Совершенствование регулирования валютного риска в коммерческом банке
![Диссертация: Совершенствование регулирования валютного риска в коммерческом банке](https://westud.ru/work/2510810/cover.png)
Диссертация
Сегодня в научной экономической литературе нет единого общепринятого определения понятий «риск» и «валютный риск». Если существуют диссертации рассматривающие систему управления валютным риском то, надо отметить, что отсутствуют работы, определяющие систему регулирования валютного риска в коммерческом банке. Недостаточно внимания уделено вопросам разработки целей и принципов как… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Теоретические основы регулирования валютного риска
- 1. 1. Понятие и классификация валютного риска
- 1. 2. Факторы валютного риска
- 1. 3. Содержание регулирования валютного риска
- Глава 2. Анализ российской практики регулирования валютного риска в коммерческом банке
- 2. 1. Современные методы оценки валютного риска в коммерческом банке
- 2. 2. Способы регулирования валютного риска применяемые в практике российских кредитных организаций
- Глава 3. Направления совершенствования регулирования валютного риска в коммерческом банке
- 3. 1. Развитие стратегий и методов регулирования валютного риска в коммерческом банке
- 3. 2. Использование инструментов срочного рынка при регулировании валютного риска
Список литературы
- Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.02.2008).
- О внесении изменений в закон РФ «О товарных биржах и биржевой торговле» (принят ГД ФС РФ 24.03.2006).
- N 89-П от 24 сентября 1999 г., Положение о порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков.
- Инструкция от 15 июля 2005 г., N 124-И, «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».
- Инструкция от 16 января 2004 г., N 110-И «Об обязательных нормативах банков».
- Письмо ГКАП РФ от 30 июля 1996 г. № 16−151/АК «О форвардных, фьючерсных и опционных биржевых сделках».
- Федеральный закон от 02.12.1990 № 395−1 (ред. от 17.05.2007, с изм. от 24.07.2007) «О банках и банковской деятельности».
- Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 26.04.2007) «О центральном банке РФ (Банке России)» (принят ГД ФС РФ 27.06.2002).
- Bowman Е.Н. «A risk/return paradox for strategic management», Sloan Management Review, Spring 2001.
- Chance Don M. An introduction to derivatives. -Orlando: The Dryden Press, 2001.
- Futures and options. — Supplement to Euromoney. — L.: Euromoney Publ., June 2001.
- Heinz Riehl, Rita M. Rodriguez. Foreign Exchange And Money Market: Managing Foreign and Domestic Currency Operations. Wiley, 2000.
- Holland J. International Financial management. Oxford: Basil Blackwell, 2005.
- International monetary fund (Washington), IMF working papaer 03/109. Stock markets and the real exchange rate: an intertemporal approach Afr. dep.- Prep, by Benoit Mercereau. — Intern. Monetary fund, 2003.
- Investors face $ 33 bn losses from Russian bond default.// Financial Times. -August 27, 1998.
- Kaushik S.K., Krackov L.M., International Cash Management for a Multinational Corporation.//International Journal of Technology Management, Geneva, 2001.
- Knight F.H. Risk, Uncertainty and Profit. -N.Y. iHoughton Mifflin Co, 1921.
- Lee A.F. Currency in International Investing: Strategic Currency Investing: Trading and Hedging in Foreign Exchange Market. Chicago: Ed. A.W. Gitlin. 1993.
- Lessard D., Lightstone J. Volatile Exchange Rates Can Put Operations at risk. // HarVARd Business Review. Cambrige (Mass.), July — August 2000.
- Luchrman T. The Exchange Rate Exposure of a Global Competidor // Journal of International Business Studies. Detroit, Second Quarter 2001.
- McRae T.W. Internacional Business Finance.-Chichester: Wiley, 2000.
- R. Weisweiller. The Foreign Exchange Manual. London: Woodhead-Faulkner, 2001.
- Risk Management: Value-at-risk and beyond. Cambridge University Press -2002.
- Schmidt C. Uncertainty in Economic Thought. Aldershot, Brookfield: Elgar, 1996.
- Stambaugh F. Risk and Value at Risk.// European Management Journal. -London, 2003.
- Webster’s new world dictionary of the American language. Guralnik D.B. — N.Y.:Fawcett popular library, 1979.
- Wunnicke D.B., Wilson D.R., Winnicke B. Corporate Financial Risk Management. -Chichester: Wiley, 2002.
