестиций
      • 2. 1. 1. Виды инвестиционного портфеля
      • 2. 1. 2. Доходность и риск портфеля ценных бумаг
    • 2. 2. Модель Марковица
    • 2. 3. Модель Шарпа
    • 2. 4. Модель Тобина
    • 2. 5. Модель Блэка
  • Глава 3. Методы решения задач портфельного инвестирования
    • 3. 1. Метод множителей Лагранжа. Целесообразность применения множителей Лагранжа для решения задач портфельного инвестирования
    • 3. 2. Методы квадратичного программирования. Метод Вульфа
    • 3. 3. Методы решения систем алгебраических уравнений. Метод Гаусса
  • Глава 4. Описание требований к разрабатываемой АС
    • 4. 1. Сущности предметной области, ER- диаграмма
    • 4. 2. Анализ существующих методик бизнес-моделирования
      • 4. 2. 1. Методология RUP
    • 4. 3. Цели бизнес-моделирования
    • 4. 4. Разработка требований
  • Глава 5. Разработка алгоритма и программы решения задачи портфельного инвестирования методом множителей Лагранжа
    • 5. 1. Разработка информационной системы
      • 5. 1. 1. Даталогическая модель базы данных ИС
      • 5. 1. 2. Блок-схема процедуры «РасчетДолей»
      • 5. 1. 3. Блок-схема расчетная функция «РасчетДоли»
      • 5. 1. 4. Блок-схема расчетная функция «РасчетКоличестваАкций»
    • 5. 2. Экранные формы
  • приложения
  • Глава 6. Разработка тестового примера с использованием данных торгов «голубых фишек»
  • Заключение
  • Список литературы
  • Приложение А
  • Приложение Б

Модели и методы портфельного инвестирования (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Введение

В условиях построения цивилизованного рынка, отечественным инвесторам необходимы экономические технологии, которые разработаны и опробованы в промышленно развитых странах. Одной из таких технологий является портфельное инвестирование.

План портфельного инвестирования позволяет оценивать и отслеживать итоги деятельности всех инвестиций в различные сектора на фондовом рынке.

В нынешней мировой практике под словосочетанием портфеля ценных бумаг понимается совокупность ценных бумаг, принадлежащая физическому или юридическому лицу и существующая как объект комплексного управления. Это означает, что дополняя портфель и изменяя его состав и структуру, владелец создает новое качество инвестиций с другим коэффициентом риска/дохода.

Как правило, портфель — это определенный набор корпоративных акций, облигаций с различной степенью гарантий и риска, а также ценных бумаг фиксированного дохода, гарантируемые государством, т. е. с минимальным риском потери по основной сумме и текущим доходам.

Основная цель портфельных инвестиций — улучшить характеристики инвестирования, обеспечивая совокупности ценных бумаг такое качество инвестиций, которое является недостижимым с помощью отдельных ценных бумаг и является возможным только при их комбинации.

Только при формировании инвестиционного портфеля достигается другое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом, портфель ценных бумаг есть инструмент, который обеспечивает инвестору необходимую устойчивость доходов при минимальных рисках.

Создание инвестиционного портфеля ценных бумаг известно с тех времен, когда возникли сами ценные бумаги. Методология управления инвестициями начала возникать в 20-х годах XX века с появлением справедливых цен. Задача держателя ценных бумаг заключалась в покупке акций в настоящее время недооцененных, чья рыночная цена на момент покупки ниже значение справедливой цены и избавиться от переоцененных, и тем самым получить ценные бумаги в долгосрочной перспективе максимальной прибыли. Эта цели являются не менее актуальными сейчас.

За сравнительно короткий период с 1990;х годов XX века, теория портфельных инвестиций, которая возникла и развивалась вследствие потребности экономических агентов стран с развитой рыночной экономикой, получила значительное распространение среди экономистов.

С необходимостью понимания и использование портфельных теории столкнулись профессиональные российские менеджеры при формировании своих портфелей ценных бумаг в условиях существования российского финансового рынка.

Актуальность темы

данной курсовой работы связана с развитием российского финансового рынка, объективно требующего нахождения оригинальных подходов к вложению в ценные бумаги.

Показать весь текст

Список литературы

  1. В.Р. Портфельные инвестиции в России: выбор стратегии. — М.: Эдиториал УРСС, 2002
  2. У.И. Нелинейное программирование. Единый подход. — М.: Советское Радио, 1973
  3. Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. -М.: Информационно-издательский дом «Филин», 1998.
  4. В.В. Кириллов Основы проектирования реляционных баз данных Учебное пособие
  5. А.В. Основы финансового анализа и портфельного инвестирования в рыночной экономике. — М.: МИФИ, 2000.
  6. В.Ф., Креле М. С. Нелинейное программирование, — М.: Советское радио, 1961.
  7. . Современное линейное программирование. — М.: Мир, 1984.
  8. Е.А., Ащепков Л. Т., Трифонов Е. В. Математические основы теории финансовых рынков. -Владивосток.: Дальневост. Ун-та, 2000.
  9. А.И., Ядыкин А. Б. Параметрическое квадратичное и линейное программирование. — Автоматика и телемеханика, 1978.
  10. Дж. Нелинейное и динамическое программирование. — М.: Мир, 1967.
Заполнить форму текущей работой

Пора сдавать?