Развитие системы страхования банковских вкладов населения и управление моральным риском
Диссертация
Анализ научных и периодических изданий по данной проблеме позволяет утверждать, что методологическая или узкоюридическая направленность основных публикаций российских авторов оставляет полностью открытым вопрос теоретических основ функционирования систем страхования вкладов, строго экономического обоснования и прогнозирования эффективности функционирования системы с точки зрения генезиса… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА 1. Теоретико-методологические подходы к формированию системы страхования вкладов
- 1. 1. Экономическое содержание и цели страхования банковских вкладов
- 1. 2. Влияние морального риска на организацию страхования банковских вкладов
- ГЛАВА 2. Анализ и оценка системы страхования банковских вкладов в
- Российской Федерации
- 2. 1. Анализ законодательного обеспечения функционирования системы страхования вкладов в Российской Федерации
- 2. 2. 0. ценка соответствия банка критериям допуска в систему страхования вкладов
- 2. 3. Анализ основных характеристик системы страхования вкладов в РФ и управления моральным риском
- 2. 1. Анализ законодательного обеспечения функционирования системы страхования вкладов в Российской Федерации
- ГЛАВА 3. Управление моральным риском при страховании банковских вкладов
- 3. 1. Теоретические подходы к управлению моральным риском в системе страхования вкладов
- 3. 2. Анализ опыта управления моральным риском в системах страхования вкладов в странах с развитой рыночной экономикой
- 3. 3. Модель саморегулируемой рыночно-ориентированной системы страхования вкладов
Список литературы
- Гражданский кодекс Российской Федерации.
- Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- Федеральный закон от 02 января 1990 г. № 395−1 «О банках и банковской деятельности».
- Федеральный закон «О банках и банковской деятельности (с изменениями от 31 июля 1998 г., 5 и 8 июля 1999 г., 19 июня, 7 августа 2001 г., 21 марта 2002 г.).
- Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
- Инструкция Банка России № 1 «О порядке регулирования деятельности банков» с изменениями и дополнениями.
- Инструкция ЦБ РФ от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков».
- Положение Банка России от 24 сентября 1999 г. № 89-П «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков».
- Положение от 16.01.2004 № 247-П «О порядке рассмотрения Банком России заявления об обжаловании отрицательного заключения Банка России на повторное ходатайство о соответствии банка требованиям к участию в системе страхования вкладов».
- Положение от 16.01.2004 г. № 248-П «О порядке рассмотрения Банком России ходатайства банка о вынесении Банком России заключения о соответствии банка требованиям к участию в системе страхования вкладов».
- Положение Банка России от 26.11.2001 г. № Г59-П «Положение о методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций».
- Положение Банка России от 12.04.2001 г. № 137-П «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
- Указание Банка России оперативного характера от 28.09.1998 г. № 257-Т «О проверках достоверности отчетности, представляемой кредитными организациями в Банк России».
- Указанием Банка России оперативного характера от 04.02.1999 г. № 52-Т «Об усилении контроля за достоверностью отчетности кредитных организаций».
- Банковская система России. Настольная книга банкира. /Ред. Коллегия А. Г. Грязнова, О. И. Лаврушин, Г. С. Панова, Т.1. М.: Дека 1995.
- Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. М.: Банки и биржи, 1996.
- Богданова О.М. Коммерческие банки России: формирование условий оптимального развития. М.: Финстатинформ, 1998.
- Болыпой экономический словарь/ Под ред. А. Н. Азрилияна 4-е доп. и перераб. — М: Институт новой экономики, 1999 г.
- Гмаза В. А. Трачук И.Б. Безопасность коммерческого банка. /Учебно-практическое пособие. / Изд-ль Шумилов. 2000.
- Головин Ю.Б. Банки и банковские услуги в России: вопросы теории и практики. М.:финансы и статистика. 1999.
- Геронина Н.Р., Русанов Ю. Ю. Управление банковскими рисками. М.: (МБИ), 2004.
- Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Изд-во Контракт. 2000 г.
- Львов Ю.И., Головин Ю. В. Банковские операции в России. М.: Финансы и статистика, 2001.
- Масленников В.В. Зарубежные банковские системы. Изд-во Талка. -2000г.
- Мнацаганя А.Г. Деньги и кредит. Учебное пособие. Калиниград: «Янтарный сказ», 2000 г.
- Общая теория денег и кредита: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Е. Ф. Жукова. 2-е изд., перераб. И доп. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
- Никитина Т.В. Страхование коммерческих и финансовых рисков -Спб:Питер, 2002.
- Словарь Оксфорд Экономика: Толковый словарь — М: Инфра-М, «Весь Мир», 2000 г.31 .Словарь Оксфорд финансы- Финансы: Толковый словарь М: Инфра-М, «Весь Мир», 2000 г.