- Алпатов С.Б. Валютный рынок: принципы функционирования и роль центрального банка в его регулировании (на примере стран Западной Европы). М.:ЦБРФ, 1996.
- Антипова О.Н. Регулирование рыночных рисков // Банковское дело. 1998. № 3.
- Анфилатов В: С., Емельянов A.A., Кукушкин A.A. Системный анализ в управлении. — М: Финансы и статистика, 2002.
- Астахов A.B. Системный подход к управлению рисками крупных коммерческих банков // Деньги и кредит. 1998. № 1.
- Базель-2 для управляющих банками: основные характеристики и последствия внедрения для центральной и восточной Европы. Банковское дело, № 004, 17.04.2006.
- Базельский комитет по банковскому надзору, «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы», июль 2004, Банк международных расчетов.
- Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996.
- Банки в системе международных экономических отношений / Сборник статей: под ред. В. К. Поспелова, В. Е. Донцова. М.: ФА, 1997.
- Банковское дело / под ред. Г. Н. Белоглазовой и Л. П. Кроливецкой. СПб.: Питер, 2002.
- Банковское дело и финансирование инвестиций. Т. 2 / под ред. Н. Брука. Институт Экономического Развития Всемирного Банка, 1998.
- Банковское дело: Учебник/Под ред. Г. Г. Коробовой. М: Экономистъ, 2003.
- Баранов Т.М., Волков Ю. Ю. Лимиты открытой валютной позиции и их роль в системе банковского и валютного регулирования // Банкир. 1998. № 8.
- Барышников A.C., Валютные операции и валютные риски.- СПб: СПбУЭиФ, 2000.
- Беляков A.B. Банковские риски. Проблемы учёта, управления и регулирования. М.: БДЦ-Пресс, 2004.
- Бичурин О.М. Управление валютным риском на российском финансовом рынке. Дис. канд. экон. наук. СПб., 2005.
- Болатова Л.Р. Математические методы статистики и нелинейной динамики для оценки валютных рисков на базе предпрогнозного анализа. Дис. канд. экон. наук. Черкесск, 2005.
- Большой экономический словарь / под ред. Азрилияна А. Н. 4-е изд. доп. и перераб. М.: Институт новой экономики, 1999.
- Бор М.З., Пятенко В. В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. М.: ИКЦ"ДИС", 1997.
- Бор М.З., Стратегическое управление банковской деятельностью. М.: Финансы и статистика, 2000.
- Братанович С.Б. Анализ банковских рисков. М.: Весь мир, 2003.
- Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2 т./ Пер. с англ. Под ред. В. В. Ковалева. СПб.: Экономическая школа, 1997. Т.1.
- Бункина М.К. Основы валютных отношений: учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 1998.
- Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. М.: Инфра-М, 1996.
- Буянов В.П. Управление рисками (Рискология) / Буянов В. П., Кирсанов К. А., Михайлов Л. А. М.: Экзамен, 2002 г.
- Быкова Н.И. Валютные риски и методы их страхования. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2001.
- Бюллетень банковской статистики № 8 (171), М.: 2007.
- Вайн Саймон. Опционы. Полный курс для профессионалов. — М.: Альпина Паблишер 2003
- Валварен К.Д. Управление рисками коммерческого банка: учебное пособие. М.: Институт Экономического развития Мирового банка. Отдел финансов, 1995.
- Валютное регулирование в системе государственного управления экономикой: учебник / под обш,. ред. В. М. Крашенинникова. М.: ЗАО «Издательство „Экономика“», 2003.
- Валютный рынок и валютное регулирование. Учебное пособие/ Иод ред. И. Н. Платоновой. М.: БЕК, 2000.
- Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: пер. с англ / Под ред. Я. В. Соколова. М.: Финансы и статистика, 1996.
- Васютович А., Сотникова Ю. Рыночный риск: измерение и управление //Банковские технологии. 1998. № 1.
- Власова М.И. Валютное регулирование и валютный контроль (зарубежный и российский опыт). М.: ЦБ РФ, 1998.
- Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы. М.: Эльга, 2004.
- Гаджиев Ф.Р. Управление валютными рисками // Деньги и кредит. 1999. № 9.
- Гаджиев Ф.Р. Управление валютными рисками в коммерческих банках и фирмах. Дис. канд. экон- наук -М.: Прософт-М, 1999.
