Модели и алгоритмы автоматизированного управления финансовыми ресурсами банка на основе принципов генетики

Актуальность работы.

Планирование финансовой деятельности банка — одна из самых актуальных, но «неохваченных» задач на Российском рынке. Именно отсутствием планирования объясняют все исследователи-экономисты неудачи и многочисленные банкротства российских банков. Проблема автоматизации планирования финансовой деятельности коммерческого банка является актуальной, так как на сегодняшний момент не существует пакета, позволяющего проводить ежедневную политику по повышению эффективности функционирования КБ, охватывающего все основные уровни управления банком.

На основе проведенного финансового анализа и с учетом выбранной стратегии развития, система предлагает возможные решения по размещению денежных средств.

Один из сложнейших вопросов работы банка — это выполнение обязательных экономических нормативов, устанавливаемых Центральным Банком РФ. Система автоматизации планирования поможет оптимизировать финансовую деятельность банка при условии обязательного выполнения нормативов, связанных с ликвидностью и риском активов банка.

В настоящее время существуют методики финансового анализа и нахождения оптимальных решений, принимаемых руководителем банка. Однако они не охватывают все параметры финансовой деятельности банка, например ограничения, связанные с выполнением экономических нормативов или текущий анализ деятельности банка. Кроме того, при наличии большого количества ограничений и параметров эти методики оказываются неэффективными и требуют больших затрат для поиска оптимального решения. Именно поэтому оптимизационная модель планирования финансовой деятельности разрабатывается на основе современной методики, дающей прекрасные результаты при решении задач большой размерности. Эта методика носит название — «генетические алгоритмы» .

Цель работы состоит в разработке моделей и алгоритмов, а также программного инструментального средства для управления финансовыми ресурсами коммерческого банка. В связи с необходимостью принятия решения в короткие сроки, и с учетом большого количества обрабатываемой информации, инструментальное средство разрабатывается с помощью генетического алгоритма, обеспечивающего высокую скорость поиска в задачах большой размерности.

В задачи, которые необходимо решить при разработке инструментального средства входят:

• анализ автоматизированных банковских систем (АБС), оптимизационных задач, решаемых АБС;

• исследование методики «генетический алгоритм», анализ существующих программных средств на основе генетических алгоритмов;

• разработка оптимизационной модели и оригинального генетического алгоритма управления финансовыми ресурсами банка;

• исследование эффективности применяемого алгоритма;

• разработка инструментального средства «управления финансовыми ресурсами коммерческого банка на основе генетического алгоритма» ;

• внедрение разработанного инструментального средства и исследование ее эффективности.

Идея работы заключается в том, что управление банком осуществляется с помощью введения коэффициентов стратегического (долгосрочного) планирования. Использование указанных коэффициентов при проведении краткосрочного планирования (при решении задачи управления портфелем банка) позволяет реализовать общее направление развития кредитной организации. В свою очередь, среднесрочное планирование представлено в виде ограничений на результаты краткосрочного планирования. Для решения данной задачи разрабатывается оригинальный генетический алгоритм и эвристики, позволяющие решать задачу, представленную в виде, неприемлемом для решения с помощью стандартных методов.

Научные положения разработанные лично автором, и их новизна состоят в следующем:

— разработана оригинальная оптимизационная модель управления финансовыми ресурсами банка.

Введение

в модель весовых коэффициентов стратегического планирования позволяет связать основные уровни управления коммерческой организацией. Это позволяет создать инструментальное средство для осуществления ежедневного целенаправленного и эффективного планирования финансовой деятельности коммерческого банкаразработана уникальная структура вектора хромосом для планирования финансовой деятельности на основе методики генетического алгоритма, позволяющая осуществлять быстрый и эффективный поиск решения оптимального управления финансовыми ресурсами банка;

— разработаны дополнительные эвристики для классического генетического алгоритма, позволяющие повысить его эффективность при решении задачи планирования финансовой деятельности коммерческого банка.

Научное значение работы.

Состоит в разработке специальной методики на основе генетического алгоритма, позволяющей осуществлять комплексное планирование финансовой деятельности банка.

Практическое значение работы.