- Соколов Ю.А., Амосова H.A. Система страхования банковских рисков. Научное издание. М.: ООО «Издательство Элит», 2003.
- Аленин В.В. Банковский сектор региона и его экономическая безопасность // Деньги и кредит, 2000, № 10.
- Аникин А. Необходимая система гарантирования вкладов в коммерческих банках //Экономист. 1997. — № 1. — с.65 -72.
- Аникин А. Защита вкладчиков по американски и по-германски //Коммерсант. — 1999. — № 223 — с. 8.
- Братко А.Г. Банковская лицензия и система страхования вкладов //Бизнес и Банки.-2004. -№ 17.
- Бюллетень банковской статистики., — 2002. № 2
- Вестник Банка России. 2004. — № 28.
- Виноградов В. А. О системе гарантирования вкладов граждан в коммерческих банках //Деньги и кредит. 1998. — № 3 — с. 30−35.
- Виноградов В.А. Основные модели построения системы гарантирования в мире // Деньги и кредит. 2002. — № 6. — с. 62−67.
- Гавшина О. Несите ваши денежки: Хранить деньги в банке станет безопасней// Двойн. Запись. 2004. — № 2. — с. 101−103.
- Берндт С. Страхование вкладов в Германии //Бизнес и банки. 2004. — № 5.-С.6.
- Братко А.Г. Три нюанса в законе о страховании вкладов: ФЗ РФ № 177-ФЗ от 23.12.2003 //Бизнес и банки. -2004. № 4
- Гришина Т. Группа особого риска//Деньги. 2001.- № 9. — с. 69−70.
- Додеро JI. Страхование в политике Всемирного банка //Бизнес и страхование. 1998. — № 6. — с.18−22.46.3ахаров B.C. О путях развития банковской-системы России // Деньги и кредит, 2000, № 10.
- Канаматов K.M. Страхование банковских депозитов и АРКО //Деньги и кредит. 1999. -№ 4. — с. 36−42.
- Клепач А., Лепетиков Д., Акиндинова Н. Страхование вкладов населения стимул привлечь новые ресурсы в банки // Аналитический банковский журнал — 2003. — №?1. — с.56−65.
- Ковзанадзе И. Роль системы гарантирования банковских вкладов в обеспечении экономической и социальной стабильности //Бухгалтерия и банки. 2002. — № 10. — с. 35−38.
- Кочмола К.В. Роль системы страхования депозитов в банковской портфельной политике //Страховое дело. 2001. — № 4. — с. 26−30.
- Кричевский H.A. О некоторых аспектах взаимодействия страховых компаний и банков// Финансист. 2002. — № 2. — с. 47−50.
- Кулакова Н. Последняя надежда частных вкладчиков //Деньги. 1999. -№ 48.-с. 59−63.
- Лаврушин О.И. Проблемы реформирования банковской системы России // Бизнес и банки, 2001, январь, № 1−2 (531−532)
- Лубенченко К. Система защиты банковских вкладов граждан //Фин. Бизнес. 1996. — № 11. — с. 34−35.
- Михайлов Л. Индульгенция на риск: Как построить эффективную систему гарантирования частных вкладов //Эксперт. 2000. — № 34. — с. 64−68.
- Мурычев А. Перемены в банковской отрасли //Финансовый контроль. -2004. № 2 — с.90−93.
- Маркина Ю. Страхование депозитов как мера по обеспечению финансовой стабильности //Аналитический банковский журнал 2003. -№ 1. — с. 66−69.
- Мартынов П. Антикризисный менеджмент банков реакция на неизбежное или попытка изменить настоящее //Вести НАУФОР. — 2003. -№ 6.-с. 37−42.
- Мирошниченко А. Страховать риски рискованно?: Банкиры еще не доверяют российским страховщикам //Фин. Россия. 2001. -№ 28. — с.16.
- Морозов Ю.В. Банковская система пути и перспективы развития // Деньги и кредит, 1997, № 8.
- Новицкая В. О правовом регулировании банковских вкладов граждан //Фин. Бизнес. 2001. — № 2. — с. 58−60.
- Н.Невигер. Страхование вкладов в Германии: традиции и новации// Шпаркассе.- 1998.-№ 8.бЗ.Олыпанный А. И. Какой должна быть система страхования банковских вкладов в России //Банковское дело. 2003. — № 4. — с. 9−16.
- Павловский А. Госдума приняла закон десятилетия: Утверждена система страхования вкладов физических лиц //Комерсантъ. 2003. -№ 20 — с. 15.