- Гамза В.А. Методологические основы системной классификации банковских рисков // Банковское дело. 2001. № 6.
- Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. М.: Дело и Сервис, 2002.
- Грум Дж. Банковские риски — это реальность // Вестник АРБ. № 11. 2002.
- Грюнинг X. Ван, Брайнович Братанович С., Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовымриском / Пер. с англ.- вступ. сл. д.э.н. K.P. Тагирбекова — М.: Издательство «Весь Мир», 2007 г.
- Гусейнов Э.Р. Методы оценки и управления валютными рисками. Дис. канд. экон. наук -М.: Прософт-М, 2001.
- Де Ковни Ш., Такки К. Стратегия хеджирования: пер. с англ. М.: Инфра-М, 1996.
- Деньги, кредит, банки. / Под редакцией О. И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 1998.
- Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов / под ред. проф. Е. Ф. Жукова. М.:ЮНИТИ.2000.
- Деривативы и риски российской экономики. Деньги и кредит, № 012, 30.12.2006.
- Дёшина С.М. Совершенствование риск-менеджмента в современных коммерческих банках. Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук. СПб, 2002.
- Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: пер. с анг. В. Лукашевича и др.- под общей ред. В. Лукашевича. М.: Инфра-М, 1996.
- Евро и структура банковских рисков // Бизнес и банки. 1998. № 15.
- Егоров В. А. Риск в инвестиционной деятельности банка. Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук. М.: 2004.
- Ермасова Н.Б. Управление кредитными рисками в банковской сфере. // Финансы и кредит. 2004.
- И.С.Меньшиков, Д. А. Шелагин, «Рыночные риски: модели и методы», Вычислительный центр РАН, 2000 г.
- Инструменты срочного рынка и управление финансовыми рисками. Банковское дело, № 008, 06.08.2007.
- Инструкция № 0103 «Об управлении валютными рисками» Департамента риск-менеджмента КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), 2002 г.
- Кабушкин СМ. Управление банковским кредитным риском. М.: 2004.
- Как обмануть рынок, или пять аргументов в пользу опционов. Валютный спекулянт, № 001,16.01.2006.
- Кандинская О.А. Управление финансовыми рисками: поиск оптимальной стратегии. М. Изд-во АО «Консалтбанкир», 2000.
- Карулин С. Как уйти от риска // РЦБ. 1998. № 7.
- КБ «ЮНИАСТРРУМ БАНК» (ООО), Код формы 409 634 на 30.01.2007 г.
- Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту. Конспект лекций с задачами. М.: Финансы и статистика — 2003.
- Кондратюк Е.А. Рыночные риски коммерческого банка: методы оценки и управления. Дис. канд. экон. наук М.: 2005.
- Красавина Л.И. Международные валютно-кредитные отношения. М.: Финансы и статистика, 2005.
- Кривочкин Д.Л. Проблема анализа банковских рисков в неравновесных ситуациях // Банковские услуги. 2001. № 10.
- Лаврушин О.И., «Банковское дело», М.: Кнорус 2006 (издание четвертое).
- Лаврушин О.И., Валенцева Н. И., «Банковские риски» М.: КНОРУС, 2007.
- Ларионова И.В., Методы управления рисками кредитной организации и способы их ограничения // Бизнес и банки. 2000. № 40.
- Литвак Б.И. Управленческие решения. М.: ЭКМОС, 1998.
- Лобанов А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренних моделей расчета УАЯ Рынок ценных бумаг — 2000 — № 9, электронная версия.
- Лоренс Дж. Мак Миллан. «МакМиллан об опционах». М., ИК «Аналитика», 2002.
- Лоренс Дж. МакМиллан. «Опционы как стратегическое инвестирование». М. Издательский дом «Евро», 2003.
- Лука К./ Торговля на мировых валютных рынках / Пер. с англ. — 2-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
- Мадорский E.JI. Валютные кризисы на развивающихся рынках: Кратко-и среднесрочные риски банка. Дис. канд. экон. наук — М.: Прософт-М, 1999.
- Мартынова Т. Делиться рисками банкиры не торопятся // Банковское обозрение. 2004. № 3.
- Маршалл Дж.Ф., Бансап В. К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям./Пер. с англ. М.:ИНФРА-М 2002.
- Медведь А.А. Страховой риск в системе международных валютно-финансовых и кредитных отношений. Дис. канд. экон. наук. СПб., 2001.
- Мельников А.В. Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. -М.: Анкил 2001.