Состоит в том, что разработанное инструментальное средство позволяет эффективнее осуществлять финансовую деятельность кредитной организации, доставляя таким образом, не только большую прибыль, но и повышая надежность и стабильность банка.

Предложения по использованию работы.

Инструментальное средство планирования финансовой деятельности рекомендуется для использования в кредитно-экономических отделах, а также в отделах финансового анализа коммерческих банков.

Реализация методики и апробация работы.

Инструментальное средство на основе разработанной методики внедрено в коммерческом банке «Грантбанк» и апробировано в течение 6 месяцев. Получены стабильные хорошие результаты, подтверждающие эффективность применения методики. Применение методики обеспечивает 5% прирост эффективности, по сравнению с решениями, принимаемыми экономистами банка.

Апробация работы.

Основные результаты диссертационной работы обсуждались на общемосковском семинаре в Институте проблем управления при РАН (1999г.) 6.

Публикации.

На тему диссертационной работы опубликовано 7 статей: Объем и структура работы.

Диссертационная работа состоит из введения, 4-х глав, заключения и 2-х приложений, изложенных на 156 страницах. Работа включает 58 рисунков, 23 таблицы и список литературы из 60 наименований.

Основные выводы и научные результаты заключаются в следующем:

• Разработаны оригинальная оптимизационная модель и алгоритмы, позволяющие проводить комплексное управление финансовой деятельностью банка, а именнопланирование размещения денежных средств в различные виды активов на необходимый период анализа. Совместное использование этой методики с результатами финансового анализа банка, а так же данных о прогнозах процентных ставок на рынке банковских услуг, позволяет осуществлять ежедневную политику по размещению средств с учетом выбранной долгосрочной стратегии развития банка. Это достигается с помощью введения коэффициентов долгосрочных стратегий. Каждая из проводимых банком операций взвешивается с учетом долгосрочной стратегии, а именно, с уровнями риска, ликвидности и прибыли.

• Для поиска решения использован «генетический алгоритм» — методика, использующая аналогию с природой. Генетический алгоритм моделирует процесс эволюции, вынуждая нахождение наиболее пригодного индивидуума — решения. Алгоритм является высокоробастным. Устойчивость получения «хорошего» решения подтверждается проведенными испытаниями. Выбор алгоритма для решения поставленной задачи обусловлен сложностью целевой функции, содержащей около 100 переменных и большого количества ограничений первого и второго рода. Применение классических методов и алгоритмов было бы нецелесообразным и потребовало бы гораздо больших временных затрат. Эффективность применения генетического алгоритма также подтверждена испытаниями.

• Научная значимость работы заключается и в том, что в результате исследований были разработаны и применены эвристики, позволяющие повысить эффективность генетического алгоритма, применительно к сложным параметрическим задачам.

• На основе этих эвристик разработано программное средство планирования финансовой деятельности коммерческого банка, а так же универсальное программное средство, позволяющее находить глобальный экстремум любой задаваемой пользователем функции.

• Программное средство управления финансовыми ресурсами коммерческого банка было внедрено в коммерческом банке «Грантбанк» в июле 1999 года. За несколько месяцев эксплуатации методика показала стабильный результат. Средняя эффективность ее применения оценивается в 5% от текущего состояния банка, т. е. банк достигает целей по получению прибыли, увеличению ликвидности и уменьшению риска на 5% эффективнее по сравнению с решениями, принимаемыми экономистами банка. Ожидается, что при увеличении качества прогноза процентных ставок рынка банковских услуг, эффективность может достичь 10−20%. Разработанная методика и программное средство рекомендуются к применению в экономических отделах коммерческих банков.

Заключение

.

Задача планирования финансовой деятельности коммерческого банка — одна из «неохваченных» областей на Российском рынке. Актуальность и необходимость осуществления планирования подтверждается всеми исследователями-экономистами. Планирование, прежде всего, призвано повысить устойчивость финансовой организации, обеспечить выполнение обязательств перед клиентами и государством. Повышение ликвидности активов, уменьшение риска проводимых операций, получение максимальной прибыли — вот те основные направления, на которые необходимо обращать внимание ежедневно. Именно для этого и были разработаны модели и алгоритмы управления финансовыми ресурсами банка.