- Пашковская Н.В. Проблемы страхования вкладов и депозитов в коммерческих банках //Бухгалтерия и банки. 1977. — № 3. — с. 12−16.
- Пенкина И. Розничный банковский бизнес в России: перспективы роста //Аналит. Банковский журнал. 2003. — № 20 — с. 15.
- Попков В.В. О конценптуальных основах развития банковской системы России // Деньги и кредит, 2000, № 5. С. 3.
- Пэйдж Н., Лонгстон д., Джайлс А., Клэпп Л. Банковская реформа в России: в начале первого этапа //Рынок ценных бумаг. 2002. — № 10 — с. 22−27.
- Родякин Я. Банковское страхование: особенности становления и перспективы развития //Страховое дело. 2001. — № 8. — с. 15−19.
- Русанов Ю.Ю. Роль и значение рисков в банковском финансовом менеджменте.//Финансы и кредит. 2004. — № 5 с. 143.
- Самаркин Д. Опыт США по созданию системы страхования банковских вкладов //Страховое дело. 1999. — № 4. — с. 46−50.
- Соколов Ю.А. К вопросу о банковском страховании в Российской Федерации //Деньги и кредит. 2002. -№ 5. — с. 66−69.
- Семенюта О.Г. Роль банковской системы в обеспечении экономического роста // Вестник академии, 1998, № 2.
- Сменковский В.Н. О роли банковской системы в обеспечении экономического роста // Деньги и кредит, 2000, № 8.
- Стрижкова Е.Г. Банковские вклады населения России как потенциальные кредитные ресурсы российской экономики //Вопросы статистики. 2001. -№ 2.-с. 50−53.
- Сухов М.И. Некоторые аспекты обеспечения устойчивости банковского сектора // Деньги и кредит, 1999, № 11.
- Тавасиев А. Семь банковских мифов // Бизнес и банки, 2000, сентябрь, № 39(517).
- Ходачник Г. Э. Страхование депозитов: зарубежный опыт и возможности его применения в России //Финансы. 2001. — № 11.-е. 62−65.
- Чаплыгин В.Г. Роль банковской системы в реалиизации сберегательной политики. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001.
- Чиненков А.В. Договор банковского вклада //Бухгалтерия и банки. 2000. — № 10.-с. 21−26.
- Чубаров С.А. Банковский вклад: правовые особенности с учетом положений части второй ГК РФ //Законодательство. 1997. — № 4. — с. 3239.
- Шувалова И. Страшные банковские тайны: Борьба за клиентов привела банки в объятия страховщиков/ И. Шувалова, Е. Решетин //Эксперт. -2001. -№ 11.-с. 114−118.
- Шумская Т.Б. Некоторые направления развития банковского сектора в России //Бизнес и банки. 2004. — № 7. — с. 4−6.
- Alchian, Armen A"and Woodward, Susan. «Reflections on the Theory of the Firm.» Journal of Institutional and Theoretical Economics 143 (March 1987): 109−148.
- Barajas, Adolfo, and Roberto Steiner, 2000, «Depositor Behavior and Market Discipline in Columbia,» IMF Working Paper 00/214 (Washington: International Monetary Fund).
- Beck, T. 2001, «Does Russia Need Deposit Insurance?», Mimeo, World Bank. Central Bank of Russia (2001), Bulletin of Banking Statistics, Dec. 2001, Moscow, 1. Russian Federation.
- Beck, T. 2002, 'Deposit insurance as private club: is Germany a model?', Quarterly Review of Economics and Finance 42, pp. 701−19.
- Boot, A., and S. Greenbaum, 1993, «Bank Regulation, Reputation, and Rents: Theory and Policy Implications,» in Capital Market and Financial Intermediation, ed. by C. Mayer and X.
- Black, Fischer and Myron Scholes, «The Pricing of Options and Corporate Liabilities», Journal of Political Economy 81, 1973, 637−659.
- Bryant, J., 1980, «A Model of Reserve, Bank Runs, and Deposit Insurance,» Journal of Banking and Finance 4, pp. 335−44.
- Bryant, J., 1981, «Bank Collapse and Depression,» Journal of Money, Credit, and Banking, 13(4), pp. 454−64.
- Cordelia, T., and E. Levy Yeyati, 1998, «Financial Opening, Deposit Insurance, and Risk in a Model of Banking Competition,» IMF Working Paper 98/97 (Washington: International Monetary Fund).
- Coase, Ronald H. «The Nature of the-Firm,» Economica, u.s. 4 (November 1937): 386—405.
- Demirgii9-Kunt, A. and Sobaci, T., 2001, 'Deposit insurance around the world: a data base', World Bank Economic Review, vol. 15, pp.481−90.