- Мельников В.П. Система валютного регулирования и валютного контроля в России — этапы развития и перспективы // Деньги и кредит. 2000. № 1.
- Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник под ред. А. Г. Грязновой, А. Ю. Юданова. Финансовая академия при Правительстве РФ. -6-е изд., испр. и доп. М.:КНС>РУС.-2006.
- Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): Учебник /Под ред. А. Г. Грязновой и А. Ю. Юданова. М.: КНОРУС, 2004.
- Михайлушкин А.И. Финансовый менеджмент. Феникс, 2004.
- Мицкевич А.А. Финансовая математика. М.: ОЛМА-Пресс: ИНЭС, 2003.
- Морозко Н.И. Хеджирование финансовых рисков. — М.: ВГНА МНС России, 2003.
- О.Морозов К. В., «Управление валютными рисками в банках». М.:2005, МГУ.
- Мошиашвили М.М. Валютно-финансовые инструменты в системе управления банковскими рисками (Практика транснациональных банков). Дис. канд. экон. наук М.: Прософт-М, 1999.
- Мур Алек, Хиариден Кейт. Руководство по безопасности бизнеса: практическое пособие по управлению рисками: пер. с англ. М.: Филинъ, 1998.
- ПЗ.Наговицин А. Г. Валютная политика. М.: «Экзамен», 2000.
- Наговицин А.Г., Иванов В. В. Валютный курс. Факторы. Динамика. Прогнозирование. М.: ИНФРА-М, 1995.
- Наумова Л.Н., Ишутин Р. В. Формирование валютного рынка в России. СПб,: Изд-во Санкт-Петербург университета экономики и финансов, 1996.
- Обозинцев А., Орлов А. Управление ресурсами и рыночными рисками коммерческих банков. Организационный аспект. // Рынок ценных бумаг — 2002 № 2, электронная версия.
- Оценка финансовых и банковских рисков. Сборник статей — Банка России-2003.
- Обзор банковского сектора Российской Федерации, № 62 декабрь 2007 г.
- Панкова C.B. Учет рисков при проведении аудита финансовой отчетности банков по международным стандартам. // Финансы и кредиту — январь — 2003.
- Перар Ж. Управление международными денежными потоками. М.: Финансы и статистика, 1998.
- Петров Н.Е. Фьючерсные контракты на валюту как инструмент управления рисками компаний. Дис. канд. экон. наук — М.: Прософт-М, 2003.
- Печалова М.Ю. Организация риск-менеджмента в коммерческом банке // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. № 1.
- Помазанов М.В., Гундарь В. В. Капитал под риском в совершенной модели банковской системы. // Финансы и кредит. декабрь — 2003.
- Привезенцев А.Э. Валютный риск в банковской деятельности и управление им. Дис. канд. экон. наук Саратов, 2001.
- Производные инструменты: проблемы использования. Банковское дело, № 008, 16.08.2006.
- Рогов М.А. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2001.
- Роль банков на финансовом рынке. Деньги и кредит, № 003, 27.03.2006.
- Российская банковская энциклопедия / под ред. О. И. Лаврушина. М.: ЭТА, 1995.
- Российский межбанковский рынок деривативов: итоги анкетирования НВА 2006 года. Деньги и кредит, № 003, 31.03.2007.
- Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования. М.: ИНФРА М, 1996.
- Рыжков A.A. Валютный рынок и его регулирование в условиях неопределенности и риска. Дис. канд. экон. наук М.: Прософт-М, 2000.
- Рынок производных финансовых инструментов: взгляд в будущее. Деньги и кредит, № 008, 31.08.2006.
- Рэдхед К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками: пер. с англ. М.: Интра-М, 1996.
- Рэдхэд К., Хьюс С. Управление валютными рисками. // Управление риском. 1997- № 2.
- Самкова Н.В., Оперативный анализ эффективности банковской деятельности, Диссер. на соиск. уч. степ, к.э.н., ФА при Правительстве РФ, Москва 2000.
- Саркисян A.M., Производные финансовые инструменты: хеджирование, спекуляция, арбитраж. -М.: Прогресс, 2000.
- Сафонов B.C. Валютный дилинг, или как можно зарабатывать деньги честно и самостоятельно (Практическое пособие для начинающих). Изд. 2-е, исправл. М.: Изд-во АО «Консалтбанкир», 2000.