- Demsetz R., M. Saidenberg, and P. Strahan, 1996, «Banks with Something to Lose: The Disciplinary Role of Franchise Value,» Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review 2, pp. 1−14.
- Dewatripont, M., and J. Tirole, 1993a, «Efficient Governance Structure: Implications for Banking Regulation,» in Capital Market and Financial Intermediation, ed. by C. Mayer and X. Vives (Cambridge, England: Cambridge University Press), pp. 12−35.
- Dewatripont, M., and J. Tirole, 1993b, «The Prudential Regulation of Banks,» (Cambridge, Massachusetts: MIT Press).
- Diamond D.W. and H. Dybvig, Philip, «Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity», Journal of Political Economy, 91(3), 1983, 401−19.
- Evanoff, D., 1993, «Preferred Sources of market Discipline,» Yale Journal of Regulation 10, pp. 347−67.
- Evanoff, D. and L. Wall, 2000, «Subordinated Debt and Bank Capital Reform,» Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper 2000−07.
- Evanoff, D. and L. Wall, 2001, «Sub-Debt Yield Spreads as Bank Risk Measures,» Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper 2001−03.
- Feldman, Ron J. and Arthur J. Rolnick, 1997, «Fixing FDICIA. A Plan to Address the Too-Big-To-Fail Problem», Federal Reserve Bank of Minneapolis, Annual Report Essay.
- Furlong, F., and M. Keeley, 1987, «Bank Capital Regulation and Asset Risk,» Economic Review, Federal Reserve Bank of San Francisco, pp. 20−40.
- Furlong, F., and M. Keeley, 1989, «Capital Regulation and Bank Risk-Taking: A Note,» Journal of Banking and Finance, 13, pp. 883−91.
- Garcia, G., 1999, «Deposit Insurance: A Survey of Actual and Best Practices,» IMF Working Paper 99/54 (Washington: International Monetary Fund).
- Gottschalk, A., 1998, Der Stimmrechtseinflu? der Banken in den Aktionarsversammlungen der Gro? unternehmen, WSI Mitteilungen, vol. 41, pp.294−304.
- Hellmann, T., K. Murdock, and J. Stiglitz, 1998, «Financial Restraint and the Market Enhancing View,» The Institutional Foundations of East Asian Economic Development: Proceedings of the IEA conference held in Tokyo, Japan, pp. 255−79.
- Hellmann, T., K. Murdock, and J. Stiglitz, 2000, «Liberalization, Moral Hazard in Banking, and Prudential Regulation: Are Capital Requirement Enough?» American Economic Review 90(1), pp. 147—65.
- Hovakimian, A., E. Kane, and L. Laeven, 2002, «How Country and Safety-Net Characteristics Affect Bank Risk-Shifting», mimeo, World Bank/Boston College.
- Kerfriden, C., and J. Rochet, 1993, «Actuarial Pricing of Deposit Insurance,» Geneva Papers on Risk and Insurance Theory 18(2), pp. 111−30.
- Laeven, L., 2002a, 'Bank risk and deposit insurance', World Bank Economic Review, vol.16, pp. 109−37.
- Laeven, L., 2002b, 'Pricing of deposit insurance', World Bank mimeo.
- Lundberg, E., 1999, 'Saneamento do sistema financeiro a experiencia Brasileira dos ultimos 25 anos', in: Saddi, J. (ed): 'Intervengo e liquidado extrajudicial no sistema financeiro nacional — 25 anos da Lei 6.024', Textnovo, Sao Paulo, pp. 53−70.
- Mantripragada, K., 1992, «Depositors as a Source of Market Discipline,» The Yale Journal of Regulation 9, pp. 543−74.
- Marino, J., and R. Bennett, 1999, «The Consequences of National Depositor Preference,» Federal Deposit Insurance Corporation Banking Review 12(2), pp. 19−38.
- Matutes C., and X. Vives, 1996, «Competition for Deposits, Fragility, and Insurance,» Journal of Financial Intermediation, 5, pp. 184−216.
- Matutes C., and X. Vives, 2000, «Imperfect Competition, Risk Taking, and Regulation in Banking,» European Economic Review 44, pp. 1−34.
- Prescott Edward S., 1999, «A Primer on Moral-Hazard Models», Federal Reserve Bank of Richmond, Economic Quarterly, Vol. 85, No. 1, Winter, pp.47−77.
- Ronn, Ehud I. and Avinash K. Verma., 1986, «Pricing Risk- Adjusted Deposit Insurance: An Option-Based Model», Journal of Finance, Vol. 41, No. 4., September, pp. 871−895.
- Saunders, Anthony, Financial Institutions Management, McGraw Hill, Boston et al., 3,2000.