- Сафонов B.C. Об управлении рисками в валютных дилинговых операциях. Бухгалтерский учёт в кредитных организациях. 1998. № 8.
- Севрук В. Валютные риски и способы оптимизации их уровня // Бизнес и банки. 1997. № 5.
- Селюминов А.Г. Особенности построения системы риск-менеджмента в коммерческом банке. Диссер. на соиск. учён. степ. канд. эконом, наук. СПб, 2003.
- Семенков Д.А. Риск-менеджмент в коммерческом банке: его роль и значимость // Банковские услуги. № 4. 2000.
- Симановский А.Ю. Регулирование валютного риска: открытая валютная позиция // Деньги и кредит. 1997. № 2.
- Сироткин В.Б. Международный финансовый менеджмент. — СПб.: СПбГУАП, 2001.
- Система прогнозирования на валютном рынке. Банковское дело, № 009, 16.10.2007.
- Соколинская Н.Э. Анализ отдельных видов рисков: кредитных, валютных, по операциям с ценными бумагами (организационный аспект). Банковские услуги. 2007 — № 3.
- Соколинская Н.Э. Валютные риски и методы их регулирования // Банковское дело, 1997, № 9.
- Соколинская Н.Э. Экономический риск в деятельности коммерческого банка. М.: Общество «Знание» РФ, 1991.
- Сорокина Е.А. Обоснование направлений повышения эффективности управления валютными рисками коммерческого банка. Дис. канд. экон. наук М.: Прософт-М, 2005.
- Сорокожердьев К.Г. Разработка методики оценки и оптимизации валютного риска при спекулятивных операциях на рынке FOREX. Дис. канд. экон. наук. СПб., 2003.
- Страхование: Учебник. Под ред. Федоровой. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономистъ, 2004.
- Строганова Е.В. Управление финансовыми рисками коммерческого банка. Финансовая акад. при Правительстве РФ, М.: 2005.
- Струченкова Т.В. Валютные риски: методы оценки и управления: Учебное пособие. М.: Финансовая академия, 2003.
- Струченкова Т.В. Оценка валютного риска и прогнозирование валютного курса. Дис. канд. экон. наук — М.: Прософт-М, 2000.
- Сураева М.О. Валютные риски способы и методы их страхования. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2003.
- Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. д-ра экон. наук, проф. О. И. Лаврушин. М.: Юристь, 2005.
- Фадеева E.H. Валютные риски в деятельности российского коммерческого банка. Дис. канд. экон. наук-М.: Прософт-М, 1997.
- Финансово-кредитный энциклопедический словарь. Под общей редакцией профессора А. Г. Грязновой. «Финансы и статистика» 2002.
- Фельдман А.Б., «Производные финансовые инструменты», М.:"Финансы и статистика" 2003.
- Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. М.: Политиздат, 1987.
- Фролов Н. Комплексный риск-менеджмент в банке // Банковское обозрение. № 3 (57). 2004.
- Хандруев Ан. А. Управление рисками банков: научно-практический аспект. Деньги и кредит. 1997, № 6.
- Халилова М.Х., Селюминов А. Г. Система риск-менеджмента в коммерческом банке. СПб.: Инфо-да, 2003.
- Хованов Н.В. Математические модели риска и неопределённости. СПбГУ, 1998.
- Хохлов Н.В. Управление риском. М.: Юнити-Дана, 2004.
- Хенни ван Грюнинг, Соня Брайович Братанович. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления финансовым риском/ Пер. с англ. М.: Издательство «Весь Мир», 2007. — 304 с.
- Цветков Н.С. Методы и модели управления валютными рисками на базе кластерных и нейросетевых технологий. Дис. канд. экон. наук — М.: Прософт-М, 2003.
- Чекулаев М.В. Управление финансовыми рисками на основе волатильности. М.: Альпина Поблишер — 2002.
- Чернова Г. В., Кудрявцев A.A. Управление рисками: учебное пособие. — М.: Проспект, 2006.
- Шеголева Н.Г. Валютные операции. М.: ООО «Маркет ДС Корпорейшен» 2004.
- Шмырёва А.И., Колесников В. И., Климов А. Ю. Международные валютно-кредитные отношения: учебное пособие для вузов. СПб: Питер, 2002.
- Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения / под ред, В. М. Гранатурова. М.: Дело и Сервис, 1999.
- Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А. А, Лобанова, A.B. Чугунова, М.: Альпина Паблишер, 2003.